соотношение риск прибыль в трейдинге что это
Риск-менеджмент.
Соотношение прибыль/риск используется для оценки возможной прибыли в сделке по отношению к возможному убытку. Для того чтобы понять, сколько составляет соотношение риска к прибыли в конкретной сделке, трейдеру необходимо определить как потенциальную прибыль, так и потенциальный убыток. Риск определяется стоп-лосс ордером и представляет собой разницу между точкой входа в позицию и стоп ордером. Целевая прибыль используется для того, чтобы заранее наметить точку выхода на случай, если сделка пойдет в необходимом направлении. Потенциальная прибыль в сделке представляет собой разницу между целевой прибылью и ценой входа.
Если этот коэффициент больше 1.0, это значит, что прибыль больше, чем потенциальные потери.
Аналогично, если коэффициент меньше 1.0, значит, потенциал потерь превышает размер предполагаемого дохода.
Если исходить исключительно из определения, то кажется, что высокое значение коэффициента прибыль/риск, такие как 10 или 5, более предпочтительны. Но это не всегда так. Во время торговли вы также должны принимать во внимание вероятность того, что тейк профит будет достигнут, перед тем как сработает стоп-лосс. Каждая сделка может казаться привлекательной, если мы наметим тейк профит очень далеко от точки входа. Но где уверенность, что цена достигнет такой далекой цели раньше, чем коснется расположенного ближе уровня стопового ордера?
Учитывая это, необходимо найти определенный баланс, чтобы совершать сделки, в которых прибыль превышает риск, но при этом вероятность достижения ценовой цели раньше, чем стопового уровня, все же была достаточно велика. Большинство дейтрейдеров обычно соблюдают соотношение риск/прибыль в пределах от 1.0 до 4, хотя бывают и исключения. внутридневным и среднесрочным трейдера следует избегать сделок, в которых потенциальная прибыль меньше, чем необходимый размер риска (то есть коэффициент меньше 1.0). На рынке есть достаточно много благоприятных возможностей, поэтому нет никакого смысла рисковать большей суммой, чем вы планируете заработать.
Зачем использовать данное соотношение?
Ниже приведена таблица с вероятностью полностью потерять свой депозит используя то или иное соотношение:
Риск-менеджмент в трейдинге для начинающих
Торговля на финансовых рынках неизбежно сопряжена с рисками для трейдеров. Многие новички по незнанию или намеренно делают грубейшую ошибку, отказываясь от учета их влияния. Такой подход чреват не только недополученной прибылью, но и прямыми убытками, вплоть до полной потери средств на брокерском или индивидуальном инвестиционном счете. Исправить положение поможет правильное управление рисками или риск-менеджмент.
Какие бывают риски?
Профессионалы биржевого трейдинга говорят об обязательном учете нескольких видов риска:
Взвешенный риск-менеджмент позволит если не устранить риски полностью, то минимизировать финансовые потери с ними связанные.
Риск-менеджмент в реальном биржевом трейдинге
Управление объемом позиций
Задачи этого способа риск-менеджмента сходны с теми, которые решаются в рамках стратегий управления капиталом (мани-менеджмента). Некоторые вообще склонны считать последний частью методов управления рисками.
На заметку! Большинство экономистов считает последнее утверждение ошибочным. Стратегии мани-менеджмента направлены в первую очередь на повышение эффективности использования капитала, в то время как риск-менеджмент имеет целью прежде всего ограничение потерь.
Исходными условиями для решения этой задачи управления рисками являются:
В результате расчетов определяется допустимый объем ордера по выбранному инструменту.
Пример расчета
Участник торгов принимает решение продать ценную бумагу по цене 10 рублей. При этом психологический (ментальный) или рыночный уровень установки стоп-приказа определен как 10,2 рубля. При достижении этой цены позиция будет закрыта с убытком.
Уровень риска по сделке составляет:
Р = (Цс − Цо) / Цо = (10.2 − 10) / 10 = 0,02 = 2 %.
Здесь Цс и Цо, соответственно, цены стопа и открытия. Величина 2% меньше предельной, поэтому позиция может быть открыта.
При использовании 9 000 рублей 2% дают абсолютную величину риска (Ра) в 180 рублей.
На ее основе рассчитывают объем позиции:
О = Ра / (Цс − Цо) = 180 / (10,2 − 10) = 900 акций.
