Объем позиции в трейдинге что это
Как использовать объем в трейдинге
В этой статье рассмотрим чем важен объем в трейдинге. Трейдинг используя анализ объема.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Объем и трейдинг
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Анализ объема в трейдинге
Перед тем как начать анализ объема, давайте разберемся что такое объем. И как использовать объем в трейдинге
Объем это индикатор столбикового типа, который наносится на интерактивный график цены. Каждый столбик показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, если вы рассматриваете тайм фрейм 1 час, то в каждом столбике объема за час, если тайм фрейм 5 минут, то в каждом столбике объем за 5 минут.
Показатели объема нанесенные на график
Интерпретация объема
Каждый технический аналитик должен понимать поведение объема в трейдинге в той или иной ситуации.
Исходя из того с какой скоростью возрастает либо убывает объем, можно понять на сколько оживлен рынок.
Отслеживание динамики изменение объемов позволяет понять силу той или иной тенденции.
Если на восходящем рынке объемы возрастают, то такая тенденция сильная. Если падают то слабая, и стоит ждать сильный откат.
Как анализировать объем в трейдинге на восходящем тренде
К признакам сильной восходящей тенденции, так же относится спад объемов на коррекционном движении вниз.
Если технический аналитик замечает расхождение в поведение цены и объема — это сигнал бить тревогу.
Логика проста, если цена растет и объемы растут, значит покупатели в активной фазе. Но вот если цена растет, а объемов нет — значит это просто надутый пузырь который вскоре упадет.
Не редко случается ситуация, когда сначала тренд и объем с коррелированы, а потом на восходящем тренде, объем начинает возрастать на спадах — это первый признак слома тренда.
Как анализировать объем в трейдинге на нисходящем тренде
Взглянем на иллюстрацию, цена идет вниз, тренд нисходящий, объемы падают — это нормальное явления. Если объем увеличивается во время спада, и уменьшается во время пика — тренд сильный.
Если на нисходящем тренде объемы не следуют правилам, в таком случает стоит ожидать разворот тренда.
Что делать если объем и цена начинают не совпадать
Опытный технический аналитик понимает что проводить анализ по одной лишь цене — не правильно, поэтому использует объем и метод подтверждения.
Объем падает цена растет
Рассмотрим иллюстрацию, на ней изображен восходящий тренд, цена увеличивается от тика к тику, вместе с ней увеличивается объем. Затем происходит момент когда цена продолжает расти, а объем при этом падает. Такое стечение обстоятельств говорит о том что тренд будет менять свое направление. В трейдинге существует правило которое гласить — цена следует за объем. То есть затухание объемов на восходящем рынке говорит о том что тенденция изменится.
5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.
Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.
В этой статье расскажем:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое объемы на бирже?
Объем – это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.
Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.
Особенности биржевых объемов:
Какие бывают объемы?
Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:
Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.
Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Полезные статьи по теме:
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.
Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа рыночных объемов:
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.
Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.
В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.
Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).
Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.
Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
Анализ профиля рынка
Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.
Полезные статьи по теме:
Выводы
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Идеальный размер позиции на форексе.
Эффективная система непременно включает умение выбрать соответствующий размер позиции на конкретную сделку.
Размер позиции может быть подсчитан как простым способом так и более сложным. Но основное правило выглядит так: «не стоит заходить в сделку объемом больше чем вы готовы потерять».Стоит выбрать тот подход, который будет максимально сочетаться с вашей торговой системой.
Рассмотри три возможных варианта:
Фиксированный размер позиции
Этот вариант отлично подходит для новичков. Фиксированный размер позиции означает, что трейдер будет торговать с тем же размером позиции, предпочтительно небольшим. Он может менять размер лота по мере увеличения или уменьшения депозита.
Какой размер позиции лучше?
Все зависит от размера счета, конечно, но эмпирическое правило состоит в том, чтобы сохранить ваш торговый счет как можно дольше.
