спред свечи что это

В современном техническом анализе (ТА) существует множество методик, обладающих различной эффективностью и степенью применимости.

Особняком среди них стоит альтернативный метод, называемый Volume Spread Analysis [VSA]. Зачастую, при использовании классических методов ТА, на график цены накладывается множество индикаторов и мувингов, в результате чего не только теряется наглядность и читаемость, но и может ускользать логика движения курса.

В противоположность им, VSA относится к безиндикаторным методикам и учитывает иные факторы, влияющие на движение цены.

В 1908 году он опубликовал книгу, в которой изложил основные принципы определения величины спроса-предложения и их влияние на цену, а также описал суть понятий аккумуляции и распределения и роль торгового объема в причинах изменения курса актива.

Методика Вайкоффа получила дальнейшее развитие благодаря трейдеру Тому Вильямсу (Tom Williams), который сформулировал идеи Вайкоффа в принципы, лежащие в основе разработанного им метода VSA, где была окончательно определена методика взаимосвязи между объемом и спрэдом.

Большой популярностью пользовались две книги Вильямса: «Хозяева рынков» и «Необъявленные тайны», но со временем они начали утрачивать свою актуальность, так как основывались на базовых принципах и не учитывали многие аспекты текущих реалий рынка.

Современное представление VSA было дополнено идеями от Александра Элдера и сформулировано Девидом Вайсом (David H. Weis), о чем он подробно рассказывает в книге «Современная адаптация метода Вайкоффа».

Желающим подробно изучить все нюансы VSA, настоятельно рекомендуем к прочтению эту книгу.

Данный подход позволяет не только прогнозировать курс (как в классическом ТА), но и анализировать скрытое присутствие “крупных денег”, как отражение их действий на торговом объеме и форме свечей.

Логично, что выгоднее быть “на одной волне” с маркет-мейкером и “умным капиталом”, чем следовать за рыночной толпой. Но для этого нужно обладать немалыми знаниями и практическими навыками.

Поэтому, объемно-свечной анализ VSA получил распространение прежде всего среди опытных трейдеров.Чтобы понять логику данной методики, рассмотрим в качестве примера картинку с пояснениями.

Для большей информативности, иногда вместо японских свечей используют представление в виде баров или тиковый график.

В отличие от классического ТА, элементом которого являются фигуры, в VSA существует своя специфическая терминология обозначения свечных паттернов.

Они формируются в торговом диапазоне, основанном на поведении курса вблизи горизонтальных уровней, выступающих ключевым элементом аналитики.

Количество свечных паттернов VSA слишком большое, поэтому мы кратко рассмотрим определения только некоторые из них, простейших для понимания из наиболее часто встречающихся.

Расценивается как попытка выйти вверх, но встречающаяся с агрессивными продажами. Т

акже используется как способ вызвать срабатывание стоп-ордеров коротких позиций, для дополнительного сбора ликвидности маркет-мейкером.

Часто аптраст еще называют ложным пробоем, если он происходит возле горизонтального уровня, что дает основание предполагать смену локального тренда.

Выступает сигналом к продолжению трендового движения.

Выступает показателем интереса покупателя на данном ценовом уровне и истощения нисходящего движения. Расценивается как сигнал к возможной смене локального тренда и поводом для входа в рынок.

Ключевым для этого паттерна служит появление свечи типа пинбар или доджи, с последующей свечой подтверждения, на повышенном объеме.

Трактуется как «боковое движение», в котором совершается скрытое накопление или распределение крупной позиции.

Часто применяется для заманивания продавцов в открытие коротких позиций и дальнейшему росту курса, сопровождающегося растущим объемом.

Следует учитывать, что это лишь краткое описание, потому что методика VSA достаточно объемная и сложная для обычного трейдера, привыкшему к использованию классических средств технического анализа.

Тем не менее, усилия, затраченные на ее изучение, однозначно стоят того, чтобы было понимание взаимосвязи между спрэдом и объемом, новый взгляд на причину изменения цены и как следствие, иметь дополнительный инструмент для прогнозирования курса.

Полезной будет и возможность оценивать рынок с иного ракурса, отличного от стандартных методов торговой аналитики.

Но использование VSA не является панацеей или «торговым граалем», поэтому наибольшая эффективность от ее применения достигается при использовании совместно с кластерным анализом и Price Action

Надеемся, данный материал помог разобраться в сути VSA, дал стимул к рассмотрению новых подходов и изучению альтернативных методов технического анализа.

Согласно решению суда, сервис отказался удалять запрещённую в России информацию.

Источник

Основы VSA-анализа: все, что Вам нужно знать.

