стоповый объем что такое
Стоповый объём – паттерн вса
В данной статье речь идёт о интересном паттерне VSA как – стоповый объём. Это один из паттернов, который позволяет прогнозировать дальнейшее движение, а главное – понимать распределение сил покупателей и продавцов.
По традиции предупреждаю: мне не хотелось бы в ваших глазах выглядеть вебинарщиком, поэтому предупреждаю, что мне на слово верить не нужно. Всё, что я расскажу, неотделимо от практики. Чтобы удостовериться в том, что я говорю правдивые вещи, постарайтесь понять суть того, что я скажу, и проверить эту суть в своём торговом терминале. Если вы поступите, как я говорю, проверите всё сами, то сможете сделать интересные выводы, которые можно будет применять в последующем в торговле.
Так же напомню, что методики, о которых я рассказываю, не имеют никакого отношения к паттерну «голова и плечи» или к скользящим средним. Моя информация из совершенно другой области. В данном случае используется объём в связке с ценой.
Я же говорю о логике покупателей и продавцов, о самой структуре рыночного движения. Это, на мой взгляд, единственное, что по сей день имеет эффективность. Надеюсь, это понятно.
Выбор наилучшего таймфрейма.
Итак, приступим к изучению стопового объёма. Первым делом выберем таймфрейм для анализа, поскольку он играет одну из ключевых ролей. То о чём я буду говорить далее, желательно искать на графиках от пяти минут до четырёх часов (М5 – Н4). Часовик (Н1) – это идеальный вариант.
Однако, если вы торгуете срочный рынок российской биржи, лучше используйте графики на пять минут или на четыре часа, поскольку на этом рынке есть гэпы. По крайней мере меня это обстоятельство на часовом таймфрейме очень сильно вводит в заблуждение.
Если мы говорим о рынке форекс или о фондовом рынке какой бы то ни было страны, то здесь вам подойдёт любой таймфрейм. Так же уточню, что чем выше таймфрейм, тем сложнее вам будет понять логику стопового объёма.
Взимосвязь объёма и таймфрейма.
Сверху представлены объёмы с одного и того же актива, но с разными таймфреймами.
Таймфрейм, отмеченный цифрой 1 – это D1. Как можно видеть из картинки, объёмы на нём очень плавные, прострелов мало, столбики более-менее ровные по отношению друг к другу.
График, отмеченный цифрой 2 – это минутка. На ней, как вы можете видеть, много выбросов, которых достаточно много. Если вы начинающий трейдер, эти выбросы вас, скорее всего, будут сбивать с толку. Вы будете видеть всплески объёмов, воспринимать их за сигналы, как следствие, станут возникать убытки.
Третий график – это десятиминутный таймфрейм. На нём есть и спады и смазанные объёмы, и прострелы. Это некий компромисс между двумя крайностями – одним днём и одной минутой.
Если резюмировать, то с определённым запасом опыта трейдер может использовать любой таймфрейм. Если опыта у вас мало, используйте таймфреймы в диапазоне от пяти минут до четырёх часов.
Где следить за рынком и искать стоповые объёмы.
Можно, конечно, делать это на пустом графике, свободных производных местах, но, скорее всего, у вас будут ошибки. Поэтому мы сконцентрируемся на трёх основных моментах.
Исходя из названия статьи, вы, наверное, догадались, что речь пойдёт о стоп-приказах. Поэтому, если вы смотрели мои лекции и видео, то должны понимать, что максимальное количество стоп-приказов в случае с уровнями находится за уровнем. В случае с флэтами, максимальное количество стопов будет находиться по границам флэта. На откатах же больше всего стопов будет на ближайшем ценовом минимуме или максимуме.
Логика здесь всегда железобетонная. Люди выставляют свои стопы за ближайшими экстремумами, то есть, за тем, что их может защитить. В случае с уровнями, например, люди думают, что уровни могут защитить их позицию, и, действительно, нужно отдать должное, уровни иногда защищают позиции.