Цена этого пакета при заключении сделки составит 9000 рублей, что соответствует предельно допустимой сумме.
После таких расчетов уже задача мани-менеджмента определить необходимый уровень фиксации прибыли, возможность и необходимость дополнительных входов в рынок и другие параметры торгов.
Диверсификация портфеля
Расчеты по рассмотренной методике позволяют ограничить рыночные риски, но плохо страхуют от валютных. Решить вопрос и тех и других поможет диверсификация портфеля.
Хеджирование рисков
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Соотношение риска к прибыли.
Соотношение риска к прибыли – это величина, которая определяется трейдерами как потенциал. Считается, что заработок по сделке, должен покрывать весь предыдущий убыток по сделке, плюс что-то трейдер должен заработать сверх этого значения. Классическое соотношение 1 к 3. Где 1 величина тейк профита, перекрывает 3 стоп приказа. Например потеряли 30 рублей, а заработали 90 рублей.
Во многих статьях по управлению капиталом снова и снова повторяется: Соотношение риск/прибыль должно быть 1:2 или ниже 1:3, 1:5. Проблема в том, что большинство этих статей написаны внештатными авторами, блогерами или веб-мастерами. Которые хотят привлечь трафик на свои сайты и никогда не занимались трейдингом. Начинающие трейдеры, в конечном итоге, сталкиваются с множеством проблем при попытке реализовать правило на практике.
Давайте рассмотрим определение и аргументы в пользу коэффициента вознаграждения с низким риском, а также обсудим присущие проблемы.
Что такое соотношения риска к прибыли?
Отношение риска к прибыли 1: 2 означает, что при риске в 1$ прибыль будет составлять 2$. Риск – это сумма денег, которую вы можете потерять в сделке, при достижении стоп-лосса, а прибыль – это сумма денег, которая зачисляется при достижении тейк-профита.
Аргумент, приводимый в пользу более низкого соотношения риск / прибыль, часто рассматривается на примере системы, которая является прибыльной в 50% случаев. При результате 50/50 соотношение 1: 2 или 1:3 может сделать такую систему прибыльной.
Истинное соотношение риска и прибыли.
Проблема этого аргумента заключается в том, что он демонстрирует упрощенную версию происходящего. Аргумент как бы говорит, что даже если система верна в 50% случаев, мы сможем заработать. Звучит, конечно, хорошо. Особенно для начинающего трейдера, потому что это сродни шансам подбрасывания монеты. Даже если это так, он может получить прибыль. Потому что выигрыш в три раза больше, чем убыток.
Проблема в том, что сценарий выигрыша 50% (в лучшем случае) следует рассматривать как процент выигрыша большинства систем. Которые, имеют стоп-лосс и тейк-профит примерно равные по размеру, или как имеющие соотношение риска/вознаграждения 1:1.
При истинных рыночных условиях система с соотношением риск / профит 1:3, скорее всего, выиграет 2 из 10 сделок (в лучшем случае) и, таким образом, выйдет чистый убыток, вместо романтичной идеи достижения win rate в 50%.
В быстро колеблющихся, часто случайных рыночных движениях рынка ваш короткий стоп-лосс будет гораздо чаще достигаться.
О торговых системах и соотношении риска к прибыли.
Читатель должен понимать, что вероятность заработка находится в положительной зоне только в том случае. Если у трейдера по системе совершается 51% верных сделок.
На деле – далеко не все системы позволяют получить подобное. Более того, БОЛЬШИНСТВО систем не позволяют получить шанс 50 на 50. Ведь даже имея систему 50 на 50, вероятность всё равно будет меньше, из-за комиссий и свопов.
Для примера приведу стейт моего ученика.
Обратите внимание, как растёт его кривая капитала. Однако есть кое-какая “проблема”. Дело в том, что он делает всего 39% верных сделок.
Левый нижний угол
Как, стало быть, ему удаётся тогда зарабатывать? Ведь мы выяснили, что для заработка по системе, нам нужно распределение хотя бы 50 на 50. Всё просто – у него не жёсткое распределение риска/прибыли. У него жёсткий стоп, а вот прибыль – фиксируется только на развороте.
Но обо всём по порядку.
Жёсткое соотношение риска к прибыли – приводит к потерям.