Привет всем, кого интересует VSA-анализ, и тем, кто еще с ним не знаком. Сегодняшняя статья будет посвящена основам VSA-анализа, который я использую в своей торговле на рынке Forex.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Андрей Миклушевский.

Что же такое VSA (Volume spread analysis)? Это анализ размера свечи и ее объема. Основной смысл работы по VSA анализу – определить направление торговли крупных игроков, маркетмейкеров или биржевых акул.

Они управляют рынком, осуществляя всевозможные маневры по сбору Ваших стопов и вытряхивая мелких игроков из рынка; за счет манипуляции толпой, накапливают крупные позиции.

Для Вас основной задачей является понимание поведения крупных денег и открытие позиции в сторону крупных игроков. Осуществить это помогает именно VSA-анализ.

VSA-анализ подразумевает анализ следующих компонентов:

В системе «VSA» размер свечи называется спред.

Спред – что это такое?

Спред классифицируется по трем категориям:

В данной системе важным аспектом является изучение закрытия свечи.

Закрытие свечи: ее классификация

Закрытие свечи также имеет свою классификацию:

Классификация объемов

Объемы классифицируется по размеру:

Классификация достаточно простая, определение размера объема осуществляем на глаз, по отношению к предыдущим объемам.

Теперь Вы знаем основы «VSA-анализа». Появляется закономерный вопрос: «Как же применять объемы в торговле?». Об этом я подробно расскажу на своих вебинарах и в сл. статьях, следите за расписанием и приходите на бесплатные вебинары, всех жду!

Также команда AcademyFX разработала авторский спецкурс, который даст Вам:

*Записавшись на спецкурс, Вы бесплатно получаете индикатор «Price Action», который значительно упращает торговлю по системе VSA.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Комментарии

Основы VSA-анализа: все, что Вам нужно знать.

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “МИР” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Позвоните нам!

Источник

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть]

VSA анализ. Его применение на рынках.

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.
Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы.

Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста и падения – марк-ап, марк-даун.

Стадии накопления/распределения VSA, – периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли.

Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.
Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

4 стадии.

Прежде чем подробно смотреть на процесс выбора инструмента(акций, крипты), имейте в виду четыре фазы движения цены:
накопление, рост рынка, распределение и падение рынка. ( accumulation, markup, distribution, and markdown)

Важно помнить, рынок имеет 4 стадии.
Важно понимать рынок на котором вы торгуете.

Вне стадии markup (движения вверх) есть еще пять точек покупки, которые предлагают хорошее соотношение риск-вознаграждение. Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне (spring). Последователи тренда будут покупать на отскоке (breakout), который сигнализирует о начале восходящего тренда.(markup)

Как только (breakout) прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления (throwback) или коррекций (correction).
Короткие позиции предпочтительнее, когда рынок находится на стадии падения (markdown).

Агрессивные трейдеры стали активными, когда формируются паттерны около (breakdown) на отскоках и предпологая взять ралли.
Это, безусловно, самый лучший вариант однако с повышенным риском слить позицию.

Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки(throwback), который сигнализирует о четком изменении тренда.
После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций.

Понимание секторов.

Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.

Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.
Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.

Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.

Философия Ричарда Вайкоффа

Метод Вайкоффа

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.

График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”

По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Спасибо за внимание и успехов!

Источник

VSA сигналы в свинг-трейдинге

Свинг-трейдинг — довольно известная тактика торговли на фондовом рынке. Первые попытки формализовать этот стиль предпринимались еще в середине прошлого века. Основу заложил Дуглас Тейлор, позже его идеи развили Йон Маркман и Алан Фарлей. Методика остается популярной, что лишний раз доказывает ее жизнеспособность.

Что такое свинг-трейдинг

Главное — открывать позицию строго в направлении тренда после откатов.

У рынка есть только два состояния: накопление и импульс.

Накопление — это процесс открытия позиции крупными инвесторами без существенного изменения цены против направления этой позиции. То есть инвесторы накапливают свою торговую позицию, чтобы заработать на ее продаже после роста цены.

Импульс — это сильное движение цены вверх или вниз, после которого стоимость актива продолжит движение в том же направлении, с периодическими откатами.

Важно понимать, когда рынок готовит выстрел, так как если дым от этого выстрела уже рассеялся и открывать позицию смысла нет. В этом материале расскажем о том, как правильно определять начало импульса.

Что такое VSA

VSA (Volume Spread Analysis, анализ объема и спреда) — метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временном промежутке, а также высота свечи (разница между High/Low бара).

Этот метод возник на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. Впоследствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая существует сегодня.