С флэтами, я думаю, тоже всё довольно-таки понятно. Во флэте человек может поставить стоп снизу, а сделку открыть на повышение. Таким образом, если флэт будет пробит вниз, трейдер сможет выйти из этой убыточной позиции.
В случае с откатами, как и с флэтами, стоп-приказ ставится над началом откатного движения, а сделка открывается в сторону продолжения отката. Так часто делают, как их можно называть, маркет-мейкеры, точнее, крупные игроки, которые протаскивают трейдеров по стоп-приказам. Я думаю, многие из вас с этим сталкивались. Выглядит это, примерно, так.
То есть, было флэтовое движение, после которого рынок выстрелил вверх, затем вниз, выбил трейдеров по стоп-приказам, а потом начал какое-то планомерное движение.
Логика крупного игрока.
Однако в данной статье мы на этом остановимся в обсуждении логики крупного игрока, и подумаем, что произойдёт, если рынок захватит стоп-приказы.
В рынке есть такое понятие, как некая лавина стоп-приказов. Разберёмся, что это значит. Снизу представлен классический биржевой стакан. Стрелка указывает на место, где по нашим предположениям есть большой объём.
Предположим так же, что в этот момент все участники рынка используют скальперский метод торговли. В скальпинге есть такое понимание, как «торговать от плотности в стакане». В случае моего примера происходит то же самое. Есть какая-то плотность объёмов, над которой трейдеры выставляют свои стоп-приказы. То есть, примерно, здесь.
Однако делается это не по одной цене. Разумеется, по этой причине сверху над данным объёмом рынок будет просто усеян некими стоп-приказами. Что произойдёт далее? Когда цена подойдёт к плотности стоп-приказов, она зацепит один стоп, его исполнение в свою очередь повлияет на рынок, движение цены продолжится, захватит при этом другие стопы, пойдёт дальше, захватит ещё больше стопов и т.д. Это у будет целая лавина стоп-приказов.
Однако количество стопов – это понятие не резиновое. Рано или поздно все стопы исполнятся. То есть, у рынка закончится топливо. Если вы смотрели мою лекцию о механике рынка, то наверняка знаете, что когда топливо у рынка закончится, он просто замрёт на некоторое время, пока не появится новое топливо.
Стоповый объём теория.
Так это работает в теории. Теперь давайте над этим подумаем ещё глубже. Предположим, у нас есть нисходящее трендовое движение. Разумеется, в таком случае максимальное количество стоп-приказов будет где-то в районе, отмеченном желтым цветом на рисунке ниже.
Так же тут тоже будет большое количество стоп-приказов.
Связано это с тем, что трейдеры работают на разных таймфреймах, и для кого-то из-за этого экстремум пониже будет иметь большее значение, чем тот, что повыше. Как следствие, в рынке будет несколько плотностей стоп-приказов. И, как вы можете видеть, между плотностями есть небольшой вакуум, пустое пространство. Разумеется, мы на момент исполнения стопов не знаем, что будет дальше с рынком.
Если стопов хватит и цену никто не сдержит, то, вполне вероятно, что рынок дойдёт до новой плотности стопов, которые исполнятся, за счёт чего движение получит новый стимул для продолжения. Так будет происходить до тех пор, пока в рынке не останется стоп-приказов. Конечно, нужно понимать, всё это очень условно, поскольку стопы в рынке есть абсолютно всегда, но чтобы их хватило для продолжения устойчивого рыночного движения, их должно быть просто колоссально много.
Я понимаю, что сейчас я вас очень сильно запутал, но вы не огорчайтесь, дальше будет ещё сложнее 🙂
Волатильные свечи в связке со стоповым объёмом.
Теперь перейдём к сути. Около плотности стоп-приказов вы будете видеть большие волатильные свечи и всплески объёмов. Всплески не означают, что они будут самыми большими за последние несколько месяцев, это означает, что они будут больше, чем на 15-30 последних свечах. Смотрим на графике ниже, как это выглядит.
