стохастик или rsi что лучше
Индикатор Стохастик: использование и настройки
Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic. Этот один из самых популярных осцилляторов в мире поможет нам понять, когда начнется изменение цены и появится возможность для входа. Он используется в бинарных опционах, форексе, при торговле акциями, фьючерсами и так далее.
Индикатор Stochastic позволяет нам выявить несколько ключевых вещей:
Выглядит на живом графике он вот так:
Ну а теперь разберемся, что это за чудо такое и почему с его помощью процент ваших удачных сделок резко вырастет.
История Стохастика
Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Создал его знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) – того, насколько сильно меняется цена актива.
Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли.
Моментум – это разница между текущей ценой и ценой, что была определенное число периодов назад.
Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены. Представьте себе ракету, которая несется ввысь. Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена.
Формула
Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает.
У Стохастика всего 2 линии, назовем их %K и %D. Вычисляются они вот так:
(Текущая цена закрытия – Наименьшая цена) / (Наивысшая цена – Наименьшая цена) * 100 = линия %K
Простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня от %K = линия %D
Как пользоваться Стохастиком
Стохастический осциллятор состоит из двух линий, которые отображаются в шкале от 0 до 100.
Параметры Стохастика можно изменять по вашему желанию. Но об этом мы поговорим чуть позже.
Все еще непонятно, что к чему? Не удивительно – ведь это теория, и она довольно скучна. Теперь выбросьте ее из головы – мы переходим к практике.
Стратегия Стохастика для бинарных опционов
Давайте рассмотрим на конкретных примерах, чем нам может помочь Стохастик в нашей веселой бинарной торговле. По статистике, это один из самых популярных индикаторов на платформе того же Олимп Трейда, что не удивительно.
Такие осцилляторы и просты для понимания, и при нужной настойчивости дают хорошие результаты.
Перекупленность и перепроданность
Основной сигнал, который генерирует Стохастик – это перекупленность или перепроданность.
Эти значения, окрашенные сиреневым, кстати, можно поменять. Второй популярный вариант после 80/20 – это 70/30.
Лучшее применение Стохастика – когда линии выходят за зону перекупленности или перепроданности на этапе роста или падения цены (тренда). А вот если тренд отсутствует, то выход линий за пределы вовсе не всегда означает соответствующего движения цены.
Помните: в сильном тренде выход линий Стохастика за границы окрашенной области лишь подтверждает тренд, а не опровергает его.
Вот как на этих скриншотах, смотрите.
Тренд идет вверх
Тренд идет вниз
Дивергенция
А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.
Цена вниз, Стохастик вверх
Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.
Цена вверх, Стохастик вниз
Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.
Минимальная цена, максимальный Стохастик
Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).
Максимальная цена, минимальный Стохастик
Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.
Стохастик RSI (РСИ)
Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.
В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.
Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:
Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.
Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.
Тренд вверх
Тренд вниз
Торговля по Стохастику в бинарных опционах
Для нас, любителей бинарников, Стохастик – то, что доктор прописал. Я люблю этот индикатор, он весьма хорош.
Основное его использование — перекупленность и перепроданность. Не менее важной является и дивергенция.
Принцип использования на спокойном рынке очевиден. Опционы PUT или CALL выбираются в зависимости от того, в какой зоне находится стохстик:
Важно понимать. Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к техническому анализу. Как помощь — но не как основа для торгов.
Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится не просто в боковом движении, а буквально «умер», а свечи имеют чрезвычайно малый размер.
Настройки и параметры
Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно. Щелкните на кнопке Indicators и выберите Stochastic или Stochastic RSI.
Щелкните на значке в виде шестеренки, чтобы открыть параметры индикатора.
Популярные значения выглядят так:
А это популярные значения для версии RSI:
Изменять эти параметры я бы не советовал. Умные люди уже настроили все, как надо, так что ваша задача не пытаться найти секретные числа, которые вас сразу обогатят – а практиковаться и еще раз практиковаться.
Итак, подведем итоги. Стохастик – один из самых популярных индикаторов, далеко не только для бинарных опционов. Но не используйте его слепо. Он должен дополняться основами технического анализа. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов.
Стохастик или rsi что лучше
Лучшие авторы
КОМБИНИРУЙТЕ RSI И СТОХАСТИК
Лучше всего всегда комбинировать индикаторы. Каждый из этих осцилляторов можно использовать отдельно, но их ценность повышается при совместном использовании.
Во-первых, осциллятор стохастик (так как он более изменчив) имеет тенденцию достигать районов перепокупки и перепродажи намного быстрее, чем линия RSI. Стохастик также имеет тенденцию предоставлять большее число расхождений, чем линия RSI.
В результате сигналы стохастика поступают раньше, но зачастую менее надежны, чем те, которые даются индексом относительной силы. Мне нравится иметь два осциллятора внизу графика. Когда линии стохастика дают показатели перепокупки или перепродажи, я обычно жду, пока медленная линия RSI подтвердит показания стохастика, передвинувшись выше 70 или ниже 30.
Считаю, что наиболее надежные сигналы даются, когда оба осциллятора находятся одновременно на территории перепокупки или перепродажи. Тогда можно переключиться на линии стохастика, чтобы генерировать действительный сигнал покупки или продажи с большей степенью уверенности (см. рис).
Графические программы предлагают многие типы осцилляторов, чтобы помочь определить крайние точки рынка и потенциальные возвратные точки. Основными являются индикаторы момента и скорости изменения. Двумя наиболее популярными и, вероятно, наиболее ценными являются индекс относительной силы и стохастик. Этот тип индикатора чрезвычайно полезен во время обрывистых периодов рынка и когда тренд движется к своему завершению. Они менее ценны в середине сильного тренда. Поэтому осцилляторы не надо излишне использовать, и на них не следует полагаться во время сильных тенденциозных рынков. Например, во время сильного тренда более полезна средняя скользящая. Существуют некоторые индикаторы, которые комбинируют свойства следования за трендом, принадлежащие средней скользящей, со свойствами перепокупки/перепродажи осциллятора. Следующая глава обсуждает один из лучших таких индикаторов.
Наиболее критичной проблемой, стоящей перед визуальным инвестором, является знание, когда уделять особое внимание каждому классу индикаторов. Во время сильного периода верхнего тренда средние скользящие функционируют лучше большинства других индикаторов. Во время прерывистых рыночных периодов, когда цены ходят вниз и вверх, как будто тренда нет, намного лучше будет использовать осцилляторы, а не средние скользящие.
К счастью, есть один индикатор, который комбинирует наилучшим образом оба мира в том смысле, что он является как системой следования за трендом, так и осциллятором. Он не только применяет средние скользящие для создания сигналов следования за трендом, но и помогает определить, когда тренд перекуплен или перепродан. Он также полезен в определении расхождений, что является одной из самых сильных сторон осциллятора. Мы покажем вам, как использовать этот индикатор, и объясним, как его использовать еще лучше. Речь идет об индикаторе Средняя скользящая конвергенции/дивергенции (MACD).
5 Лучших осцилляторов в трейдинге для поиска входов в рынок
Когда дело доходит до трейдинга и технического анализа, индикаторы осцилляторы считаются краеугольным камнем для оценки валютной пары или любого другого класса активов. Осцилляторы колеблются между двумя фиксированными значениями по отношению к фактической цене актива и помогают трейдерам измерить направленное движение, а также силу или импульс. Следовательно, используя индикатор осциллятор, вы можете выяснить, идет ли цена актива вверх или вниз, а также насколько быстро она движется в этом направлении.
Аналитики рынка разработали ряд популярных осцилляторов. Но не все индикаторы созданы одинаково, и все они имеют разные функции, чтобы предоставлять трейдерам различный уровень информации. Некоторые индикаторы были разработаны для интерпретации трендовых рынков, а другие предназначались для определения торговых возможностей в рыночных условиях с ограниченным диапазоном. Знание того, какой индикатор использовать и при каких обстоятельствах, вот что отличает успешных трейдеров Форекс от остальных.
