Обезличенные сделки что это
Анализ обезличенных сделок, рабочий прототип приложения.
Надеюсь мне удалось объяснить, для чего я решил заняться анализом. А реализовать свой прототип я решил в Excel-e 🙂 Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного мультиплатформенного языка программирования и современных фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто. И, чтобы окончательно вывести Вас из себя своими выходками простолюдина, добавлю, что свой проект я назвал «stuck», т.е. «прилипала» по русски. Вспомнил про рыбку, которая плавает рядом с акулами и доедает объедки.
Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очччень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затеречь очередной порцией новых данных.
Что сделано сейчас. Чуть ниже приведены изображения листов файла во время работы. 
На текущий момент реализовано следующее:
1) данные из альфа-директа грузятся в excel в лист «IN». Кстати из Quicka данные также можно выгружать, я в свое время пробовал. На листе «SETTINGS» указывается соответствие колонок, например «Цена» отражается в первой колонке листа «IN», количество во второй ну и так далее. 
2) при нажатии на кнопку «Старт» в вечном цикле запускает макрос, который каждые полсекунды «пробегается» по списку в листе «IN» и анализирует сделки. Что именно он делает:
2.1) Если он впервые встречает «Тикет»(инструмент, акцию), которая отсутствует в списке — он вносит ее в список и создает отдельный лист в книге для сохранения крупных сделок.
2.2) Если макрос только-только начал работать, то по первой сотне сделок по конкретному инструменту — макрос считаем только объем и среднее количество сделок. В настройках можно исправить число, поставить 1000 сделок к примеру, тогда среднее будет точнее.
2.3) После подсчета среднего количества одной сделки по каждому инструменту, макрос помимо подсчета из пункта 2.2 начинает искать большие сделки. Насколько большие — вы также можете указать в настройках (у меня стоит в 30 раз больше среднего количества). Как только попадается подобная сделка — она отражается в листе с именем тикета данного инструмента. Ну а дальше Вы смело можете рисовать красивые графики, проводить анализ и прочее.
3) Кнопкой «Стоп» можно остановить скрипт.
4) Кнопка «очистить данные» удаляет все листы с тикетами (но не листы STATUS, IN, SETTINGS и HELP) и чистит таблицу. Зачем это? Я делал так, как удобно мне — в конце каждого дня я файлик сохраняю под отдельным именем, потом беру этот же файлик, жму «очистить данные» — и вот у меня файл готов для работы в следующий торговый день.
Что хочу добавить в дальнейшем в первую очередь.
1) Соотношение крупных сделок по покупке и продаже по каждому инструменту в отдельности. Отражать это в общей таблице в листе STATUS
2) пока не придумал как, но хочу показывать изменение скорости числа сделок по каждому инструменту. Говоря по простому, я хочу замечать, что по какому-то инструменту начинается «крупный движняк» 🙂
3) Хочу видеть изменение объема на покупку/продажу по конкреному инструменту, причем как по всему объему сделок по данному инструменту так и по «большим» сделкам данного инструмента
Анализ обезличенных сделок при торговле акциями
Для тех, кто разбирается в вопросе, вот подробное описание:
Ссылка номер 1
Ссылка номер 2
В большинстве случаев, когда речь идет о прогнозировании движения цен, наиболее распространены два подхода:
1) Анализ формы графика изменения цены. Это поклонники волновой теории (Wiki). Лично я отношусь к ним скептически.
2) Анализ на основе финансовых и производственных показателей деятельности компании. Фундаментальный анализ (Wiki). На мой субъективный взгляд, «фундаменталисты» — ребята более серьезные, чем «волновики», но мне кажется — хорошее знание компании — это необходимое, но недостаточное условие, для прогнозирования движения цены.
мой товарищ купил автомобиль за 500 тыс. руб., после чего вложил в автомобиль еще 500 тыс. руб. Вопрос: сколько будет стоить авто моего товарища, если он решит продать его в течение 2-3 дней? Правильный ответ: машина будет стоить столько, сколько за нее будут готовы заплатить. Ну т.е. если найдется сумашедший (ммм, врятли. ), кто захочет купить авто за 1,5 млн. руб. — она будет стоить 1,5 млн. руб., а если за эту старую убитую колымагу не дадут более 100 тыс. руб. — она будет стоить именно столько, не смотря на «все слезы владельца, который вложил в нее не только деньги, но и душу».
Я к тому, что есть два обязательных условия формирования цены любой акции:
Да, вполне очевидно. Но, что произойдет если одно из данных условий будет не выполняться, или выполнятся не полностью? Цена начнет двигаться до уровня, который устроит обе стороны. Если представить сюрреалистичную картину, что в какой-то миг не будет ни одного покупателя на акции газпрома, а в этот миг кто-то решит продать акции по рыночной цене — случится яркое падение (на самом деле не сильно яркое, биржа просто остановит торги по данной акции).
Это график акций ОАО «Тантал». По графику видно, что буквально за несколько дней стоимость акций (а значит и стоимость компании) выросла почти в 10 раз. С компанией «ничего хорошего» в данный момент не случилось, да и плохого тоже. На мой взгляд, это яркий пример перекоса, когда покупатель(или покупатели) хотят купить значительно больше, чем им готовы продать.
Поэтому вижу большой нераскрытый потенциал в анализе сделок. И что мы будем анализировать? Мы будем анализировать крупные сделки, которые осуществляются на суммы, в 30-100 раз выше средней суммы сделки по конкретной акции, т.к. по моим наблюдениям — именно большие сделки являются маркерами того, в каком направлении пойдет цена. Если говорить простым языком: «Люди с большими деньгами ошибаются редко, а иначе у них не было бы столько денег». Как мы будем анализировать? Мы будем проводить анализ в Excel-e…
Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного языка программирования и фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке, вот Вам бесплатный доступ на первые три месяца». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, пусть даже на листочке бумаги, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто.
Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затереть очередной порцией новых данных.
Вот как это выглядит сейчас.
Подробная инструкция в самом файле. Все открыто, Вы можете посмотреть на код макроса, исправить его или дописать под свои нужны. Да, бесплатно. С чего такая щедрость, возможно спросите Вы? Отвечаю: во-первых это прототип для проверки моих идей и не факт, что мой анализ приведет к открытию закономерности, которая позволит мне стабильно зарабатывать деньги, ну а если это все же случится — то зачем тогда продавать софт, который и так приносит деньги, правда? 🙂 Тогда почему я все же написал этот пост и выложил свой прототип? Потому как ищу единомышленников, например тех у кого есть идеи, но в силу отсутствия базовой квалификации программиста — нет возможности их проверить. Мой адрес электронной почты есть в файлике, пишите, постараюсь ответить всем.
Таблица обезличенных сделок: лента сделок
Принято считать, что в ленте сделок отображаются сделки, образующиеся путем сведения двух заявок, одной из которых является рыночная заявка, направление которой и указывается в ленте.
Например, выставляется рыночная заявка на покупку 1 лота, затем она исполняется по цене, предположим, 100 рублей, значит в ленте сделок отображается «Купля» 1 лота с ценой 100.
Данное утверждение не совсем верно. Обратимся к справке терминала QUIK. В разделе о таблице обезличенных сделок (ленте сделок) сказано:
Направление операции. Возможные значения: «Купля» – заключена сделка путем выставления заявки на покупку против находящейся в торговой системе котировки на продажу; «Продажа» – сделка на продажу.
Значение направления сделки «Купля» отображается в ленте сделок, не только в тех случаях, когда заключается сделка, путем сведения двух встречных заявок, одной из которых является рыночная заявка на покупку. Так как в документации терминала нет указания на категорию заявок. Аналогичная ситуация с направлением операции «Продажа».
Разберем живой пример. Рассмотрим несколько записей из таблицы обезличенных сделок (см. картинку ниже). На открытии вечерней торговой сессии 15.01.2020 первые 6 записей в ленте сделок имеют направление «Продажа».
Как видно на фрагменте полного журнала заявок (на картинке фрагмент полного журнала заявок размещен выше таблицы обезличенных сделок), в 19:05:00.356 15.01.2020 была выставлена лимитированная заявка на продажу (ADD, SELL, QUOTE) 35 контрактов по фьючерсу на индекс РТС по цене 160870 (подчеркнуто красной линией).
Далее эта лимитированная заявка сводится в сделки также с лимитированными заявками на покупку (сведение заявок – флаг FILL, флаг категории лимитированной заявки – QUOTE (котировочная заявка)). Номера сделок, цены и количество в таблице обезличенных сделок и во фрагменте полного журнала сделок совпадают. Соответствующие сделки из журнала заявок и ленты сделок соединены красными стрелками.
В ленте сделок отображается направление сделки «Продажа», т.к. лимитированная заявка на продажу поступила в систему позже сведенных с ней лимитированных заявок на покупку.
Пример, лимитированная заявка на покупку 2 контрактов с номером 25585120199328 (первая строка на картинке, выделенная зеленым цветом) была выставлена 18:57:01.073, т.е. раньше лимитированной заявки на продажу 35 контрактов. По такому же принципу отображается информация в ленте сделок в, так называемых, скальперских приводах.
QUIK 7: таблица обезличенных сделок
Таблица обезличенных сделок — это список всех сделок с выбранным инструментом с указанием времени совершения сделки, объёма и направления, который обновляется в режиме реального времени. Таблицу можно строить по любым инструментам, торгующимся на бирже. В основном таблицу используют для того, чтобы понять, когда совершают сделки крупные игроки, и присоединиться к таким сделкам.
Таблица обезличенных сделок открывается следующим образом: меню «Создать окно» → «Таблица обезличенных сделок».
Далее нужно выбрать торговый класс (например, FORTS), а затем — инструмент в «Фильтре инструментов».
Например, в поиске можно выбрать фьючерс RTS.
Сама таблица представляет собой ленту всех совершённых сделок и выглядит следующим образом:
В таком виде анализировать таблицу не очень удобно — лента обновляется очень быстро, поэтому уследить глазами за крупными сделками становится тяжело. Чтобы упростить задачу, в таблице следует выделить цветовыми настройками тип операции (купля/продажа), а также крупные объёмы сделок. Для этого нужно навести курсор мыши на заголовок нужного столбца (в данном случае «Операция») и после появления символа Ab нажать на него. Откроется окно «Условное форматирование». В условиях 1 и 2 стоит выбрать «равно» и напротив написать соответствующий тип операции. Затем нажать на «Формат» и выбрать цветовые настройки. Если все сделано верно, фон и шрифт надписи «Формат» окрасятся в выбранные цвета.
После применения настроек таблица будет иметь более понятный вид:
Таким же образом нужно выделить цветом большие объёмы сделок, чтобы их было легче отслеживать. После всех изменений работать с таблицей обезличенных сделок будет просто и удобно.
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
QUIK 7: настройка таблицы всех сделок
Сначала необходимо настроить терминал.
Зайти в меню: «Система» —> «Настройки» —> «Основные настройки», в появившемся окне развернуть список «Программа», нажав на «+» и выбрав «Получение данных». И далее проставить точки.
Далее в пункте «Сохранение данных» также проставить точки.
После чего нажать «ОК».
Как открыть таблицу всех сделок
Пункт меню «Создать окно» —> «Все типы окон» —> раздел «Стандартные» —> «Таблица обезличенных сделок».
Далее выбрать класс и необходимый инструмент.
Для трансляции цветной таблицы всех сделок произвести некоторые настройки. Чтобы раскрасить сделки по продаже и покупке в разные цвета, нужно нажать на буквы «Ab», появляющиеся при наведении (нажатии) курсора на заголовок столбца «Операция». В появившемся окне можно выбрать приемлемый вариант раскраски сделок (рисунок ниже)
Такой должен получиться результат:
Теперь вы знаете, как настроить QUIK 7 для отображения таблицы всех сделок.
Желаем удачных инвестиций!
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.