Как видим, цена подходит к уровню, и начинаются всплески объёмов. При этом, если смотреть на глобальную картину, этот объём достаточно большой. Его вполне достаточно, чтобы сдвинуть рынок, ввести трейдеров в заблуждение и исполнить стоп-приказы.
Особое внимание объёмам и волатильным свечам я уделил в своём доступном обучении.
Теперь добавим немного бытовой логики. Если мы видим, что у нас есть волатильные свечи, всплески объёмов, но предполагаем, что рынок не дойдёт до следующей плотности лимитных ордеров, то это говорит о том, что трейдеры вышли по своим стоп-приказам из рынка. Это не говорит о том, что крупный игрок зашёл в рынок, начал агрессивную торговлю, подлил масла в огонь или ещё что-нибудь в таком духе. Всплеск объёма, скорее, говорит о том, что трейдеры просто вышли со своих позиций с помощью стоп-приказов.
Мёртвый объём.
Посему мы должны рассуждать следующим образом. Трейдеры вышли из позиций. Следовательно, это образовало, как говорят, мёртвый объём, который не может повлиять на рынок. И поскольку количество стопов не резиновое, рынок может потихоньку затухнуть. Безусловно, это не произойдёт через одну свечку. Это процесс плавный. Вы увидите именно плавное замедление. Поэтому, если происходит замедление, можно сделать вывод, что, пока топливо не появится вновь, ни о каком движении, в принципе, мы дальше говорить не можем.
Так же, когда мы говорим о стоповых объёмах, мы предполагаем, что такие объёмы образованы выходом трейдеров из позиций из-за исполнения стоп-приказов. То есть, есть определённые плотности, при достижении которых ценой, начнёт происходить исполнение стопов.
Что происходит после стопового объёма?
Так вот, если вы хотите понять, будет ли дальнейшее движение у рынка или не будет, необходимо учитывать два параметра.
1 ATR. Если мы прошли уже 1000 пунктов, при среднем движении в 800 пунктов, то, понятное дело, дальнейшего движения не будет, какими бы большими ни были ваши объёмы при этом. Просто количество трейдеров – это не резиновое понятие. Безусловно, это не касается тех случаев, когда происходят какие-то новостные события или форс-мажоры. Ускорение движения должно происходить в обычной классической торговой атмосфере.
2 Объём должен быть равен или превышать стоповый объём. Если он меньше, значит, это повод думать о том, что у нас будет разворот, либо торможение цены. Вот что я подразумеваю.
Если мы подходим к одной плотности стопов, то имеем вот такой объём.
Когда мы подойдём к плотности повыше, наш объём должен, либо увеличиться, либо оставаться таким же. Если он уменьшается, мы предполагаем, что рынок может замедлиться и, вполне вероятно, даже уйти в некий разворот. У меня, например, это постоянно вылетает из головы. Так что постарайтесь об этом не забывать.
Стоповый объём в примерах.
Далее я буду показывать примеры того, о чём рассказывал выше, на графиках. Я призываю вас делать так же на своих торговых активах. На примерах я уже выставил определённые уровни по своему методу их выставления. Вы можете выставлять их так, как удобно вам. Суть от этого не изменится. Главное, чтобы уровни были четкими, и их видели все. Вот пример первый.
Обратите внимание, как только мы пробиваем уровень, образуется вспышка объёма. Далее рынок продолжает идти ниже. Следующая плотность лимитных ордеров будет находиться ниже. Вот тут.
Как только мы к этой плотности подходим, у нас опять выстреливает объём.
Однако рынок не останавливается.
Тут случается то, о чём я говорил. Можно, конечно, сделать поправку на то, что я показываю примеры с истории на вечерней сессии, но обратите внимание, что здесь произошло.
Следовательно, под ним должно быть огромное количество стоп-приказов, но подобного не происходит. Следовательно, мы делаем однозначный вывод, что это для нас сигнал для некоего разворота.
Рынок двигается от стопов к стопам.
Далее рынок, если посмотреть на историю, разворачивается. При этом образуются объёмы.
Следующая плотность стопов над уровнем выше.
Мы к ней подходим, у нас образуется объём.
Я думаю, вы слышали избитую фразу: рынок двигается от уровня к уровню, от объёма к объёму. Здесь примерно тот же самый принцип. Причем даже не примерно, а тот же самый. Рынок двигается от уровня к уровню, от объёма к объёму. То есть, он идёт в точку, где будут массово приниматься торговые решения. Это минимумы, максимумы и флэты. И к этой логике стопов и уровней вы можете плавно подключить крупного игрока. Тогда вы поймёте, что иногда у наш стоповый объём сопровождается не дальнейшим движением, а разворотом, посему можно включить паранойю и предположить, что в этом был интерес крупного игрока. Удачи вам! Зарабатывайте.
Закономерности трейдинга на миллион
Если бы я знал эти закономерности раньше, то я бы сэкономил миллионы. Сегодня я вам расскажу про закономерность в трейдинге, которая сэкономит миллионы на вашем торговом счете. Эта закономерность связана с определением доминирующей стороной в рынке. Которая позволит вам сократить количество ложных входов, на многие десятки процентов. Здравствуйте уважаемые коллеги, инвест-трейдеры!
Механика закономерности
На самом деле понять закономерности в рынке, очень просто. В основном трейдеры торгуют рынок на откат от уровня – кто-то выставляет отложенные ордера, кто-то ждет сигнала, но все безоговорочно совершают сделки в сторону разворота. Это оправданно, ведь на уровне обычно рынок либо перекуплен, либо перепродан и мы всегда ждем откатного движения.
Однако, вот статистика подобной торговли за год. Условно у нас есть уровень, мы входим на отбой от него. Обратите внимание, что чем больше сделок, тем больше показатель приходит к уровню 56%. Это та величина положительных сделок за всю выборку. Таким образом, мы можем рассчитывать примерно на 56% плюсовых входов, что очень даже неплохо при маленьком стоп-приказе.
Вот другая статистика. Тут использовался аналогичный сигнал, но с фильтром. Здесь величина успешных входов уже около 70%. Это на 14% больше того же самого метода, но без фильтра. Опять же, в рамках трейдинга данные цифры считаются просто баснословными. Не каждый успешный трейдер может продемонстрировать подобную статистику с 70% успешных входов!
Разница между этими двумя моментами сокрыта в учете некоторой закономерности, позволяющей достигать более лучших результатов. Дело в том, что рынок к уровню может подойти разными сценариями. Он может подойти ступеньками, может подойти рывком, а может и вовсе подойти волнами. Также не исключен вариант сочетания всех перечисленных сценариев.
Что самое интересное, когда рынок подходит к уровню волнами, то с огромной долей вероятности он пробьет уровень. Таким образом, если трейдер хочет встать в разворот рынка, то ему потребуется посмотреть предыдущее движение. В случае, если рынок подходит четкими волнами или, как говорят трейдеры, пилой к уровню, то вероятнее всего пробитие данного уровня.
Примеры сделок моих протеже
Вот сделка моего ученика на покупку. Обратите внимание, что он покупает данный инструмент на хаях – там, где дорого. Тем не менее, рынок пошел дальше наверх. Это связано с тем, что до этого было движение пилой, и рынок планомерно двигался к этому уровню. Заранее было известно, что рынок пробьет данный уровень!
Здесь другая сделка, еще одного моего ученика. Обратите внимание, как рынок четко идет вниз с ярко выраженной пилой. Заранее было известно, что он пробьет уровень, и пойдет дальше вниз. Я привел вам пример двух сделок на пробой уровня. Однако это не означает, что мы должны торговать только на пробой уровня в случае, если видим пилу.