В этой статье акцент будет сделан на основных VSA сигналах: как они выглядят на графике и что из себя представляют.

Основные сигналы VSA

Среди наиболее популярных сигналов VSA выделяем:

1. Stopping Action
2. Spring
3. NoDemand
4. Last point of support
5. Jump over Creek
6. Selling climax

Примечание: В этом блоке рассматриваем только сигналы к росту. Сигналы на снижение — работают по тому же принципу, но зеркально.

Stopping Action («останавливающее действие», SA) — это остановка движения цены на графике с помощью объема выше среднего и характерна длинная тень у свечи.

SA даёт понять, что на уровне сформировались условия для покупки. Сигналом для входа в позицию является следующее закрытие дневной свечи выше тела SA. Для коротких позиций ситуация зеркальная.

Мы видим, что цена двигалась вниз, но была остановлена пин-баром — это свечка с длинным хвостом вниз и отсутствующим спредом. Это еще не торговый сигнал, ведь для открытия позиции нужно получить подтверждение с закреплением выше свечи.

Видно, что движение вниз было остановлено на объеме. Для SA характерен повышенный объем, формирующий новую зону накопления или сразу формирующий обратный тренд. Не спешите, дождитесь момент поглощения продаж и формирование зоны покупок и только после этого открывайте сделку.

Пример сигнала SA по акциям Electronic Arts. Акции находились в нисходящем тренде. В ноябре остановка падения произошла на большом объеме с длинной тенью.

Вывод: войти в сделку можно было на второй зеленой свече, которая закрылась выше тела предыдущей.

Второй сигнал — это Spring (спружинивание). Фактически это срабатывание большого количества установленных стопов. Перед выходом из зоны накопления цена сначала уходит вниз, а затем резко возвращается обратно. После этого велика вероятность сильного движения вверх и пробития верхнего уровня канала. Это торговый сигнал, можно открывать позицию выше максимума свечи Spring.

Пример сигнала Spring на акциях Best Buy. Котировки в течение месяца ходили в боковом коридоре, и перед началом нового трендового движения они опустились под нижнюю границу, тем самым многие длинные позиции были закрыты по стоп-приказам. Их фиксация происходит из-за установки стоп-заявок под границей канала большинством трейдеров, так как канал на графике видят все участники рынка. Крупные игроки выкупили с рынка их ордеры, после чего последовал тренд +35% от верхней границы накопления.

Следующий сигнал — NoDemand («нет предложения», ND). Это один из наиболее срабатываемых торговых сигналов. Фактически происходит следующее: цена подходит к уровню сопротивления, и там появляется крупный продавец. Затем начинается плавное сползание вниз. Так будет ровно до того момента, когда продавцы ослабнут. Как отслеживать это? По падающему объему.

Снизился объем? Мы готовимся войти в позицию отложенным ордером. Красной линией отмечен уровень для его установки (максимум торгового дня). Если цена пробьет этот уровень, мы можем купить акцию и рассчитывать на восстановление.

Пример сигнала ND по акциям Магнита.

Акции Магнита подошли к очередному уровню сопротивления, но появился продавец. Они начали откатываться, и с каждой новой красной свечой объемы уменьшались. После этого покупатели активизировались и смогли преодолеть уровень.

Сигнал Last point of support (LPS)

LPS (Last point of support, последняя точка поддержки) нередко является спусковым крючком для мощных трендов, но его значительно сложнее поймать по сравнению со Spring, когда из-за закрытия по стоп-приказам появляется свеча c большой тенью. Он возникает в форме остановки цены в зоне накопления на большом объеме, когда цена не достигла дна канала. Так происходит из-за того, что много трейдеров ждут действий крупных инвесторов именно внизу торгового канала.

Крупным участникам рынка выгодно сделать так, чтобы цена до этого уровня просто не дошла, и прилипалы остались ни с чем. Чтобы этого избежать, подключайте объемный анализ к своей стратегии торговли. Находить LPS нужно научиться, но это окупится высокой прибылью. Вход в рынок — выше максимума свечи LPS.

Пример сигнала LPS. Бумага Яндекса находилась в боковом канале. При последнем подходе цены к нижней границе коридора падение цены остановилось на росте объемов, после чего котировки развернулись наверх.

Сигнал Jump over Creek (JOC)

Давайте взглянем на такую ситуацию. Трейдер не успел поймать точку входа у нижней границы зоны покупок, но все еще хочется зайти в сделку и продвинуться наверх по тренду. Большая свеча, пробивающая верхнюю границу бокового коридора/сопротивление, называется Jump over Creek (JOC), «прыжок через реку». Откат к уровню — Back to Creek (BTC), или «возврат к реке». Это типичный возврат к уровню поддержки или ретест. Сигнал на вход в сделку —это отскок от ранее пробитого уровня сопротивления.