При плече 2: 1 на сделку, начните с 0.1 лота
(На один доллар заемный вы будете иметь один собственный)
При 2: 1 кредитном плече на сделку, начните с 0.01 лота
(На один доллар заемный вы будете иметь один собственный)
Преимущества фиксированного лота.
Отлично подходит для новичков ввиду своей простоты. Можно увеличивать прибыль арифметически на постоянную величину в течение заданного периода времени.
Недостатки фиксированного лота.
Может быть слишком простым методом определения размера позиции для опытных трейдеров / более сложных систем. Не имеет той гибкости, что дают подходы описанные ниже.
Размер позиции в процентах от счёта.
Этот метод позволяет вам определить размер вашей позиции исходя из процентных изменений в капитале. Вы указываете процент собственного капитала, который должна занимать каждая позиция. Метод позволяет обеспечить геометрический рост собственного капитала. Поскольку размер позиции растет по отношению к росту собственного капитала счета. Часто подобный метод используется в агрессивной торговле, для разгона депозита.
Хотя вы можете торговать более агрессивно с увеличением % капитала, вы всегда должны помнить, что чем больше процент, тем больше потенциальная прибыль, а также потенциальный убыток.
За высокой доходностью лежит и высокая вероятность потери.
Каким процентом от счета следует торговать?
Обычно безопаснее торговать с меньшим процентом, например, 1% или 2%.
Формула расчёта выглядит следующим образом:
Количество единиц = размера депозита * риск (%) /стоимость лота * кредитное плечо
Расчет на примере депозита в 7000$:
стоимость контракта = 100 000$,
Размер позиции = (7,000 * 0.02) / 100,000 * 100 = 0.14 лота
Преимущества процента от депозита.
Увеличение прибыли или геометрический рост собственного капитала. При использовании с консервативным риском%, он может быстро увеличить размеры позиции на основе роста капитала и риска.
Размер сделки остается пропорциональным счету, поэтому по мере потери счета размер лота становится все меньше и меньше, сохраняя счет от быстрого разорения. Уменьшение размера сделок во время убыточной полосы минимизирует ущерб для капитала трейдера.
Недостатки процента от депозита.
Вызывает сложности на небольших счетах, где размер лота имеет существенное значение, теряется гибкость.
Уменьшение относительного размера позиции на форексе, после каждого убытка. Это затрудняет восстановление после серьезной просадки.
Как только счет достигает более высокого размера, рост размера позиции ускоряется по степени, которая является очень рискованной, если риск не уменьшается.
Не учитывает торговый риск, поэтому если стоп-лосс слишком велик, то процент риска, который к нему применяется, может быть большим ударом по счету.
Процент от счёта со стоп-лоссом (фиксированный дробный)
Идея фиксированного дробного размера позиции заключается в следующем. Количество единиц, с которыми вы торгуете, основано на вашем заранее определенном процентном риске на сделку и вашем расстоянии стоп-лосса. Риск составляет один и тот же процент от собственного капитала по каждой сделке и связан с изменением вашего собственного капитала и размера стоп-лосса.
Вот три этапа:
2 правила при расчёте лота.
Правило №1: Вы никогда не должны настраивать свой стоп-лосс в соответствии с желаемым размером позиции. Вместо этого вы всегда настраиваете свой размер позиции в соответствии с вашим риском и логическим размещением стопа.
Правило №2: Нужно корректировать свою позицию в соответствии с заранее определенной суммой риска, не рискуя более или менее.
Фиксированная дробная формула.
Размер позиции = депозит * % риска / (стоплосс в пунктах * стоимость пункта) / 100
Стоп-лосс: 50 пипсов
Стоимость пункта: 10
Размер позиции= 5000 * 0.02 / 50 *10 / 100 = 0.20
Что бы не сойти сума в расчётах. Существует калькулятор-индикатор для МТ4. Скачайте его и установите.
Преимущества фиксированного дробного лота.