Эти сделки были приведены просто для того, чтобы вам продемонстрировать этот принцип. Если вы находитесь в позиции и видите, что рынок подходит к уровню пилой, то лучше не выходить из позиции. Нужно дождаться реализации. Ну а если вы еще не в позиции, и хотите взять отбой от уровня, то лучше подождать реакцию рынка на этот самый уровень.
Метод VSA: как торговать по объемам
Содержание статьи
Метод VSA разработан в двадцатом веке успешным игроком на фондовом рынке Томом Уильямсом. Изначально Т. Уильямс начал изучать торговую стратегию под названием «Метод Вайкоффа», а затем, вникнув в механику торговли и в суть метода, Уильямс доработал его и создал торговую стратегию для анализа рыночной ситуации, которую назвал «Метод VSA».
По сути, это упрощённый «Метод Вайкоффа», основанный на исследовании объёмов, цен закрытия бара и спреда (в данном методе под спредом автор подразумевает разницу максимального и минимального значения цены бара).
Как работает метод VSA?
Теоретически рынок постоянно находится в одной из стадий:
В момент стадии накопления рыночная ситуация актива похожа на «сжимающуюся пружину». Актив накапливает объём для предстоящего движения. Цена находится в боковом движении, период флэта может длиться продолжительное время. Большие участники рынка накапливают позиции в расчёте на предстоящий импульс цены. Чем дольше длится стадия накопления, тем больше будет движение.
Снижение или рост – в этой стадии происходит высвобождение энергии «пружины». Котировки формируют ярко выраженную тенденцию и достигают максимальных или минимальных значений на видимом отрезке графика.
В стадии распределения происходит закрытие позиций, открытых на стадии накопления, и фиксация прибыли. Далее эта стадия может стать очередной фазой накопления, и весь цикл повторится.
Таймфреймы, на которых работает метод VSA
Для анализа рыночной ситуации применяются временные периоды от М5 до H4. На периодах D1 и выше данный метод анализа даёт много погрешностей. На минутных таймфреймах метод VSA работает крайне нестабильно и даёт много ложных сигналов.
Основные модели метода VSA
Суть метода VSA
Главная идея метода VSA заключается в том, что рыночной ситуацией владеют крупные игроки и они осуществляют все крупные движения котировок. В теории, суть проста: крупный игрок купил большой объём актива и цена начала рост; продал большой объём, и цена снижается. Но на деле происходит иначе.
На фондовом рынке трейдерам доступен реальный объём и все связанные с ним данные. Но возникает резонный вопрос, а откуда брать объёмы заявок для Форекс?
Многие трейдеры, применяющие метод VSA на практике, используют объёмы с фьючерсов, но тут есть ограничения по количеству инструментов для анализа. Остаётся либо использование индикаторов объёмов, либо тикового объёма. Проведя сравнение можно сделать вывод, что тиковый объём в терминале MT4 вполне подходит для анализа по методу VSA.
Для трейдера с небольшим капиталом эта информация даёт некоторое преимущество. Можно открыть позицию в том же направлении, что и крупный участник. Существует концепция, что большие участники торгов владеют большим количеством информации и имеют больше опыта по сравнению с частными инвесторами и трейдерами.
Как торговать по методу VSA?
Принцип работы метода VSA заключается в поиске мест, где выбранный актив может совершить разворот тенденции или выйти из бокового движения. Развороты, как правило, происходят на вершинах или на минимальных значениях.
Пробой горизонтального канала
После консолидации цены в боковой тенденции, котировки подошли к верхней границе канала. После теста сопротивления на индикаторе тиковых объёмов появилась большая свеча, что говорит о выросших объёмах торгов. Далее произошел пробой границы канала, и котировки начали развитие восходящей тенденции.
Следует обратить внимание, что свечи, которые сформировались до пробоя, относятся к Up барам (цена закрытия последующей свечи выше цены закрытия предыдущей свечи).
Для открытия позиции этих сигналов недостаточно, но метод VSA говорит о продолжении роста цены. Поэтому данный сигнал применяем исключительно для подтверждения восходящей динамики.
Разворот на вершине тенденции
На предыдущем примере мы видели, как с ростом объёмов торгов цена стремительно начала рост. Учитывая, что не все участники рынка закрыли позиции в течение этого роста, они начнут это делать, когда цена достигнет определённых максимумов. В этот момент произойдёт фиксация прибыли, и объёмы торгов снова увеличатся. Как видно по следующему рисунку, свеча сформировалась с большой тенью, что говорит о приоритете продавцов над покупателями. Гистограмма тикового объёма на этой свече также увеличилась. Совокупность этих факторов свидетельствует в пользу разворота тенденции. Как видно из графика, цена в итоге упала.
Внимательные читатели, знакомые с основами свечного анализа, обратили внимание что в методе VSA применяются разворотные паттерны из классического свечного анализа. Метод VSA также лежит в основе популярной стратегии Прайс Экшн (Price Action).
Заключение
В статье я описал только малую часть метода VSA. Для применения его на практике потребуется немало усилий, чтобы понять механику рынка и принципы формирования тренда. Утверждать, что метод VSA прост в применении, на мой взгляд, будет правильно, но для того, чтобы его освоить, необходимо потратить не один день на изучение рынка.
Несмотря на универсальность, метод VSA нельзя считать полноценной торговой стратегией. Основная задача трейдера, который использует метод – это получить информацию о состоянии актива и сделать выводы по дальнейшему развитию ситуации.
Метод VSA оптимально применять в качестве дополнительного фильтра, определяющего направление движения котировок. Метод также хорошо себя зарекомендовал в совокупности со свечным анализом и графическими фигурами.
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Стоповый объём – самое важное в VSA
Хочу сразу обратить ваше внимание, что знания про стоповый объём, представленные в этом материале, это неотделимая часть практики. Не воспринимайте меня, как гуру рынков, раввина или мессию — проверяйте всё мной сказанное, на своём активе. Уважаемые коллеги инвест-трейдеры, здравствуйте!
Предупреждаю, что тема достаточно серьёзная и сложная, но! Если вы освоите данный принцип, то это будет вам хорошим подспорьем в торговле на финансовых рынках. Также, рекомендую вам изучить лекцию «Механика рынка». Потому что, коллеги, я действительно боюсь, что я значит здесь распинаюсь, а вы без фундаментальных основ механики рынка прочли, и ничего не поняли…
Стоповый объём и таймфрейм
Вопреки распространённому мнению, что трейдер торгует рынок, а не таймфрейм, начнём мы с вами как раз-таки с выбора таймфрейма. Поскольку в этой теме значение таймфрейма, играет важнейшую роль. Всё то, о чём мы будем говорить далее, нужно искать на интервалах от М5 до Н1. Однако, если вы торгуете на рынке ФОРТС, то будьте повнимательнее с гэпами.
Обратите внимание, что весь объём на первом скриншоте таймфрейма D1, в целом равный. Видите, здесь всплески объёмов хоть и есть, но они скорее исключение из правил, нежели данность. На втором же снимке с масштабом М1 напротив, всплесков чрезмерно много, которые непременно будут вас путать. То есть, каждый импульс объёмного бара, вы будете воспринимать за сигнал по факту, им не являясь.
А вот здесь на таймфрейме М10 посмотрите, уже более понятная ситуация с объёмами. То есть, и их количество, и величина импульсных баров, всё говорит о их умеренности. Как видите я не соврал, что значение таймфрейма здесь, играет важную роль. Поэтому я и повторяю — если есть опыт, то торгуйте любой таймфрейм. Если же его недостаточно, то используйте интервал от М5 до Н4!
Стоп приказы участников биржи
Исходя из названия статьи понятно, что нас с вами в первую очередь, интересуют стоп приказы участников рынка. Логика здесь железобетонная, где люди выставляют стоп лосс, за ближайшими экстремумами. Выставляют их за тем, что может хоть как-то защитить их ограничивающие убытки ордера. И разумеется, выставляют их там, где ломается логика входа.
