скорр нпр1 что это

Возможные значения НПР 1:
НПР 1 ≥ 0, клиент имеет право совершать операции с заемными средствами;
НПР 1 0
— для клиентов с повышенным уровнем риска – до уровня НПР 2 > 0

Например, портфель клиента по состоянию на 09.07.2019 состоит из:

Начальная маржа = 4 000 + 1 000×250×0,28 + 5 000×66,5×0,7 = 4 000 (Рубли) + 70 000 (Газпром) + 232 750 (Мечел, АО) = 306 750 руб.

В расчете стоимости начальной маржи не учтены акции Мечел, АП, т.к. данный инструмент не включен Брокером в текущий список ценных бумаг для маржинального кредитования.

Минимальная маржа = 0,5 × Начальная маржа = 0,5 ×306 750 = 153 375 руб.

Услуга «Маржинальное кредитование» предоставляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами ЦБ РФ.

По любым вопросам, связанным с маржинальным кредитованием Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов:

Источник

Непокрытые сделки

Непокрытые сделки

Принцип совершения Непокрытых сделок состоит в том, что Клиент может совершать сделки не только в рамках собственных средств, но и используя заемные средства.

Заемные средства предоставляются под обеспечение позиций в активах, принадлежащих Клиенту (денежные средства и/или ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности).

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются следующие показатели:

При совершении Непокрытых сделок рассчитываются уровни маржи в российских рублях.

Начальная маржа = (Кол-во ликвидных ЦБ * Цена последней сделки * Начальная ставка риска)
Минимальная маржа = 0,5* Начальная маржа
Стоимость портфеля = Активы по ЦБ + Активы по ДС – Обязательства по ЦБ – Обязательства по ДС.

Клиент может открывать новые позиции, если показатель НПР1 принимает значение больше нуля.

Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Клиент обязан закрыть часть позиций.

При выставлении Поручения в торговой системе также происходит расчет показателя НПР1 с учетом предполагаемого исполнения Поручения.

Если скорректированное значение показателя НПР1 больше нуля, Поручение выставляется.

Указанные показатели автоматически рассчитываются ИТС QUIK и показываются в таблице «Клиентский портфель».

Для контроля возможности Клиента совершать Непокрытые сделки в ИТС QUIK используется УДС (уровень достаточности средств) – показатель, рассчитываемый по формуле:

УДС = (Стоимость портфеля – Минимальная маржа)/(Начальная маржа – Минимальная маржа).

Обратите внимание, если:

Перечень ликвидных ценных бумаг и валютных инструментов

Непокрытая сделка– сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг.

При расчете Размера начальной маржи, Размера скорректированной начальной маржи и Размера минимальной маржи Банк использует Ставки риска, применяемые клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр.

Ставки риска опубликованы на официальном сайте клиринговой организации.

Источник

Скорр нпр1 что это

В новой версии 8.3 терминала Quik в ближайшие дни будет обновлен алгоритм расчета показателей достаточности по маржинальным позициям клиента. Если у Вас установлена предыдущая версия терминала, для корректного отображения информация нужно обновить ПО.

При включении Срочного рынка Московской биржи в услугу Единый брокерский счет, меняется порядок оценки риска позиции: для фьючерсных контрактов он оценивается через начальные ставки риска и учитывается в суммах начальной и минимальной маржи соответственно. Величина вариационной маржи учитывается в стоимости портфеля клиента. Ставки риска по фьючерсам считаются раздельно для групп клиентов со стандартным, повышенным и особым уровнем риска. Эти показатели будут транслироваться в терминале Quik в таблице Купить/Продать и на сайте БКС Брокер.

Показатели риска портфеля можно отслеживать по:

Упрощается расчет значения Минимальной маржи: теперь он равен 50% величины Начальной маржи. Минимальные ставки риска больше не рассчитываются и не транслируются в торговых системах и на сайте БКС Брокер.

Порядок расчета суммы необходимого Гарантийного обеспечения(ГО) не меняется. В терминале Quik сумму требуемого ГО по всем открытым позициям можно увидеть в отдельной таблице «ГО», доступной после обновления терминала, подробней об этом в инструкции здесь.

Отдельно нужно сказать, что трансляция ГО на единых счетах осуществляется в версии Quik для ПК, а также в приложении «Мой Брокер», в мобильной и web версиях ПО Quik трансляция не осуществляется, поэтому при необходимости БКС Брокер настоятельно рекомендует параллельно контролировать размер ГО одним из указанных способов.

Для клиентов, не включивших Срочный рынок Московской биржи в услугу Единый брокерский счет, в подходе к оценке позиции по срочным контрактам ничего не меняется, на таблицу «ГО» ориентироваться не нужно.

Пример (учет риска позиции на срочном рынке):

Подключен ЕБС со срочным рынком. Свободный остаток денежные средств 100 тысяч рублей. Куплен фьючерс RIM0 (RTS-6.20) в количестве 3 контракта, текущая цена инструмента 108 000 пунктов. Начальная ставка риска, установленная Брокером по контракту RIU9, составляет 20%. Согласно данным торговой системы, размер шага цены равен 10, стоимость шага цены равна 15. На текущий момент торгов вариационная маржа составляет −1 500 рублей.

Стоимость позиции по срочному контракту рассчитывается в денежном эквиваленте по формуле: кол-во * цена контракта * стоимость шага цены/размер шага цены

Рассчитаем маржинальные показатели:

Стоимость портфеля = деньги на счете + вариационная маржа с учетом ее знака = 100 000 — 1 500 = 98 500 руб.

Начальная маржа = начальная ставка риска по RIU9 * денежная оценка стоимости позиции по RIM0 = 20% * 3 * 108 000 * 15 / 10 = 97 200 руб.

НПР1 = Стоимость портфеля — Начальная маржа = 98 500 — 97 200 = 1 300 руб.

Минимальная маржа = 0,5 * Начальная маржа = 0,5 * 97 200 = 48 600 руб.

НПР2 = Стоимость портфеля — Минимальная маржа = 98 500 — 48 600 = 49 900 руб.

Источник

Изменение расчета риск-параметров

В новой версии 8.1 терминала QUIK в ближайшие дни будет обновлен алгоритм расчета показателей достаточности по маржинальным позициям клиента. Если у Вас установлена предыдущая версия терминала, для корректного отображения информации нужно обновить ПО.

Обратите внимание, что терминал QUIK версии 8 и выше работает только на 64-битных операционных системах. Если на вашем компьютере установлена 32-битная операционная система, то обновление терминала QUIK не представляется возможным. Для проверки версии операционной системы, установленной на вашем компьютере, пройдите по ссылке.

Добавляется показатель НПР1 (норматив покрытия риска), равный разности Стоимости портфеля и Начальной маржи клиента. В случае снижения стоимости портфеля ниже уровня начальной маржи, показатель НПР1 окажется менее 0, о чем клиенту одним или несколькими способами, предусмотренными регламентом ООО «Компания БКС», будет направлено сообщение «О снижении показателя НПР1 ниже 0».

Также добавляется показатель НПР2, равный разности Стоимости портфеля и Минимальной маржи. При снижении стоимости портфеля ниже показателя минимальной маржи, показатель НПР2 принимает значение меньше 0. Если это произошло до 16:00 мск, позиции клиента будут принудительно закрыты в текущую торговую сессию. В случае если НПР2 принимает значение меньше 0 после 16-00 мск, то позиции клиента могут быть сокращены в текущую или в следующую торговую сессию. Принудительное закрытие производится в размере достаточном для достижения показателем НПР1 значения ≥ 0.

Упрощается порядок расчета размера Минимальной маржи, теперь она считается, как половина величины Начальной маржи. Минимальные ставки риска больше не рассчитываются и не транслируются в торговых системах и на сайте БКС Брокер.

При использовании услуги Единый брокерский счет со Срочным рынком Московской биржи, меняется порядок оценки суммы необходимого обеспечения: теперь для фьючерсов, так же, как для маржинальных ценных бумаг и валютных пар, риск позиции оценивается через показатели начальной и минимальной ставок риска и учитывается в начальной и минимальной марже соответственно. Величина вариационной маржи по фьючерсной позиции учитывается с соответствующим знаком в стоимости портфеля клиента. Ставки риска по фьючерсам считаются раздельно для групп клиентов со стандартным, повышенным и особым уровнем риска. Эти показатели также транслируются в терминале QUIK в таблице Купить/Продать и на сайте БКС Брокер.

Пример (учет риска позиции на срочном рынке): На счете Клиента, у которого подключен ЕБС со срочным рынком, есть денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. У него открыта длинная позиция по фьючерсу RIU9 (RTS-9.19) в количестве 4 контрактов, текущая цена инструмента 130 000 пунктов. Начальная ставка риска, установленная Брокером по контракту RIU9, составляет 12,5%. Согласно данным торговой системы, размер шага цены равен 10, стоимость шага цены равна 13. На текущий момент торгов вариационная маржа составляет −1 500 рублей.

Позиция по срочному контракту рассчитывается в денежном эквиваленте по формуле: кол-во * цена контракта * стоимость шага цены/размер шага цены.

Источник

• ← размер лавки в бане
• Омега 3 растительного происхождения и животного происхождения что лучше →