Одним из единственных методов определения размера позиции, который непосредственно включает в себя торговый риск. Это просто, но очень эффективно. При увеличении собственного капитала счета за счет накопленной прибыли размер позиции увеличивается пропорционально. Обратное происходит, когда собственный капитал счета уменьшается, и все динамично.
Увеличение прибыли или геометрический рост собственного капитала. При использовании с консервативным риском%, он может быстро увеличить размер позиции, на основе роста капитала и риска%.
Размер позиции остается пропорциональным депозиту, поэтому по мере потери счета размер лота становится все меньше и меньше, сохраняя счет от быстрого разорения. Уменьшение размера сделок во время убыточной полосы минимизирует ущерб для капитала трейдера.
Недостатки
При достижении минимально возможного лота и последующих убытках трейдер вынужден чрезмерно рисковать.
Уменьшение относительного размера позиции после убытка затрудняет восстановление после серьезной просадки.
Этот метод не может применяться к торговым стратегиям с изменяющимися или неизвестными заранее уровнями цены выхода. Если ваша торговая система меняет выход на основе трейлинг-стопов или условий индикатора, тогда вам будет лучше использовать модели выше.
Лучший расчёт позиции на форексе – определит система!
Если у вас хорошая трендовая система, которая время от времени терпит небольшие просадки. Вам следуют сфокусироваться на выживании и следует выбрать соответствующий подход.
Однако, у вас есть высоконадежная система, которая не производит ни больших просадок, ни больших прибылей. Вы должны сосредоточиться на максимизации этих небольших прибылей.
Помните, что неправильное управление капиталом, примененное к вашей системе, может фактически повредить конечному результату.
Так же, как нет «Святого Грааля», нет общего подхода к управлению капиталом. Каждая торговая система требует определенной техники управления. Каждая техника может быть идеальна для одного трейдера и бесполезна для другого. Ключевым моментом при выборе модели управления капиталом часто является самопонимание.
Учитывайте свою торговлю.
Определение размеров и управление рыночными позициями часто рассматривается как обременительная, неприятная деятельность. И к сожалению, большинство трейдеров могут усвоить уроки дисциплины риска только через суровый опыт денежных потерь.
Во многих случаях традиционные советы. Такие как обеспечение того, чтобы ваша прибыль была больше, чем ваш убыток за абсолютную сделку. Не имеют большой существенной ценности в реальном торговом мире по сравнению с большим потенциалом надежной техники управления капиталом.
Правильный расчет размера позиции на Форекс
Размер вашей позиции не должен быть случайным решением. Размер позиции на Форекс должен быть откалиброван с учетом персонального лимита риска. Слишком большой размер открытой валютной позиции может не позволить счёту расти из-за больших убытков на уровнях stop loss, а то и вовсе уничтожить весь счёт в одном большом движении цены.
Не позволяйте этому случиться с вами. Как определить свой личный лимит риска и правильно рассчитать размер позиции таким образом, чтобы при благоприятных рыночных условиях зарабатывать деньги, а при неблагоприятных не потерять последнюю рубашку? Давайте попытаемся в этом разобраться.
Устанавливаем процент риска
Установите процент суммы Вашего счета, которым вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие профессиональные трейдеры выбирают предел риска в 1%, или менее, от их общего капитала в каждой сделке. Если сделка окажется убыточной, они потеряют только 1%, сохранив оставшиеся 99%. Рискуя таким образом, даже при нескольких убыточных сделках подряд, вы не сможете существенно истощить свой счёт.
Риск даже меньше, чем 1% является обычным явлением, но некоторые трейдеры рискуют до 2% с проверенными системами. Если вы только начинаете и не имеете успешного опыта торговли, придерживайтесь риска в 1% или меньше от вашего счета на каждой сделке.
Устанавливаем уровень ограничения убытков
Теперь необходимо установить уровень ограничения убытков – ордер stop loss. Этот уровень устанавливается исходя, например, из технического анализа графика цены таким образом, чтобы случайное колебание цены не привело к его срабатыванию и не выбило вас из рынка раньше времени.
Сначала установите ордер stop loss и только потом производите расчет размера позиции
Затем, исходя из расстояния в пипсах между ценой входа в рынок и ордером stop loss, а также установленного ранее процента риска – вычисляем нужный размер позиции. Но впрочем, об этом давайте поговорим подробней.
Считаем размер позиции в лотах
Во-первых, необходимо знать какой тип лотов вы используете:
Это относится ко всем валютным парам, где USD стоит в знаменателе, например: EUR / USD, GBP / USD и т.д. Если в паре нет USD, стоимость пипса будет незначительно отличаться.
Стоимость пункта (пипса) на рынке Форекс
Когда USD присутствует в знаменателе валютной пары, стоимость пункта зафиксирована, как описано выше. Однако, когда USD стоит в числителе (например USD/JPY), стоимость пункта будет меняться в зависимости от текущей цены пары.
Чтобы определить стоимость одного пипса для валютной пары у которой USD стоит в числителе необходимо указанную выше стоимость одного пипса разделить на текущий курс данной валютной пары.
Заключение
Кластерный анализ и применение объемов в трейдинге на рынке Форекс
Что такое объёмы в трейдинге и их ценность в анализе?
Объемы в трейдинге – это совокупность торговых операций за конкретный временной интервал. Именно с помощью такого показателя как объём, мы можем судить о спросе и предложении на торговый инструмент.
Для анализа торговых объемов нам не нужно видеть сколько контрактов проторговано и работать с цифрами. Мы рассматриваем визуальное изменение текущего объема с левой частью графика.
Не секрет, что рыночная цена изменяется из-за крупных денег, которые вливаются в инструмент торговли. Именно кластерный анализ и показывает когда вошёл крупный игрок. Таким образом объём – это индикатор настроения рынка.
Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами
Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика и точных входов в рынок. Давайте разбираться в разнице между различными типами объёмами.
Тиковый объем обозначает число сформированных тиков за выбранный временной интервал.
Данный показатель не показывает когда в рынок входят большие деньги, а показывает, когда цена начинает сильно меняться.
Фьючерсный объем обозначает число контрактов за выбранный промежуток времени.
Данный показатель берётся с Чикагской товарной биржи, а также используется только для мажорных валютных пар.
Фьючерс – это договоренность о покупке данного актива по текущей цене в будущем.
Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами
На рисунке выше четко видно как верхний подвальный индикатор Cluster Delta показывает реальную ситуацию на рынке, чем тиковый нижний подвальный индикатор.
Где смотреть объемы для анализа графиков?
Для анализа тиковых объемов подойдут не все стандартные индикаторы в Metatrader 4 или 5. Рассмотрим два основных:
Для анализа фьючерсных объемов используются следующие платформы:
Объемы и профиль рынка от Cluster Delta
Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге?
На мой взгляд лучшей формулой для входа в рынок является:
Точка входа = уровень Price Action + паттерн Price Action + подтверждение объемом
Также для стабильного профита в стабильных 20 пунктов используется следующая модель торговли:
Данная стратегия отрабатывает как день в день, так и на следующий день:
Стратегия VSA анализа, отработка на следующий день
Как анализировать горизонтальные объемы в трейдинге
Если вы в своей торговле используете уровни Price Action, то для подтверждения и понимания силы уровней можно использовать профиль рынка. На рисунке ниже наглядно видно что профиль рынка за контракт является хорошим инструментом для подтверждения своих входов в рынок.
Профиль рынка как подтверждение уровней Price Action
Вывод о целесообразности использования объемов в трейдинге?
VSA анализ хорошо показывает, когда в рынок заходят крупные деньги. Если Вы используете объемы и грамотно при этом выполняете построения графического анализа, то у Вас огромные шансы на успех в трейдинге.