Безусловно, этим пользуется крупный игрок. Потому что для загрузки своих огромных позиций, ему катастрофически нужна ликвидность. А её больше всего там, где есть максимальная концентрация стоп приказов. То есть, за ближайшими экстремумами. Надеюсь, вы осведомлены, что стоп лосс при активации, является маркет ордером? Впрочем, это тема для другой лекции…
Если же отбросить интерес крупного игрока, и взять в расчёт только стоп приказы. А затем озадачиться вопросом: «что произойдёт, когда рынок захватит эти ордера стоп приказов»? То ответ будет напоминать о рыночной ситуации, которую я называю «лавиной стопов».
Стоп лосс, это ордер двигатель
Понимаете, коллеги, все отдающие своим действиям отчёт трейдеры, выставляют свои стоп приказы за ближайшие экстремумы. Но не на одном ценовом уровне, а исходя из своей торговой системы, стратегии, алгоритма или подхода. То есть, кто-то ставит логический, а кто-то математический стоп. Кто-то фиксированный стоп приказ, а кто-то по Фибоначчи. В результате стоп’ы трейдеров, располагаются плотностями, в некоторых плоскостях.
«При активации ценой ордера стоп лосс, он является маркет ордером, двигающим цену»!
Если первоначальные стоп’ы срабатывают и их достаточно, чтобы зацепить следующие стоп ордера. То срабатывают и они, в свою очередь, активирующие следующие ордера. Такой процесс, как раз-таки напоминает сход лавины. Важно понимать, что количество стоп’ов, понятие не резиновое. И их количество всё равно, закончится. После чего, рынок попросту замрёт.
Вакуум
Теперь. Предположим, мы имеем некоторое направленное движение. Как вариант, нисходящий тренд, проиллюстрированный на 1-м скриншоте ниже. Так, если стоп’ов хватит, чтобы пробить первую плотность и некоторый вакуум, то сработают и следующие. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не закончатся. Но их количество не значительно, чтобы влиять на рынок глобально.
Поэтому, торгуя стоповый объём, мы всегда должны включать не только лобные доли. Но и мозжечок с извилинами, впрочем, как и всегда при торговле на рынке. Активированные стоп приказы трейдеров, мы можем идентифицировать по повышенным объёмам. Они не должны быть гипер аномальными. Как правило, всплески объёма будут умеренными:
Данный объём не аномальный, но в тоже время достаточно большой, чтобы ввести в заблуждение. Здесь тоже очень важно включить логику и понять, что же в первых 3-х областях, свидетельствует о выходе участников из рынка. Следственно, здесь мёртвый объём. А посему, в дальнейшем он будет слабо влиять на рынок. Зато в последней пробитой области стоп’ов, объём не обязательно будет пустым. Потому что цена подошла к накоплению, с которого началось первоначальное движение.
Стоповый объём, это топливо
Далее ориентируемся по ниже представленной схеме: Если следующий экстремум или область, где есть стоп’ы, слишком далеко. И вы понимаете, что цена не дойдёт до него. То рынок скорее всего, может потихоньку затухнуть. Этот не одномоментный процесс, вы будете наблюдать некоторое время, с переходом во флэт. И пока не появится нужное количество «топлива», ни о каком движении и речи быть не может.
Но как понять, будет ли движение дальше, при активации стоп’ов? Для определения этого, есть как минимум два параметра. Например, если мы прошли значение дневного ATR, то неразумно ожидать дальнейшего движения. В другом варианте, на 2-й плотности, стоповый объём должен быть равен первому, либо быть больше него. Если он будет меньше, то возможен разворот или боковик.
Примерно так это выглядит на схеме слева, и на скриншоте с гайдом справа. Здесь обратите внимание; как только рынок захватил новые стоп приказы, но стоповый объём там всё-таки меньше предыдущего. Тотчас происходит откат в противоположном направлении. Связано это с тем, что большинство крупных денег, ниже видят только отсутствие ликвидности!