Если вам интересно, какие из доступных индикаторов осцилляторов являются одними из лучших и какой из них поможет вам достичь наилучших результатов, то читайте дальше. Мы составили список из 5 лучших индикаторов, которые вам стоит попробовать.
Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор (стохастик) измеряет взаимосвязь между ценой закрытия актива и его ценовым диапазоном в течение определенного периода, поскольку цена закрытия актива, вероятно, останется на верхнем конце дневного диапазона во время восходящего тренда.
Точно так же она будет в районе минимума во время нисходящего тренда.
Помня об этом принципе, стохастический осциллятор измеряет, была ли цена актива в тренде, теряла ли импульс или просто торгуется в диапазоне.
Любой опытный трейдер может определить направление движения рынка, просто взглянув на график. Однако стохастический осциллятор значительно упрощает интерпретацию движения цены.
Стохастический осциллятор колеблется между двумя фиксированными значениями, 0 и 100.
Когда он торгуется выше уровня 80, некоторые трейдеры считают, что это указывает на то, что бычий тренд, вероятно, потеряет импульс. Однако взгляд на формулу стохастического осциллятора подтверждает, что высокий стохастик на самом деле указывает на вероятное продолжение.
Итак, лучший способ найти вход в рынок с помощью стохастического осциллятора – это поиск длинных входов после временного медвежьего отката во время восходящего тренда и короткого входа после бычьего отката во время нисходящего тренда. Поначалу это может показаться слишком сложным, особенно, если вы новичок в техническом анализе и мало разбираетесь в торговых расхождениях. Но давайте взглянем на пример, и вы поймете, что это довольно простая для понимания концепция.
Рисунок 1: Стохастическая бычья дивергенция
На рисунке 1 мы видим, что пара EUR/USD остается в устойчивом восходящем тренде и придерживается линии тренда. Но со второй недели июня 2020 года до конца месяца бычий импульс угас, и цена постепенно опустилась вниз к линии тренда. В то же время индикатор стохастик снижался, и к концу июня его значение упало до 22 пунктов. Это представляло собой идеальную бычью дивергенцию и возможность для покупки в качестве откатной сделки.
Индекс относительной силы (RSI)
Как и стохастический осциллятор, индекс относительной силы (RSI) колеблется между значениями от 0 до 100. Однако уровни перекупленности и перепроданности обычно устанавливаются на уровне 70 во время восходящего тренда и 30 во время нисходящего тренда. Кроме того, способ интерпретации стохастика почти идентичен индикатору стохастик.
Хотя стохастический осциллятор и RSI считаются импульсными осцилляторами, RSI лучше всего работает во время трендового рынка, поскольку значение выше 50 сигнализирует об общем восходящем тренде и наоборот.
Уловка с RSI заключается в том, чтобы сначала найти потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а затем найти возможности для входа в рынок. Для этого вместо того, чтобы сосредотачиваться на уровне 50, мы можем нарисовать две дополнительные линии, 40 и 60 в окне RSI.
Рисунок 2: RSI находит поддержку и сопротивление около уровней 40 и 60
На рисунке 2 мы видим, что пара GBP/USD нашла поддержку и сопротивление, когда значение RSI достигло уровней 40 и 60 соответственно. Если вы не знали где скорее всего сформируются уровни поддержки и сопротивления, наблюдение за ценовым действием, когда значения RSI актива близки к этим уровням, может помочь вам подтвердить изменение в существующем направлении цены. Вооружившись этой информацией, вы можете наблюдать за паттернами свечей или прорывом линии тренда, чтобы найти вход в рынок.
Индекс товарного канала (CCI)
Индекс товарного канала (CCI) похож на индикатор RSI. Но лежащая в основе математическая формула, а также применение совершенно разные.
В то время как RSI колеблется между 0 и 100, CCI не имеет верхнего или нижнего предела.
Рисунок 3: Идентификация тренда с помощью осциллятора CCI и вход в рынок с прорывом линии тренда
Самый простой способ найти возможности входа в рынок с помощью CCI – это объединить его с техническим анализом, основанным на ценовом действии, таким как прорывы линии тренда.
Для дальнейшего совершенствования этой стратегии вы также можете комбинировать его с анализом нескольких таймфреймов, который поможет вам определять возможности входа намного раньше.
Индикатор MACD
Все первые три осциллятора, которые мы обсуждали, используют линейные диаграммы для представления показаний. Но индикатор MACD – это совершенно другой зверь, поскольку он объединяет два пересечения скользящих средних с гистограммой для измерения силы импульса.
Две линии MACD представляют 12-периодную EMA и 26-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA, это сигнализирует об изменении тренда, как и при типичном пересечении скользящей средней. Но что действительно выделяет MACD, так это гистограмма, которая измеряет расстояние между этими двумя EMA. Когда гистограмма находится выше линии 0 и увеличивается, это сигнализирует о набирающем силу восходящем тренде. С другой стороны, когда гистограмма ниже линии 0, это означает, что набирает силу нисходящий тренд.
В отличие от стохастического осциллятора, RSI или CCI, в индикаторе MACD нет заранее определенных уровней перекупленности или перепроданности. Однако уловка состоит в том, чтобы сравнить максимумы и минимумы MACD с ценовым действием по отношению к предыдущим максимумам и минимумам. Поступая так, вы легко можете найти совпадения и расхождения.
Рисунок 4: Входы на рынок с противоположной дивергенцией MACD
Лучший способ использовать индикатор MACD – для поиска возможности входа в рынок смотреть на противоположное. Это означает поиск возможностей для покупки, когда сигнальная линия MACD находится намного ниже уровня 0 и дает сигнал на покупку. Напротив, вам следует искать сигнал на продажу, когда сигнальная линия MACD торгуется далеко выше уровня 0. И, если вы обнаружите расхождение, это только увеличит вероятность непредвиденного случая, как показано на рисунке 4.
Чудесный осциллятор (АО)
Чудесный осциллятор (AO) был создан известным трейдером Биллом Вильямсом для измерения разницы между простыми скользящими средними (SMA) за последние 5 периодов и 34 периодами SMA. Он отображается в виде гистограммы, как MACD. Проще говоря, когда гистограмма находится выше нулевой линии и увеличивается, это сигнализирует об увеличении бычьего импульса. Когда гистограмма ниже линии 0 и уменьшается, это сигнализирует об усилении медвежьего импульса.
Большинство трейдеров используют пересечение нулевой линии АО – когда гистограмма идет выше или ниже нулевой линии с другой стороны – как сигнал для изменения преобладающего тренда. Но если вы таким образом используете АО как отдельный индикатор, вы, скорее всего, найдете много ложных сигналов. Лучший способ использовать индикатор АО – это стратегия «Двойной Пик», причудливый термин, который в основном описывает торговую дивергенцию.
Важно помнить, что медвежьи двойные пики находятся выше линии 0, а бычьи двойные пики ниже нее.
Рисунок 5. Вход на рынок с двойным пиком и медвежьим осциллятором
Чтобы войти в рынок с медвежьим двойным пиком AO, вам нужно подождать, пока два последовательных пика сформируются выше нулевой линии, где второй пик ниже первого. Как мы видим на рисунке 5, размещайте шорт ордер, когда появляется красная линия на гистограмме. Напротив, чтобы торговать с бычьими двойными пиками АО, вам нужно дождаться, когда два последовательных пика произойдут ниже линии 0. В этом случае второй пик должен быть выше первого. Затем, когда на гистограмме появится первая зеленая полоса, входите в рынок с лонг ордером.
Подведем итог
Индикаторы осцилляторы отлично подходят для определения направления и измерения импульса направленного движения цен на активы. Но использование одного осциллятора для поиска входов в рынок было бы слишком агрессивным даже для самых опытных технических трейдеров. Вместо этого мы рекомендуем вам объединить один из 5 основных осцилляторов, которые мы обсуждали выше, с ценовым действием, либо прорывами, либо свечными паттернами, для подтверждения перед размещением любых ордеров.
Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.
Stochastic RSI: гибридный индикатор стохастик и РСИ, как правильно настроить
Индикатор Stochastic RSI является инструментом технического анализа, который используется при торговле на бинарных опционах и Форексе.
Он представляет собой индикатор осциллятора RSI. Для построения стратегии этот инструмент имеет важное значение, т.к. дает трейдерам сигналы ко входу в рынок, но желательно с дополнительными сигналами, так как основываться на сигналы лишь одного индикатора — не совсем правильно для опытного трейдера.
Немного теории — математическое выражение функции
С помощью совмещения этих двух осцилляторов удалось создать гибридный информативный инструмент, дающий сигналы для торговли — открытия сделки.
Область применения
В бинарных опционах и на форекс этот осциллятор может дать следующую информацию.
Одним из классических примеров использования Стохастика РСИ можно назвать следующую ситуацию. В период нескольких тамфреймов актив растет в цене (или стремительно дешевеет), однако потом движение цены замедляется. В этот момент осциллятор дает сигнал о замедлении, что может свидетельствовать о скором изменении тенденции. Эта точка на графике получила название импульса или моментума.
Практическое использование
Перед тем, как использовать этот инструмент для построения стратегии, следует разобраться со всеми особенностями и возможностями осциллятора. На графике индикатор представлен 2 линиями, которые чаще всего двигаются в коридоре со значениями 30-70 или же 20-80 (это зависит от настроек трейдера).
Особенности сильного тренда
Такая картина возникает по той причине, что каждый сильный тренд складывается из небольших трендов. В этом случае трейдеру стоит учитывать, что частое пробитие Стохастиком коридора чаще всего подтверждает сильный тренд.
Сигналы входа
В качестве сигналов для входа в сделку на бирже (форекс) чаще всего рассматривают пересечение 2 линий осциллятора.
При этом крайне важно учитывать направление движения:
Разворот
В некоторых случаях на графике появляется разнонаправленное движение актива и осциллятора. Такое явление получило название дивергенция. В качестве примера можно указать тот случай, когда на графике четко прослеживается восходящий тренд, а линии индикатора свидетельствуют о нисходящей тенденции. В такие моменты трейдер получает информацию о возможном скором развороте.
Пиковые значения цены
В период дивергенции осциллятор дает важную информацию о ситуации на бирже. Максимальная отметка — это чаще всего попытка «прощупать» абсолютное «дно». Такой показатель становится сигналом на покупку опциона на повышение или открытие сделки на покупку на форекс.
Достижение минимального уровня свидетельствует о максимальном спросе, поэтому все ставки делают на понижение.
Технические параметры
В торговой платформе Metatrader 4 и Metatrader 5 осциллятор RSI или Stochastic по отдельности уже установлен. Активировать и настроить их можно через меню индикаторов. Для этого нужно только выбрать интересующий осциллятор.
Если используется другая торговая платформа, то Стохастик РСИ можно скачать отдельно и установить его по стандартной схеме.
Данный инструмент технического анализа подходит для работы с любой валютной парой, например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и любым таймфреймом. С его помощью можно торговать круглосуточно без привязки к тому или иному часу.
Стандартные настройки
В настройках индикатора присутствует всего 4 параметра:
В качестве стандартных настроек используются следующие показатели: 14:14:3:3. При такой формуле достигается максимально корректное отражение данных о тенденциях и изменениях. При этом следует помнить, что данные настройки подходят только для стратегий бинарных опционов.
При коротких экспирациях (около 15 минут) оптимальным будет диапазон от М15 выше. При установке М5 на графике будет возникать большое количество ложных сигналов.
Основные правила применения на практике
Использование одного Стохастик РСИ является недостаточно информативным способом построения стратегии.
Для сокращения количества ложных сигналов следует правильно пользоваться данным инструментом:
Стратегии
Отдельных стратегий, которые бы базировались на этом осцилляторе, не существует. Трейдеры часто заменяют им стандартный Стохастик или же индикатор RSI в тех случаях, когда это уместно.
На индикаторе Стохастик:
На индикаторе RSI:
И еще много существует различных стратегий на этом сайте на этих осцилляторах, но ищите их через поиск сайта — справа вверху!