Сигнал Selling climax

Selling climax — это сигналы сверхъобъема и очень большой высоты свечи. Оборот торгов у таких свечей значительно превосходит среднее значение. Эти паттерны появляются из-за паники или эйфории трейдеров, крупные инвесторы на них фиксируют свои позиции. На графике сигнал выглядит, как большая полнотелая свеча с небольшими тенями. Его появление указывает на окончание тренда.

Пример. Когда акции Сбербанка подходили к верхней границе восходящего канала, чаще всего рост заканчивался широкой зеленой свечей на высоком объеме. Далее следовал откат к нижней границе канала. Второй пример справа на графике также сопровождался длинной растущей свечей, но объем у нее был меньше предыдущей.

Метод Вайкоффа

Ричард Вайкофф разработал собственный торговый метод еще в первой половине ХХ века. Его методика хороша тем, что не привязывается к отдельным паттернам или индикаторам, а основывается на балансе между спросом и предложением. Его методика позволяет определять крупных игроков и работать в том же направлении.

В системе есть зоны покупок и продаж (сопротивления и поддержки). Такие зоны образуются там, где раньше было накопление, поглощение продаж. Эти зоны обозначаются как река и лед. Река — это зона сопротивления, через которую должен перепрыгнуть покупатель, а лед — это зона поддержки, которую должен пробить продавец. Зоны формируются по движению цены.

Работа ведется по тренду. Например, если акции Яндекса растут, то продажи не рассматриваются до окончания тренда. Если же по какой-то причине начали появляться предпосылки к развороту, рассмотрите вариант с закрытием длинных позиций. Сильные тренды почти всегда заканчиваются сигналами типа Selling climax.

Когда мы говорим «крупный игрок», то имеется в виду группа реальных трейдеров, работающих с большими объемами. У каждого значимого уровня участники торгов оценивают силу друг друга. Например, если у зоны поддержки продавцы демонстрируют слабость, крупные игроки могут попробовать переломить ситуацию и начать восходящее движение. Если продавцы сильны, покупатели не будут тратить силы на бессмысленную борьбу, выгоднее подождать.

Основное правило рядового трейдера — работать стоит только после подтвержденных действий крупных участников.

Пример анализа рынка

В качестве примера разберем ситуацию с акциями Netflix на дневном таймфрейме.

Для открытия и сопровождения позиций мы будем опираться на 2 фактора: стандартный свечной анализ и сигналы VSA.

Разберем фрагмент истории:

1. С октября по декабрь 2017 г. акция находилась в фазе накопления.

2. С начала января 2018 г. пробили зону накопления и пошли вверх с минимальными локальными откатами.

3. Из-за закрытия красной свечи ниже цены предыдущего дня образовалась область продавцов. Началась коррекция.

4. После отката образовалась свеча с длинной тенью выкупа на хорошем объеме — сигнал SA. Входим в покупку актива на закрытии следующей свечи выше тела предыдущей, под тенью SA ставим стоп-лосс.

5. В конце импульса видим закрытие второй красной свечи ниже зеленой — образование зоны продавцов. Закрываем лонг позицию.

6. Откат остановила бычья свеча с большим телом и объемом больше предыдущего дня, образовалась зона покупателей. На следующей свече с телом выше предыдущего дня можно войти в лонг.

7. Возле уровня сопротивления, который является максимумом на графике, появилась свеча с высоким телом и большим объемом — закрываем лонг сделку.

8. Цена откатилась, тень немного зашла в зону покупателя. Мы видим сигнал SA — большой объем и длинная тень (сильный выкуп продавцов). Берем лонг на следующей зеленой свече выше тела SA.

9. Цена в третий раз подошла к уровню сопротивления, не смогла его пройти, далее пошел откат от уровня со снижением объемов. Сигнал NoDemand. Продолжаем удерживать покупку актива.

Использование описанных VSA сигналов может дополнить торговую стратегию свинг-трейдинга и позволит увеличить прибыль при тех же рисках.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Ход торгов. Не смогли продолжить подъем — снижаемся

Акции, которые обеспечат будущее вашим детям: образование и финансы

Мнения аналитиков. О новостях от Газпрома и перспективах Яндекса

Сегодня на СПБ. Рынок готовится к Рождеству

Российские акции. Лидеры в каждом секторе в 2022

Рынок облигаций 2022. Какие облигации обгонят депозит

Разгонятся ли акции NVIDIA в 2022

Илон Маск закончил продажу акций Tesla. Что дальше

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник