сме что это на бирже
Чикагская биржа CME
Говоря о биржевом мире Америки, многие трейдеры сразу представляют Нью-Йорк — место, где располагаются биржи NYSE и NASDAQ, а также мировой символ финансовой индустрии — Уолл-Стрит. Но в США есть и другой, не менее значимый биржевой центр — Чикаго. Именно в Чикаго находится основной центр срочной торговли — биржа CME (Chicago Mercantile Exchange — Чикагская торговая биржа), на которой торгуются наиболее ликвидные (в мировом масштабе) фьючерсные и опционные контракты как расчетного (например, фьючерсы на S&P), так и поставочного (фьючерсы на нефть WTI) характера. В этой статье мы расскажем о бирже CME — что это такое и какие возможности для инвестора предоставляет.
В США XIX век ознаменовался появлением NYSE (в 1817 году.) и CME (в 1871 году), а также запомнился активным строительством железных дорог. Чикаго в то время являлся крупным железнодорожным центром, который соединял фермеров центральных штатов и крупные города востока США. Особую роль во взаимосвязи Чикаго и Нью-Йорка сыграл канал Эри, который выполнил роль драйвера развития Чикаго как центра торговли сельскохозяйственными активами. В результате развития данной взаимосвязи в Чикаго происходит активное открытие складов и появление множества товарных бирж, специализировавшихся на определенных видах сельскохозяйственной продукции.
Собственно биржа CME в ее текущем виде является объединением наиболее крупных товарных бирж того времени. Первоначально в Чикаго 1848 году появляется биржа CBOT (Chicago Board of Trade — Чикагская торговая палата), на которой торговались зерно и соя, а также продукты их переработки. А несколько позже, в 1874 году, появляется биржа CPE, на которой торговались яйца и масло. Причем после гражданской войны из состава CPE выделилась в отдельную структуру биржа The Chicago Butter and Egg Board (Чикагская масляная и яичная палата), которая в 1919 году переименовалась в CME и послужила базой для создания нынешней биржи CME Group.
Некоторое время спустя товарные биржи начинают появляться и в Нью-Йорке. Одной из наиболее значимых бирж подобного плана считается образованная в 1882 год NYMEX (New York Mercantile Exchange — Нью-Йоркская товарная биржа), на которой торгуется нефть сорта WTI. Причем NYMEX в 1994 году поглотила другую товарную биржу COMEX (Commodity Exchange of New York — Товарная биржа Нью-Йорка), образованную в 1933 году, на которой торговались фьючерсные контракты на металлы.
Стоит отметить, что данный «мировой охват» стал возможным благодаря запуску в 1992 году на CME платформы Globex, которая позволяет проводить торги по рабочим дням недели круглосуточно с перерывом всего на один час. Благодаря такому графику в торгах могут участвовать трейдеры из различных временных поясов планеты. Кроме того, нельзя не отметить ряд фьючерсов, которые получили огромную мировую популярность — это фьючерсы на валюту и на фондовые индексы (в частности на индекс S&P500), а также их мини-версии.
Сегодня на СМЕ торгуются фьючерсные и опционные контракты на сельскохозяйственные культуры, энергоносители, фондовые индексы, валютные пары, процентные ставки, металлы, погоду и стоимость недвижимости в наиболее развитых регионах США, а также соответствующие опционы и активы внебиржевого рынка.
В среднем за день на СМЕ проходит объем торговли фьючерсными и опционными контрактами порядка 15 млн по всем активам (10 млн —фьючерсные контракты и 4 млн—опционы). Суммарное количество открытых позиций по фьючерсам и опционам составляет свыше 100 млн.
В наши дни сделки на СМЕ могут совершаться и из торгового зала (open outcry), который располагается в задании CBOT в Чикаго. Обороты сделок, совершенные подобным способом, превышают 1 млн контрактов.
Торги на СМЕ позволяют реализовывать различные стратегии, так как ликвидность практически стремится к абсолютному значению, а количество торгуемых активов весьма велико. Причем реализованы контракты как для крупных участников, так и для более мелких трейдеров (мини- и микро-контракты).
Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!
CME Group: История крупнейшей мировой биржи из Чикаго
В нашем блоге мы уже писали об истории возникновения таких производных финансовых инструментов, как фьючерсы и рассматривали развитие технологий высокочастотного трейдинга с 18 века до наших дней. Сегодня же мы поговорим о том, как конкуренция среди двух бирж из Чикаго, продлившаяся более ста лет, привелка к возникновению крупнейшего рынка деривативов в мире CME Group.
В нашем материале история от торговли зерном, маслом и яйцами, до более 12 млн сделок с помощью электронных торговых систем в день.
Почему в Чикаго возникла биржа
Для того, чтобы понять предпосылки возникновения биржевых площадок именно в Чикаго, следует перенестись в этот город 19 века. В 1848 году был прорыт канал от Великих Озер к Миссисипи, что вызвало настоящий экономический бум в Чикаго — город превратился в перевалочных пункт между сельcкохозяйственным Западом и густонаселенными районами Восточной Америки. В результате — именно сюда стекались торговцы зерном с товаром в поисках покупателей.
При этом, довезти зерно до Чикаго и из города до потребителей было не так-то просто — большую часть года по грунтовым дорогам из-за снегопадов и дождей было почти невозможно ездить. Перевозить же зерно по платным дорогам (тогда они имели деревянное покрытие) было слишком дорого. При этом и хранить товар (например, зерно) в городе было не так-то просто — хороших и недорогих складов было крайне мало.
Все это привело к тому, что торговцы и фермеры стали практиковать заключение контрактов с отсрочкой поставки товара. Это позволяло снизить риски всем сторонам торгового процесса — к примеру, купец мог приобрести зерно и хранить его до весны, пока река или канал очистятся ото льда, а затем поставлять его переработчикам. Чтобы не остаться в проигрыше в случае падения цены за это время, заключались фьючерсные контракты с переработчиками, которые обязались купить товар по заранее оговоренной цене, даже если цена на него к тому времени упадет.
Чикагская торговая палата
Для централизации процесса заключения таких сделок в 1848 году в Чикаго была основана Чикагская торговая палата (CBOT, Chicago Board of Trade). Сначала в 1851 году появились форвардные контракты, а затем — уже в 1865 началась торговля фьючерсами.
Символом CBOT стала торговая яма — многоступенчатый восьмиугольник, в котором располагались трейдеры. Первая биржевая яма была запатентована Рубеном С. Дженнингсом в 1878 году, и вскоре Чикагская торговая палата начала строить разного рода ямы, не выплачивая взносов Дженнингсу. Изобретатель пытался подать в суд на Чикагскую торговую палату, но проиграл, и его патент был признан судьями недействительным. Дженнингс спроектировал биржевую яму так, чтобы один трейдер мог видеть и слышать другого наилучшим образом.
По этой причине ямы имеют несколько ступеней; у трейдера, сидящего на самой высокой ступени, лучше обзор, а также есть преимущество в способности легко видеть и слышать коллег, а значит, и осуществлять сделки быстрее, трейдеров, находящихся в средней и нижней частях ямы. Скорость торговли имела серьезное значение уже тогда.
Трейдеры, торгующие контрактами на поставку в какой-то определенный месяц (например, сентябрь), собираются на ступеньках одного из 8 секторов ямы. Трейды, торгующие октябрьскими контрактами, в свою очередь, стоят на ступенях соседнего сектора. Так процесс торговли проходил наиболее эффективно.
Многие годы существования Чикагской торговой палаты на ней шла торговля преимущественного зерновыми культурами — пшеницей, кукурузой, овсом и соей. Однако позднее все же стартовали и торги другими финансовыми инструментами — начало было положено в 1969 году, когда стартовали торги фьючерсами на серебро.
Чикагская товарная биржа
Еще одна биржа в Чикаго была основана в 1898 году — первоначально она называлась The Chicago Butter and Egg Board (Чикагская масляная и яичная палата). Участники биржи торговали на ней фьючерсными контрактами на сельскохозяйственные продукты — например яйца или масло. В 1919 году Палата превратилась в Чикагскую товарную биржу и была создана компания, занимавшаяся клирингом осуществляемых сделок.
Позднее, уже в 60-е годы двадцатого века здесь впервые в мире начали торговать фьючерсами на мороженую свинину и даже живой крупный рогатый скот. В 1970-х годах стартовала торговля фьючерсами на мировые валюты, в начале восьмидесятых годов — фючерсом на известный американский индекс S&P 500.
В 1992 году именно на CME создали первую глобальную электронную торговую платформу Globex — торги на ней проходили круглосуточно с часовым перерывом на протяжении пяти дней в неделю. Кроме того, были введены электронные мини-контракты (e-mini). Они отличаются от «обычных» только номиналом, что сделало возможным торговлю ими с меньшими инвестициями и открыло доступ на фондовый рынок огромному количеству людей.
В 1999 году Чикагская товарная биржа ввела погодные фьючерсы. Звучит довольно необычно, но такие контракты выполняют важную для экономики функцию. Существуют, к примеру, фьючерсы на похолодание в разных регионах мира (например, Канаде или Европе), снегопады, дожди и даже ураганы. Их использование позволяет уменьшить ценовые риски в сельском хозяйстве и энергетике в тех отраслях, которые могут страдать от капризов погоды.
Конкуренция
Торговая палата и Товарная биржа были конкурентами на протяжении более сотни лет. Чтобы увидеть всю ее остроту достаточно взглянуть на список ключевых событий двух торговых площадок.
В группу CME также вошли дочерняя компания компания Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX. Торговля на CME осуществляется как на традиционных площадках вошедших в нее бирж, так и через интернет. Трейдеры могут торговать фьючерсами, опционами на основе процентных ставок, индексов акций, иностранной валюты, энергетических ресурсов, сельхозтоваров, драгметаллов и т.п. По данным 2010 года в день на CME совершалось 12,2 млн сделок.
Заключение
Пример CME Group показывает, как объединение двух конкурирующих на протяжении сотни лет организаций может дать им возможность занять лидирующие позиции на своем рынке в мире. А Чикаго благодаря этому объединению окончательно вошел в число мировых финансовых центров наряду с Нью-Йорков и Лондоном.
В наших следующих топиках на Хабрахабре и Geektimes мы расскажем о том, как организуются торги на площадках группы CME и опишем использующиеся там технологии.
Спасибо за внимание! не забывайте подписываться на наш блог и следить за новостями на сайте!
Чикагская торговая биржа: преимущества, недостатки и особенности
Из статьи вы узнаете, почему вообще стоит обратить внимание на эту биржу, как начать торговать на Чикагской бирже из России, какие активы там торгуются и насколько выгодно спекулировать именно на этой площадке.
История биржи
Начнем с небольшого экскурса в историю. В 1848 году в Чикаго была открыта первая торговая палата. Эта торговая палата представляла собой рынок на открытом воздухе, где основатели палаты торговали зерном и следили за исполнением контрактов. Такой формат торговли устраивал всех — участники сделок могли сразу проверять качество продукции, ведь весь товар был представлен тут же. Следить за выполнением условий контрактов тоже было довольно просто.
Торговая палата имела огромный успех, поэтому многие торговцы тоже основали свои варианты этой организации. В итоге в Чикаго за пару десятков лет были открыты несколько аналогичных палат, каждая из которых специализировалась на каком-то типе товара. В 1874 году открылась Chicago Produce Exchange — биржа, где торговали маслом и яйцами. Именно она в будущем станет Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange, сокращенно СМЕ).
К 1919 году было решено расширить ассортимент: в списке торгуемых активов появились и другие продукты сельхоза: картофель, индейка, лук… В 70-х годах к активам добавилась валюта, что оказалось очень удачным решением. В 1980 году список активов пополнился фьючерсами на фондовые индексы. С этого момента Чикагский товарный рынок окончательно превратился в Чикагскую товарную биржу.
До 1992 года СМЕ вела сделки только офлайн. В 1992 году была введена электронная платформа Globex, которая позволила трейдерам и брокерам работать из офиса или из дома.