Проведите эксперимент самостоятельно. Возьмите 10 или более различных систем на основе индикаторов (например RSI). Удалите механизм закрытия противоположного сигнала и работайте только с стоп-лоссами и тейк-профитами.
Затем в качестве можете протестировать каждую систему, используя стоп-лосс 100 пунктов и тейк-профит 100. Большинство систем будут убыточны при этом сценарии. Вероятно, процент прибыльных сделок будет меньше 50. Более того, из-за комиссий, свопов, средний убыток будет больше среднего выигрыша.
Затем поэкспериментируйте с понижением соотношением риск/профит. Попробуйте вознаграждение за риск 1:2 (стоп-лосс 100 и тейк-профит 200 ) и вознаграждение за риск 1:3 (стоп-лосс 100 и 300 пунктов).
Вы увидите те же самые проигрышные показатели. Но на этот раз проигрышные показатели будут иметь меньше общего, со средней убыточной сделкой и больше связаны с резко падающим количеством прибыльных сделок.
Чем больше отклонение в системе риск/вознаграждение в сторону вознаграждения – тем меньше вероятность заработка. При условии 50% удачных сделок.
Проблема вознаграждения не в системе.
Проблема в том, что начинающим трейдерам говорят переделывать свою торговую систему таким образом, чтобы соответствовать жесткому правилу стопов и тейков. Это может создать набор проблем, потому что когда трейдеры наивно пытаются уменьшить свои стоп-приказы, рынок располагает к более частой встрече со стоп приказом.
Даже когда авторы предупреждают, что стоп – лосс имеет свой собственный набор правил. Которые нельзя игнорировать или нарушать, что стоп-лосс не может быть слишком жестким. Это всё равно создаёт проблемы.
Начинающие трейдеры находятся в неведении относительно того, насколько большим должен быть этот стоп-лосс. При этом не совсем понятно, где фиксировать прибыль?
Здесь трейдеры вынуждены воображать, что как только они выясняют соответствующее значение стоп-лосса. Они смогут узнать и тейк-профит. Просто банально умножив стоп-приказ на какое-то значение.
Например 30 рублей потеряем, а заработаем в 3 раза больше – т.е. 90 рублей.
Но мы начали с того, что выставление “тупого” расчёта н-р 1 к 3 – не верный подход, который снижает вероятность удачных сделок.
Альтернатива модели риск/прибыль: системы противоположного сигнала закрытия.
Проблема математического исчисления в том, что трейдер, по сути, предполагает, что система должна давать минимум 51% удачных сделок. Ведь лишь в этом случае, соотношение риска/вознаграждения будет в плюсовой зоне. Что делать, если трейдер написал систему, которая не приносит таких результатов?
Это может быть выгодно, если система в конечном итоге окажется с низким соотношением риска/прибыли. Но справедливости ради, любая система, формируется в соответствии с произвольным идеалом риска/вознаграждения.
Вместо этого процесс создания системы должен быть более органичным, чтобы правила выхода имели больше общего с правилами входа (обратный сигнал входа) и меньше касались произвольных или оптимизированных значений стоп-лосса и тейк-профита.
Альтернатива: Закрывайте сделки при обратном сигнале. Либо дожидайтесь полного разворота цены.
Привяжите соотношение риска / прибыли к сигналам системы.
Был эксперт, который однажды сказал:
Я создал десятки систем, и часто при их первоначальном создании я удерживаю добавление стоп-лосса и тейк-профита и позволяю им выходить на основе разворота от исходного сигнала входа.
Вкратце, они выходят от первоначального сигнала, входя от одного условия индикатора или набора правил, и выходя с противоположными условием индикатора или набором правил.
Например, если я создаю систему пересечения скользящей средней, Я вхожу в long, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю, и выход и обратный ход в short, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю.
Я проведу оптимизацию по периоду медленной скользящей средней, а также по типу (простой, экспоненциальный, сглаженный и т. д.). Первоначально я воздержусь от добавления каких-либо дополнительных индикаторов в качестве подтверждений или фильтров или добавления каких-либо дополнительных выходов (таких как трейлинг-стопы, трейлинг-прибыль, безубыточные остановки), а вместо этого буду использовать только стоп-лосс с фиксированным значением 100 пунктов.
Процент выигрыша имеет ключевое значение.