Чикагская товарная биржа стала первой американской биржей, выпустившей собственные акции — это случилось в 2002 году. Сейчас большинство этих акций оборачиваются на Нью-Йоркской фондовой бирже и очень высоко там ценятся.
Слияния последних лет
Помните те торговые палаты, что появились в Чикаго в середине XIX века? Некоторые из них тоже развивались, как и Chicago Produce Exchange, и дожили до наших дней. С одной из них Чикагская товарная биржа успешно объединилась: в 2007 году товарная биржа объединилась с первой торговой палатой (той самой, где в 1848 году торговали зерном под открытым небом). Организация получила название СМЕ Group. Позже в нее вошли биржи COMEX и NYMEX, обе из Нью-Йорка.
Какие компании входят в группу CME
Подытожим: на 2021 год в CME Group входят:
В чем преимущество торговли на бирже CME
Главный плюс торговли на СМЕ для новичков — низкий порог входа. Эта биржа специализируется на фьючерсах, а спекуляции на этих бумагах не требуют серьезного капитала. Вы сможете начать торговать с минимального объема контрактов, который наверняка вам по карману даже без накоплений.
Еще одно преимущество — очень мощная информационная система. СМЕ предлагает трейдерам поток рыночной информации, которую можно использовать для принятия торговых решений. Это платная услуга, но она стоит недорого и очень быстро окупается.
Как проходят торги
Чикагская товарная биржа до сих пор работает на введенной в 1992 году системе Globex. Впрочем, ее много раз дополняли и перерабатывали, так что она вполне поддерживает современные стандарты трейдинга. Торги ведутся так же, как привычно большинству моих читателей: с помощью торгового терминала через сервер брокера трейдер размещает заявку на покупку или продажу актива. Можно указывать конкретную цену и ждать встречное предложение, а можно просто купить или продать актив по самой выгодной для вас цене. Заявка закрывается, когда покупатель находит продавца и наоборот.
Чикаго — одно из последних мест, где все еще можно торговать вживую, прямо в зале, перекрикивая оппонентов. Голосовые торги проходят в небоскребе СМЕ, расположенном в Чикаго. Там до сих пор можно погрузиться в ту атмосферу, которой прониклись многие начинающие трейдеры, посмотрев фильмы вроде «Волк с Уолл-стрит». Впрочем, это не самый практичный способ вести торги, поэтому сейчас он занимает всего лишь 15% от числа всех сделок на Чикагской товарной бирже. К тому же, попасть на такие торги очень сложно.
Время работы Чикагской биржи
Торговля на СМЕ, как и на большинстве других бирж мира, ведется по будням. В праздничные и выходные дни биржа не обрабатывает заявки. С актуальным расписанием работы Чикагской товарной биржи вы всегда можете познакомиться на ее официальном сайте. У каждого актива, представленного на СМЕ, свой график торгов. Например, фьючерсы на нефть начинают торговать в 9:00 по местному времени, а опционы на кукурузу торгуются с 8:30. Расписание торгов периодически корректируется: изменяется начало и окончание торгов, время клиринга, длительность торговых сессий и так далее. Поэтому всегда стоит сверяться с графиком, опубликованным на официальном сайте.
Знаете ли вы, что такое клиринг? Если вы еще не знакомы с этим термином, обязательно прочитайте статью: «Что нужно знать о клиринге».
Участники торгов
Если вы уже познакомились с тем, как работает Московская биржа, то список участников торгов на Чикагской товарной бирже может вас немного удивить. Помимо привычных нам брокеров, трейдеров и инвесторов здесь есть маркетмейкеры. Кто это такие?
Маркетмейкеры — это компании, задача которых заключается в поддержке ликвидности определенных активов. Маркетмейкеры, как и брокеры, должны быть авторизованными юридическими лицами. Они заключают договор с биржей. Маркетмейкер обеспечивает исполнение заявки на покупку или продажу актива. На бирже за исполнение заявки обычно сражаются между собой до десяти маркетмейкеров. На каждое предложение о покупке актива они должны найти предложение о продаже и обеспечить сделку, которая устроит и продавца, и покупателя. Если сделка по какой-либо причине не совершается, маркетмейкер исполняет заявку на покупку актива из своего резерва. У каждого маркетмейкера есть список активов, которые они обслуживают. Например, если конкретный маркетмейкер поддерживает ликвидность фьючерсов на нефть, то у него есть большой запас этих бумаг. Если по какой-либо причине заявки на покупку этих фьючерсов не могут быть исполнены с помощью обычных продавцов на бирже, маркетмейкер завершает сделку с помощью фьючерса из своего резерва.
Как разместиться на бирже
Хотите начать торговать на Чикагской товарной бирже? Алгоритм регистрации будет аналогичен российскому:
Ключевая проблема для российского трейдера заключается именно в поиске подходящего брокера, но к этому вопросу мы еще вернемся.
Как бы то ни было, практически любой желающий может торговать на СМЕ по интернету — были бы финансовые возможности. А вот попасть на голосовые торги не в пример труднее. Во-первых, вы должны быть в Чикаго. Во-вторых, вам нужно оплатить членство Чикагской товарной биржи (от 300$ за месяц). В-третьих, вас должны порекомендовать хотя бы два действующих члена Чикагской товарной биржи.
Обратите внимание — если в России можно торговать на бирже с 18 лет, то в Америке — только с 21 года.
Плюсы и минусы Чикагской биржи
СМЕ — это мировой лидер по торговле фьючерсами. Цены на фьючерсы, формирующиеся здесь, сейчас считаются чуть ли не эталоном для других региональных бирж. На СМЕ представлен огромный ассортимент фьючерсов из самых разных отраслей. Впрочем, и другие инструменты здесь представлены довольно широко.
Главный минус биржи для российских трейдеров — расположение в Америке. Из-за этого, во-первых, сложнее получить доступ к торгам. Это возможно, но довольно трудно. О том, как торговать на Чикагской товарной бирже из России, мы поговорим чуть ниже. Во-вторых, не все трейдеры достаточно хорошо владеют английским языком, чтобы свободно торговать без использования словаря. В-третьих, из-за территориального расположения сервера биржи у российских трейдеров могут быть небольшие задержки в отображении котировок. Обычно это не критично, но если вы предпочитаете краткосрочную торговлю, где счет идет на секунды, то задержка может вызвать проблемы.
Какие активы и товары здесь торгуются
Основное направление Чикагской товарной биржи — это фьючерсы и опционы на самые разные активы. Здесь можно найти срочные ценные бумаги, основанные на пшенице, индексах, акциях, криптовалюте и массе других базовых активов.
На бирже можно найти фьючерсы:
Список самых ликвидных фьючерсов
Ликвидность — очень важный показатель фьючерса. Давайте рассмотрим пять самых ликвидных фьючерсов на Чикагской товарной бирже:
Как торговать на CME из России
Полный список брокеров, с которыми сейчас сотрудничает СМЕ, можно найти на официальном сайте биржи. На момент написания статьи на сайте представлено 340 брокеров. Прежде чем заключать договор с брокером, обещающим доступ на Чикагскую товарную биржу, обязательно проверьте, есть ли он в списке на сайте! Если его нет, то Чикагская биржа не признает его своим партнером, и торговать через него вы не сможете.
Сайт СМЕ позволяет сортировать брокеров по странам — несмотря на очень длинный список стран, Российской Федерации тут нет. Так что у трейдеров из России нет иного выбора — наилучшим вариантом станут иностранные брокеры с доступом к СМЕ.
Лучшие брокеры
Вот несколько проверенных брокеров, которые могут подойти для работы из России:
Как открыть счет в США
После того как вы выбрали своего брокера, вам нужно будет открыть у него счет. Это можно сделать прямо на сайте выбранного вами брокера, но придется предоставить сканы документов:
Некоторые брокеры запрашивают ваши планы по вложениям: будете ли вы инвестировать на длительный срок или торговать.
Торговые индексы
На СМЕ торгуются как американские индексы (S&P500, mini S&P500, Nasdaq-100, mini Dow, mini Russell 2000, mini S&P MidCap, Dow Jones RealEstate), так и международные (Nikkei, mini FTSE China50, mini FTSE 100, Ibovespa). Давайте рассмотрим эти инструменты чуть подробнее.