Если я обнаружу хорошую систему с помощью этого метода, я взгляну на вкладку отчета тестера стратегий, и из многих статистических данных, я увижу, что средний размер выигрыша часто больше, чем средний убыток, хотя процент выигрыша часто бывает меньше 50%.
Примечание: поскольку моя система исходит из противоположных сигналов входа, а не по фиксированным стопам или прибыли. Человек вынужден измерять риск/вознаграждение только по отношению к среднему выигрышу и среднему убытку.
Я обычно вижу, что хорошая система имеет низкое соотношение риска/прибыли после обратного теста. На рынках тренд длится только небольшой процент времени, примерно 20-30% времени, в то время как в остальное время он находится в канале.
Единственный другой способ увеличить прибыльность – это попытаться манипулировать системой, чтобы стать более точным. Снабдив ее большим количеством индикаторов подтверждения и фильтров и расширенными выходами (трейлинг-стопы, трейлинг-прибыль, безубыточные остановки). Однако с каждым добавленным дополнительным элементом увеличивается риск подгонки кривой и чрезмерной оптимизации.
Риск–менеджмент – основа стабильного трейдинга
Знаете ли вы, как применять риск-менеджмент, чтобы ваши потери воспринимались подобно муравьиному укусу для вашего торгового счета? Вы умеете торговать на любых рынках или таймфреймах без существенного риска для вашего депозита? Вы знаете, как находить сделки с низким соотношением риска к прибыли?
В сегодняшней статье мы коснемся всех этих вопросов, которые являются одними из самых важных в трейдинге. Если вы сможете правильно использовать риск-менеджмент, тогда ни один ваш торговый счет никогда не будет слит, и вы сможете стать стабильно прибыльным трейдером.
Что из себя представляет риск-менеджмент?
Риск-менеджмент — это способность ограничивать свои потери, чтобы не лишится всего капитала целиком. Это метод, который применяется ко всему, что связано вероятностями: покер, блэкджек, спортивные ставки и т. д.
Если у вас есть торговый счет в размере 10 000$, вы бы рисковали суммой 5000$ в каждой сделке? Конечно, нет. Потому что это только два проигрыша подряд, и вы потеряете все. Здесь даже выгодная торговая стратегия не сможет вас спасти.
Представим, что есть два трейдера: Саша и Маша. Саша — агрессивный трейдер, и он рискует 25% своего счета в каждой сделке. Маша — консервативный трейдер, и она рискует 1% своего счета в каждой сделке. Оба используют торговую стратегию, которая выигрывает в 50% случаев со средним риском к прибыли 1:2.
В течение следующих восьми сделок результаты были следующими: четыре убыточных сделки подряд, четыре прибыльных сделки подряд.
Видите разницу? Риск-менеджмент может быть решающим фактором независимо от того, являетесь ли вы прибыльным трейдером или убыточным. У вас может быть лучшая торговая стратегия в мире, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете все свои деньги. Это всего лишь вопрос времени.
Когда дело доходит до управления рисками, для большинства трейдеров всегда есть потенциал для прогресса, потому что многие из них пренебрегают важностью управления рисками или не знают, с чего начать. Однако благодаря небольшим изменениям и лучшему пониманию того, как работает риск-менеджмент, большинство трейдеров смогут улучшить эффективность своей торговой стратегии.
Процент прибыльных сделок
«Как я могу добиться большего количества прибыльных сделок?» Вероятно, этот вопрос является одним из наиболее часто задаваемых для многих трейдеров. Конечно, более высокий процент прибыльных сделок звучит хорошо, потому что у вас будет меньше убытков. Но сделает ли это вас лучшим трейдером? Нет!
Процент прибыльных сделок — это важный показатель, но сам по себе он не имеет значения. Предположим, что трейдер имеет процент прибыльных сделок в 90%, но его потери всегда в 10 раз больше, чем у его прибыли. Не редкость, когда трейдеры слишком рано фиксируют свою прибыль и позволяют убыткам выйти из-под контроля.
Кроме того, когда у вас чрезвычайно высокий процент прибыльных сделок, вы, вероятно, не всегда способны справиться с проигрышными сделками. Таким образом, когда происходит убыток, трейдеры паникуют, стараются всеми способами их «избежать», а затем торгуют эмоционально и часто совершают дорогостоящие ошибки.
Знаете ли вы, что торговые системы с доходностью в 50%, 40% или даже ниже также могут приносить вам стабильную прибыль? На графике ниже показана взаимосвязь между доходностью и соотношением риска к прибыли.
При этом трейдеры не могут напрямую контролировать свой прибыли.
Соотношение риска к прибыли
Соотношение риска к прибыли, как следует из названия, представляет собой соотношение между потенциальной прибылью и потенциальным убытком в одной сделке. Чтобы определить это соотношение трейдер берет расстояние между точкой входа и стоп-лоссом (потенциальный убыток) и сравнивает его с расстоянием между точкой входа и тейк-профитом (потенциальная прибыль).
Хорошей новостью является то, что мы можем контролировать данное соотношение.
Трейдер может использовать более жесткий стоп-лосс или более широкую цель по взятию прибыли, чтобы увеличить соотношение риска к прибыли. Это также означает, что ему понадобится более низкий процент прибыльных сделок, чтобы потенциально торговать в плюс. Цена в данном случае будет легче достигать его стоп-лосса. Таким образом, более плотный стоп и более широкие цели по фиксации прибыли приведут к снижению скорости доходности торговой стратегии.
С другой стороны, вы можете более широкий стоп-лосс и более плотную цель взятия прибыли. Это будет означать, что соотношение риск-прибыль уменьшается. Теперь цене легче достичь цели, и в ваших сделках будет больше места для ошибок, поскольку потребность в точности уменьшается с более широким стоп-лоссом. Это также может привести к увеличению общего количества прибыльных сделок.
Время удержания позиции
Время удержания сделки напрямую связано с соотношением риска к прибыли, потому что чем дальше находится цель, тем больше времени потребуется для того, чтобы цена достигла цели. И если у вас есть некоторый опыт торговли, вы, вероятно, знаете, что оставаться в прибыльных сделках не так просто. Слишком ранняя фиксации прибыли — это частая проблема, потому что трейдеры постоянно опасаются, что цена может развернуться и уничтожить всю их нереализованную прибыль.
Таким образом, выбор более широкой цели на первый взгляд может показаться хорошей идеей, но она сопряжена с множеством проблем. Поэтому вам нужно тщательно принимать решения о корректировке своих целей и наблюдать за своей эмоциональной реакцией.
Эмоциональная стабильность
Эмоции и психология торговли являются важной частью трейдинга.
Риск-менеджмент определяет, сколько положительных и отрицательных эмоций вы получаете от своей торговой стратегии. Система больших прибылей может быть оправданной, однако одна потеря может легко вас расстроить, когда вы не привыкли иметь дело с потерями.
В то же время, системы с высокой доходностью обычно имеют низкое соотношение риска к прибыли. Это также может быть проблематичным, поскольку это означает, что ваши прибыли и ваши убытки имеют примерно одинаковый размер. Таким образом, выход из полосы неудач займет гораздо больше времени, как и восстановление после убытков.
Как правило, профессиональные трейдеры торгуют системой с высоким соотношением риска к прибыли. Профессионалы могут оставаться в прибыльных сделках долгое время. Когда одна прибыльная сделка оплачивает ваши 4,5 или даже 7 убыточных сделок, роль убытков полностью меняется. Вы больше не опасаетесь убытков, потому что знаете, что для того, чтобы восполнить их, вам потребуется лишь всего одна хорошая сделка.
Вы также зарабатывать деньги, используя соотношение риска к прибыли 2:1. Нет необходимости стараться изо всех сил и пытаться поймать огромные прибыльные сделки. Многие трейдеры, которые потерпели неудачу, постоянно ищут торговые системы с высоким соотношением риска к прибыли, в то время как они могли бы стать прибыльным трейдером намного легче, если бы просто взяли то, что вполне реально и достижимо для них на данный момент.
Поэтому постарайтесь создавать такую торговую стратегию, которая будет соответствовать вашей личности.
Размер позиции
Теперь вам, наверное, думаете: «Как я могу правильно управлять своими рисками в трейдинге?» Ответ заключается в размере позиции. Каким объемом лота вы можете торговать, чтобы достичь желаемого уровня риска? Это один из самых главных факторов в грамотном риск-менеджменте.
Но прежде чем рассчитать свой размер позиции, вы должны знать следующие три вещи:
Цена пункта
Цена пункта — это изменение размера прибыли или убытка, если цена изменяется на один пункт. Для его расчета нужны три вещи:
Предположим, что ваш торговый счет в долларах США, и вы находитесь в длинной позиции в размере 500 000 единиц по паре EUR/GBP. Если EUR/GBP движется на 1 пункт, как это отражается на вашей прибыли или убытке?
Поскольку вы торгуете EUR/GBP — значит EUR — базовая валюта, а GBP — валюта котирования. Чтобы определить цену пункта, посмотрим на валюту котирования. Если мы покупаем 500 000 единиц EUR/GBP, то цена за пункт составит 50 GBP. Валюта вашего торгового счета — это доллары США. Валютой котирования является GBP.
Таким образом, смотрим на курс спот GBP/USD. Далее умножаем курс GBP/USD на один пункт валюты, которой мы торгуем. Предположим, что курс спот GBP / USD = 1,25, тогда: 1,25 * 50 = 62,5$. Это означает, что каждые 1 пункт движения в EUR/GBP будет стоить вам 62,5$.
Какой суммой вы рискуете в каждой сделке?
Я предлагаю рисковать не более 1% от вашего депозита. Почему? Ведь вы не хотите, чтобы несколько неудачных сделок привели вас к крупной просадке или целиком опустошили ваш торговый счет. Не забывайте, что вам необходим грамотный риск-менеджмент, чтобы оставаться в рынке длительное время.
Вот как можно рассчитать свой долларовый риск за сделку:
Предположим, у вас есть торговый счет в размере 10 000 долларов. Вы рискуете 1% своего капитала в каждой сделке. 1% от 10 000$ = 100$. Это означает, что вы не потеряете больше, чем 100 долларов за одну сделку.
Помните, чем больше денег вы потеряете, тем труднее будет восстановить свои потери.
Расстояние до стоп-лосса
Последним фактором является правильный размер вашего стоп-лосса. Лучше всего ставить стоп на тот уровень, где ваша торговая формация, по которой вы заходите в сделку, потеряет всякий смысл.
Управление рисками и размер позиции — две стороны одной и той же медали. Вы не можете применять управление рисками без правильного определения размера позиции.
Как рассчитать размер позиции на форекс?
У вас есть торговый счет в размере 10 000$, и вы рискуете 1% в каждой сделке. Вы хотите продать GBP/USD на 1.2700, потому что это область сопротивления. Ваш стоп-лосс 200 пунктов.
Каким размером позиции мы должны войти в рынок, чтобы остаться в пределах риска 1%?
Расчет размера позиции:
Размер позиции = сумма, которой вы рискуете / (стоп-лосс * значение одного пункта)
Сумма, которой мы рискуем = 1% от 10 000$ = 100$. Стоимость за 1 пункта за 1 стандартный лот = 10$. Стоп-лосс = 200 пунктов.
Размер позиции = 100 / (200 * 10) = 0,05 лота.
Это означает, что мы сможем торговать лотом 0,05 в паре GBP/USD со стоп-лоссом 200 пунктов. Максимальный убыток от этой сделки составит 100$ или 1% от нашего торгового счета.
Для упрощения этого процесса мы можем использовать калькулятор для определения позиции на форекс. Как только вы поймете, как рассчитывается размер позиции, вы сможете использовать его на всех рынках. Это означает, что ваш риск-менеджмент будет профессиональным независимо от того, какие инструменты вы торгуете.
Как определить размер позиции при торговле акциями?
У вас торговый счет в размере 50 000$, и вы рискуете 1% в каждой сделке. Вы хотите купить акции Mcdonalds по цене 118,5$, потому что это область поддержки. Ваш стоп-лосс 250 пунктов (что составляет 2,5$).
Сколько акций Mcdonalds мы сможем купить при допустимом размере риска в 1%?
Риск-менеджмент фондового рынка — рассчет размера позиции:
Размер позиции = сумма, которой вы рискуете / (стоп-лосс * цена пункта)
Сумма, которой мы рискуем, составляет 1% от 50 000$ = 500$. Стоимость одного пункта акцию = 0,01$. Стоп-лосс = 250 пунктов.
Размер позиции = 500 / (250 * 0,01) = 200 акций
Это означает, что мы сможем торговать 200 акциями Mcdonalds со стоп-лосс 250 пунктов. Если стоп-лосс сработает, наша потеря составит 500$ или 1% от нашего депозита.
Когда вы торгуете акциями, цена может сделать гэп и перескочить через ваш стоп-лосс, что заставит вас потерять больше, чем вы планировали.
Как находить сделки с низким риском и большой прибылью?
Чем больше размер стоп-лосса, тем меньше размер позиции. Визуально это выглядит так:
Предположим, вы рискуете 1000$ в каждой сделке. Цена 1 пункта — 10$. Ваш стоп-лосс составляет 500 пунктов. Каким объемом вы можете идти в шорт?
Размер позиции = 1000 / (500 * 10) = 0,2 лота
Если рынок движется на 500 пунктов в вашу пользу, вы получите прибыль в 1000$. Но что, если вы сможете уменьшить стоп-лосс до 200 пунктов?
Размер позиции = 1000 / (200 * 10) = 0,5 лота
Для этой сделки, если рынок движется на 500 пунктов в вашу пользу, вы заработаете 2500$.
Более плотный стоп-лосс позволяет вам увеличивать размер позиции при том же уровне риска.
Как можно применить эту концепцию к своей торговле? Все просто. Быть терпеливыми и дайте цене возможность добраться до вашего уровня и самой оптимальной точки входа.
Оба графика A и B имеют одинаковый размер стоп-лосс в денежном отношении.
Риск-менеджмент и кредитное плечо
Кредитное плечо на форекс означает размер позиции, которым вы можете торговать по отношению к вашему депозиту. Если у вас есть кредитное плечо 1:100, а размер вашего депозита — 1000$, это означает, что вы можете торговать позицией в 100 000$.
Однако риск-менеджмент никак не связан с размером вашего кредитного плеча.
Предположим, размер вашего депозита 100 000$. Вы рискуете 1% от суммы всех своих средств в каждой сделке. Цена 1 стандартного лота — 10$. Ваш стоп-лосс составляет 50 пунктов по паре EUR/USD. Каким объемом вы можете торговать?
Размер позиции = 1000 / (50 * 10) = 2 лота
Это составляет 200 000$ EUR/USD, или, другими словами, кредитное плечо 1:2.
Но что, если ваш стоп-лосс составит 500 пунктов? Опять же, применив эту формулу, мы получим:
1000 / (500 * 10) = 0,2 лота
Это составляет EUR/USD на сумму 20 000$, или, другими словами, кредитное плечо 1:0,2.
В обоих случаях максимальная потеря при каждой сделке составляет 1000 долларов США, даже если вы используете разные плечи. Почему?
Используемое вами плечо зависит от размера вашего стоп-лосса. Чем меньше ваш стоп-лосс, тем большее кредитное плечо вы сможете использовать, придерживаясь допустимого размера риска. И чем больше ваш стоп-лосс, тем меньшее кредитное плечо вы можете использовать при заданном риске.
Поэтому не беспокойтесь о плече, потому что его размер не имеет значения, если у вас грамотный риск-менеджмент и вы испльзуете разумный стоп-лосс. Лучше всего сосредоточьтесь на том, сколько вы можете потерять за сделку и выберите правильный размер позиции.
Риск-менеджмент на форекс
Управление рисками позволяет вам реализовать набор правил и мер, которые помогут вам справиться с любыми негативными воздействиями на вашу торговлю. Эффективная стратегия требует правильного планирования с самого начала, так как лучше иметь план управления рисками до того, как вы начнете торговать.
Каковы риски торговли на форекс?
Давайте рассмотрим, как можно использовать риск-менеджмент в торговле на форекс.
Разберитесь в устройстве рынка форекс
Рынок форекс состоит из валют со всего мира, таких как GBP, USD, JPY, AUD, CHF и ZAR. Форекс в основном управляется силами спроса и предложения.
Торговля на форекс работает как любая другая биржа, где вы покупаете один актив с использованием валюты, а рыночная цена говорит вам, сколько одной валюты вам нужно потратить, чтобы купить другую.
Первая валюта, которая появляется в котировке пары форекс, называется базовой валютой, а вторая называется валютой котирования. Цена, отображаемая на графике, всегда будет валютой котировки — она представляет сумму валюты котировки, которую вам нужно потратить, чтобы купить одну единицу базовой валюты. Например, если курс обмена валют GBP/USD составляет 1,25000, это означает, что вам придется потратить 1,25 доллара, чтобы купить 1 фунт стерлингов.
Есть три различных типа рынка Форекс:
Контролируйте свое кредитное плечо
Когда вы спекулируете на валютных колебаниях с помощью спреда или CFD, вы будете торговать с использованием кредитного плеча. Это позволяет вам получить существенный доход от небольшого начального депозита — известного как маржа.
Хотя торговля с использованием кредитного плеча имеет свои преимущества, у нее есть и потенциальные недостатки, такие как вероятность увеличения убытков.
Допустим, вы решили торговать GBP/USD с использованием CFD, и пара торгуется по цене 1,22485 с ценой покупки 1,22490 и ценой продажи 1,22480. Вы думаете, что фунт будет расти по отношению к доллару США, поэтому вы решили купить мини-контракт GBP/USD по цене 1,22490.
В этом случае покупка одного мини-CFD GBP/USD эквивалентна торговле 10 000£ за 12249$. Вы решаете купить три CFD, что дает вам общий размер позиции в 36 747 долларов (30 000 фунтов). Однако, поскольку вы торгуете на валютной паре с использованием кредитного плеча, ваша маржа составит 3,33%, что составляет 1223,67 долларов (990 фунтов).
Составьте хороший торговый план
Торговый план может помочь облегчить вашу торговлю на форекс, выступая в качестве вашего личного инструмента принятия решений. Это также может помочь вам поддерживать дисциплину на нестабильном рынке форекс. Цель плана — ответить на важные вопросы, например, когда, почему и каким лотом торговать.
Крайне важно, чтобы ваш план торговли на форекс был для вас личным. Нет смысла копировать чужой план, потому что у этого человека, скорее всего, будут разные цели, взгляды и идеи. У них также почти наверняка будет разное количество времени и денег, которые можно посвятить торговле.
Торговый журнал — это еще один инструмент, который вы можете использовать, чтобы вести учет всего, что происходит, когда вы торгуете — от точек входа и выхода до вашего эмоционального состояния в данный момент.
Учитывайте соотношение риска к прибыли
В каждой сделке риск, которым вы рискуете со своим капиталом, должен быть оправдан. В идеале вы хотите, чтобы ваша прибыль перевешивала ваши убытки — зарабатывая деньги в долгосрочной перспективе, даже если вы теряете на отдельных сделках. Как часть вашего плана торговли на рынке форекс, вы должны установить соотношение риска к прибыли, чтобы количественно оценить ценность каждой сделки.
Чтобы найти соотношение, сравните сумму денег, которую вы рискуете с потенциальной прибылью. Например, если максимальный потенциальный убыток в сделке составляет 200$, а максимальный потенциальный выигрыш составляет 600$, соотношение риска к прибыли составляет 1:3. Таким образом, если бы вы разместили десять сделок с использованием этого соотношения и были успешны только в трех из них, вы бы заработали 400$, несмотря на то, что были правы только в 30% случаев.
Используйте стопы
Поскольку рынок форекс является особенно волатильным, очень важно определиться с точками входа и выхода вашей сделки, прежде чем открывать позицию.
Управляйте своими эмоциями
Волатильность на валютном рынке также может сильно воздействовать на ваши эмоции. Эмоции, такие как страх, жадность, искушение, сомнение и беспокойство, могут соблазнить вас торговать в неподходящий момент или могут затуманивать ваши суждения. В любом случае, если ваши эмоции мешают вам принимать решения, это может повредить результатам ваших сделок.
Следите за новостями
Прогнозирование движения цен валютных пар может быть затруднено, так как существует множество факторов, которые могут вызвать колебания рынка. Чтобы не быть застигнутым врасплох, следите за решениями и объявлениями центрального банка, экономическим календарем и настроениями на рынке.
Начните с демо-счета
Демо счет нацелен на воссоздание опыта «реальной» торговли, позволяя вам почувствовать, как работает рынок форекс. Основное различие между демо и реальным счетом состоит в том, что с демо вы не потеряете реальные деньги, то есть вы можете укрепить свою уверенность в торговле без всяких рисков.