Перспективы инвестиций в индексы
Индекс — это очень популярный вариант долгосрочных инвестиций. Они отражают общее состояние рынка или отрасли, поэтому относятся к довольно низкорисковым продуктам. Несмотря на это, большинство представленных на СМЕ индексов растут, опережая инфляцию (как США, так и России).
Интересные факты о бирже
Закончим статью подборкой занятных фактов о СМЕ:
Выводы
Чикагская товарная биржа (CME) — одна из крупнейших бирж в мире, но для российских трейдеров она все еще мало доступна. Брокеры, работающие с ней, редко предлагают резидентам России комфортные условия торговли. Если вам очень хочется поработать на ней, будьте готовы приложить серьезные усилия, чтобы получить доступ к торгам.
Надеюсь, эта статья дала вам четкое представление о Чикагской товарной бирже. Узнали что-то новое? Поделитесь материалом в соцсетях.
Что такое разрыв в биткойнах CME? Объяснение с помощью графиков и того, как извлечь из этого прибыль
При изучении пробелов в CME необходимо начинать с основ. Это включает в себя изучение того, что такое пробелы и их типы.
Что такое пробелы?
Гэп создается, когда цена актива открывается выше или ниже закрытия предыдущего дня без зарегистрированного движения цены между ними. Проще говоря, пространство, созданное на ценовом графике в результате описанного выше сценария, является Гэпом.
Одним из факторов, повлиявших на такой шаг, являются новости. В большинстве случаев, когда рынок закрывается, а положительные или отрицательные новости падают, движения цен не регистрируются, создавая разрыв. В большинстве случаев эти разрывы показывают конец или начало рыночного тренда.
Есть разные типы зазоров. Это общие пробелы, пробелы отрыва, пробелы бегства и пробелы исчерпания.
Общие пробелы
Как следует из названия, эти пробелы возникают часто и быстро заполняются. Нет никаких заметных событий, которые могли бы вызвать такого рода разрыв, поскольку они часто вызываются нормальной рыночной силой. Общие разрывы также известны как разрывы площадей или торговые разрывы.
Отрывные промежутки
Разрывы прорыва возникают, когда цена ломает установленную диаграмму. Обычно он появляется вне графических паттернов, таких как; треугольник, голова и плечо, чашка и ручка, клин.
Беглые пробелы
Уходящий гэп происходит, когда движение цены пропускает установленную ценовую точку. Неудержимые разрывы вызваны интенсивным интересом инвесторов и часто случаются, когда происходит обмен активами.
Разрывы истощения
Этот вид разрыва отмечен пространственным снижением цены после быстрого роста цены актива в течение нескольких недель. Этот разрыв показывает или сигнализирует об окончании восходящего тренда.
Имея базовые знания о пробелах, давайте поговорим о CME.
Что такое CME?
Объяснение разрыва Bitcoin CME
Вы можете торговать криптовалютами в любой неограниченной зоне круглосуточно. Однако традиционные активы не торгуются круглосуточно и без выходных. Для большинства традиционных бирж существует установленное время для открытия и закрытия (обычно открывается в воскресенье и закрывается в пятницу), и CME также следует этому обычному правилу.
Чтобы проиллюстрировать это, возьмем, к примеру, Binance. Вы можете торговать на Binance как хотите; у него нет фиксированного времени для открытия или закрытия. CME, с другой стороны, имеет фиксированное время открытия или закрытия.
Когда CME закрывается, цена биткойнов продолжает расти или снижаться. Из-за закрытия рынка движение цены не фиксируется на ценовом графике, поэтому, когда CME открывается в воскресенье, цена продолжает идти по той же цене, что и на спотовом рынке, создавая на графике цен пробел, который необходимо заполнить.
Основная взаимосвязь между CME и BTC заключается в том, что CME предлагает фьючерсы или производные контракты на BTC, которые отслеживают цену биткойнов.
Как разрыв в биткойнах на CME влияет на цену BTC?
Как объяснялось выше, когда фьючерсные контракты CME на биткойны закрываются каждую неделю, создается разрыв. Эти пробелы часто заполняются в том смысле, что спотовая цена BTC вернется к цене закрытия CME.
Итак, представим, что CME закрылась на уровне 50,200 53,000 долларов и открылась на уровне 2,800 XNUMX долларов. Между ними есть разрыв в XNUMX долларов, который не был зафиксирован на ценовом графике. Поэтому, когда CME возобновляется, в зависимости от типа разрыва, существует вероятность того, что цены вернутся к близкому уровню, чтобы заполнить этот разрыв.
Разрывы биткойнов CME обычно возникают в выходные или праздничные дни.
Как трейдеры могут заработать на разрыве биткойн-CME?
Цены на биткойны CME могут закрываться по высокой цене и открываться по низкой. Когда случается такая ситуация, спотовая цена обычно повышается, чтобы заполнить образовавшийся разрыв CME.
Однако, если цена открытия после выходных выше, чем цена закрытия в пятницу, то высока вероятность того, что спотовая цена исправится в течение 24 часов после повторного открытия рынка.
Используя эту информацию, вы можете принимать решения, которые сделают вашу торговлю более прибыльной.
Например, предположим, что на ценовом графике появляется общий разрыв, и BTC CME закрылся на уровне 46,000 43,700 долларов США и открывается на уровне XNUMX XNUMX долларов США. Легко предсказать, что произойдет, если вы поняли, что это за разрыв, и вы знаете, что цены, скорее всего, восполнят пробел.
Когда есть разрывной разрыв, вы знаете, что конец ценовой модели близок, и, в зависимости от модели, вы можете предвидеть, что произойдет позже, и принять соответствующие торговые решения.
Насколько точны пробелы CME Bitcoin?
Исторически сложилось так, что использование пробелов CME в качестве индикатора обеспечивает точность 80%, и обзор предыдущих событий может пролить больше света на это утверждение.
CME Bitcoin Gap: пример 1
На изображении выше показан общий пробел. 31 декабря 2020 года фьючерсы CME на биткойны закрылись по цене 29,410 33,050 долларов. Однако спотовая цена биткойнов выросла примерно до 3 XNUMX долларов, когда XNUMX января открылась выставка CME.
Спотовая цена BTC с 31 декабря по 3 января 2021 г. (Источник: Coinmarketcap.com)
Таким образом, несмотря на то, что после празднования CME вновь открылась по цене около 33 тысяч долларов, на первом графике практически невозможно не заметить, что как только рынок снова открылся, текущий разрыв Биткойн CME заполняется в течении 12 часов; цена упала до уровня закрытия 31 декабря.
CME Bitcoin Gap: пример 2
Еще один небольшой общий пробел виден на изображении выше. Этот разрыв образовался с пятницы, 12 марта, по воскресенье, 14 марта. Торговля закрылась на уровне 57,515 58,695 долларов США и открылась на уровне XNUMX XNUMX долларов США, чтобы соответствовать увеличению спотовой цены BTC в выходные дни.
Спотовая цена BTC на 12-14 марта 2021 г.
На следующий день был заполнен небольшой пробел в 1050 долларов.
Стоит отметить, что разрывы биткойнов CME не созданы равными, поскольку одни разрывы шире других. Кроме того, хотя большинство пробелов Bitcoin CME исторически заполняются в течение 24 часов, некоторые из них занимают несколько дней и могут вообще не заполниться.
В этой статье мы увидели, что такое пробелы и их типы. Мы также обсудили факторы, ответственные за разрыв CME Bitcoin. Также были показаны различные диаграммы, чтобы наглядно представить объяснения.
В заключительной части статьи мы обсудили причину, по которой гэпы CME точны на 80%, предоставив различные примеры, показывающие, как они формировались и как заполнялись. В качестве упражнения вы можете попробовать поднять спотовую цену биткойнов на выходных и сравнить ее с ценами открытия и закрытия биткойнов CME.
Партнерская: Купите Ledger Nano X за 119 долларов, чтобы хакеры не украли вашу криптовалюту!
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram, чтобы получать своевременные обновления. Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку.