Объем в трейдинге как работает что это
Горизонтальные объемы tradingview
В этой статье разберем трейдинг с использованием горизонтальных объемов. Использование горизонтальных объемов на площадке tradingview.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Горизонтальные объемы tradingview
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Трейдинг с использованием горизонтальных объемов
Объемы в трейдинг — это очень важный и нужный инструмент для успешной торговли. Каждый успешный трейдер должен знать, понимать и уметь использовать данный индикатор на практике.
Что такое горизонтальный объем?
Объем бывает двух видов — горизонтальный объем и вертикальный объем.
Вертикальный объем
Вертикальные объемы — это объем отображающий количество проведенных сделок за определенный период времени.
Вертикальный объем трейдингвью
То есть учитывается временной фактор накопления объемы. Что нам это дает? Дает понять силу тенденции.
Горизонтальный объем
Горизонтальным объемом, называют гистограмму основанную на количество проведённых сделок относительно ценового уровня.
Горизонтальные объемы трейдингвью
Отличие от вертикального объема, который говорит нам об объеме проторгованном за выставленный временной промежуток время, горизонтальные объемы показывают объем наторгованный на ценовом промежутке.
Поддержка и сопротивление на основе горизонтальных объемов
Что трейдеру дают горизонтальные объемы? Возможные разворотные уровни. То есть поддержки и сопротивления.
Установка горизонтальных объемов tradingview
Горизонтальные объемы трейдингвью доступны в платной подписке.
Подробнее о площадке tradingview:
Площадка tradingview предлагает несколько видов горизонтальных объемов.
Виды индикатора горизонтальные объемы tradingview
Популярные темы:
В нашем обзоре мы будет использовать объемы за сессию HD.
Чтобы включить индикатор горизонтальные объемы, перейдем на платформу трейдингвью, откроем график.
Индикатор горизонтальные объемы за сессию HD
На графике, нажать кнопку индикаторы, далее профиль объема, объемы за сессию HD.
Индикатор горизонтального объема за сессию tradingview
Мы добавили индикатор на график. Разберем трейдинг с использованием горизонтального объема, начнем с теории.
Разберем элементы индикатора горизонтальные объемы трейдингвью
Индикатор горизонтальные объемы состоит из ряда основных компонентов:
Зона стоимости
Зона стоимости была взята из математики, а именно из функции Гаусса.
Функция распределения Гаусса (зона стоимости)
Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию.
Зона стоимости горизонтальные объемы
В индикатора объемы за сессию HD на площадке трейдингвью, зона стоимости выделяется более яркой областью.
VAL — value area low
Что такой VAL — value area low, является нижней линией зоны стоимости. Строится там где начинается тусклая гистограмма.
Нижняя граница зоны стоимости
Нижняя линия зоны стоимости VAL — может играть ролька сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAL. Цена может либо пробить VAL, либо протестировать и развернутся.
VAH — value area high
VAH — value area high, верхняя линия зоны стоимости.
Верхняя граница зоны стоимости
Верхняя линия зоны стоимости может играть роль сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAH. Цена может либо пробить VAH, либо протестировать и развернутся.
POC — point of control
POC — point of control, красная линия на графике, цена в которой значение объема максимально за сессию.
POC — точка максимального объема
POC — point of control, очень сильный и важный уровень. Является зоной поддержки или сопротивления в зависимости от того где находится цена выше или ниже POC. Пока в области POC толпа не сформировала дисбаланс, цена будет ходить то выше то ниже POC. В это время лучше не торговать, и дать цене определится, заходя от ретест сформировавшегося баланса.
Как заходить от ретеста и про формирование дисбаланса читать тут:
Горизонтальные объемы на практике
С практической точки зрения горизонтальный объем применяют для обозначения зон поддержки и сопротивления, образовавшихся на верхних и нижних линиях зоны стоимости и в точках POC.
Пример использования горизонтальных объемов на графике биткоина
Нам интересен этот день, для того чтобы сформировать отправные точки для следующего дня.
Отмечаем на графике, горизонтальными линиями POC, VAH и VAL.
Обозначение зон POC, VAH, VAL предыдущего дня
Рассмотрим следующий день, а именно биткоин 22.03.2021
График биткоин 22.03.2021
Я выделили 4 момента, рассмотрим их подробнее.
Момент под цифрой 1
Торговля внутри дня используя горизонтальные объемы
Цена ушла ниже VAL, зафиксировалась, образовался баланс. Далее цена вышла из баланса вверх и закрепилась выше VAL опираясь на него. Тут можно пробовать заходить в лонг, наша первая цель POC предыдущего дня, вторая VAH.
Момент под цифрой 2
Внутридневная торговля используя горизонтальный объем
После успешного выхода цены из под VAL, она преодолела вчерашний POC. И образовала флет выше. Далее в моменте под цифрой 2 можем наблюдать тест POC прошлого дня уже сверху вниз, после которого цена направилась к VAH.
Момент под цифрой 3
Трейдинг используя горизонтальные объемы
Цена пробила VAH и на границе стал формировать баланс. Далее пошел откат с тестом проторговки снизу вверх.
Момент под цифрой 4
Горизонтальные объемы трейдинг на практике
Цена зашла вниз, под POC и VAL. Что конечно спровоцировало появление проторговки с явными провокациями.
В этом примере вы увидели как с помощью горизонтальных объемов можно найти зоны поддержки и сопротивления.
Можно ли еще четче определить вход?
Горизонтальные объемы можно использовать с индикаторами тренда — Индикатор PRO Traiding Trend Indicator
Работа индикатор и намеченных точек разворота горизонтальных объемов
Заключение
Горизонтальные объемы необходимы для определения зон поддержки и сопротивлений. То есть цена с большой долей вероятности затормозит возле VAH, VAL и POC. Наиболее сильные VAH и VAL, прошлого дня в начале сессии и текущего дня по мере развития сессии. Наиболее сильные POC — прошлого дня в начале сессии и текущего дня к концу сессии. Более поздние дни, 3 и более дней назад, смотрим только POC и реакция цены на подходе к POC. Так как за сроком давности уровни POC теряют свою силу.
Спасибо что дочитали статью до конца!
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Интересные статьи:
Биржевой рынок растет с объемами — это истинный рост или ловушка
Финансовые рынки находятся постоянно в движении: то растут, то падают, то консолидируются. Давайте поговорим о том, как можно предсказывать движения рынка на основании цены и объёмов.
1. Что такое объёмы торгов
Трейдеру доступны всего лишь 4 значения цены: максимум, минимум, открытие, закрытие. Все индикаторы строятся по этим данным. Но есть ещё один источник информации — торговый оборот.
На графиках цены он отображается в виде вертикальных гистограмм. Чем больше был оборот, тем выше столбик. В зависимости от таймфрейма столбик с объёмом может показывать разные значения.
Вот как это выглядит на реальных графиках:
До появления компьютеров на информацию о торговом обороте почти никто не обращал внимания. Она мало где публиковалась.
Несмотря на это, первые анализы объёма были сделаны Джозефом Гранвиллом (1976) и Ларри Вильямсом (1972). Они пытались найти закономерности в дивергенции между объёмом и ценой.
В онлайн трейдинге XXI века такой подход вряд ли будет прибыльным. Его можно лишь учитывать в совокупности с другими параметрами.
2. Не всё так просто с объёмами
Когда начинающие трейдеры начинают знакомиться с графиками и индикаторами, то мало кто обращает внимание на обороты торгов. Когда они прочитают где-то информацию о том, что это также важно, то уже начинают смотреть, но мало кто понимает как идентифицировать эти данные.
Я много времени уделил на изучение взаимосвязи цены и объёма. Могу сказать, что есть довольно сильная зависимость от вида финансового рынка, где мы проводим наблюдение.
В трейдинге есть даже целое отдельное направление касающегося поведения цены и сопутствующего объёма. Оно называется VSA (Volume Spread Analizes). Довольно сложное для начинающих, но какие-то интересные моменты можно взять в рабочие паттерны.
На текущий момент главной проблемой VSA является то, что маркетмейкер, брокер (или просто у кого есть желание и возможности ввести в заблуждение публику) может «поднакрутить» объём в нужный момент, тем самым сбив публику с толку. Как это делается? Просто выставляются крупные заявки на покупку или продажу и сразу же их исполняют сами. Например, если на счёте есть 1 млн акций и 1 млрд рублей, то можно выставить на продажу 100 тыс. акций и сразу же их купить по рынку. Получится, что состав портфеля не изменился, а на гистограмме объёма образуется довольно большой столбец.
На рынке есть покупатели и продавцы. В компьютеризированных торгах можно лёгко накрутить объём. Например, если есть участник с крупной позицией, то он может выставить свой актив на продажу и сразу же моментально сам его выкупить. В итоге на графике образуется большой столбик. Однако по факту это ложный сигнал. Особенно часто, про накрутку объёмов говорят на криптовалютных биржах. Здесь сами биржи могут делать, что хотят. Возможно даже ситуация, когда заявка даже не попадет в биржевой стакан, а в ленте ордеров вы их увидите.
3. Постулаты объёма и цены
Стоит выделить ещё одно популярное правило:
Если цена упала на огромном объёме и резко отскочила, а потом на маленьких оборотах дошла до того же минимума и пошла наверх, то это сильный сигнал на зарождение новой тенденции. В техническом анализе это называют «двойное дно».
4. Применение информации про объёмы в трейдинге
Как я отметил ранее, нужно ориентироваться на рынок и историю.
4.1. Фондовый рынок
На фондовом рынке зелёные бары с большими объёмами почти всегда свидетельствуют о закупе крупными игроками и фондами. После такой ситуации можно ожидать продолжения роста (как минимум в ближайшие пару дней). Приведем примеры на реальных графиках
Фондовый рынок хорошо отрабатывает сигналы даваемые объёмами.
Что касается падения, то здесь ситуация не однозначная. Чаще всего высокий оборот торгов показывает высокий интерес со стороны участников. Как правило, падение останавливается.
Однако, акции Магнита не смогли остановиться:
На фондовом рынке США очень часто случаются V-образные развороты на больших объёмах, что является идеальной точкой входа в лонг позицию.
Есть такая поговорка: «buy the dip», что означает «выкупай просадки».
4.2. Рынок Форекса
На рынке Форекса представлены тиковые объёмы. По сути они никакой информации не дают. По ним можно лишь судить о количестве сделок «толпы» в конкретное время. Сколько я не пытался найти логику или закономерность, но ничего интересного не нашел.
На Форексе редко бывают стабильные долгосрочные тренды. Котировки ведут себя крайне эмоционально. Для начинающих — это сложный рынок.
Если развернуть историю торговли, то можно сделать вывод, что со временем оборот торговли на Форексе неуклонно растет. Поэтому сделать какие-то выводы проблематично о том, насколько он «большой» по сравнению с годом ранее.
4.3. Рынок криптовалюты
Поскольку торговля происходит на криптовалютных биржах, которые никем не регулируются, то и с оборотами торгов здесь всё не так прозрачно и гладко. Здесь широко используются понятия «памп» и «дамп» (pump, dump).
В моменте стоимость актива может подскочить на невероятные проценты (в 100-300%), а потом упасть ниже первоначальной отметки. В этом случае входить в позицию стоит только на шорт, хотя кажется, что этот рост продолжится.
Резкий рывок на верх получил название в техническом анализе шорт-сквиз, что означает «срезание стопов-лоссов» у шортистов.
На рынке криптовалюты объёмы стоит учитывать. Лучше всего они работают на тенях японских свечей. То есть уже по факту можно сделать вывод, что здесь был большой объём, который остановил падение. Значит можно войти в лонг.
В случае повышения котировок оборот нарастает по мере роста. Порой кажется, что больше уже быть не может, а он все увеличивается с каждым барам. Также растёт и цена.
Но как я уже сказал ранее: здесь обороты могут сильно накачивать. Криптовалютные биржи борются за то, чтобы быть первыми в списке оборота торгов.
В целом можно сделать вывод, что ориентироваться в своей торговле на объёмы стоит. Однако они могу вводить в заблуждение. Приведём примеры, которые могли поставить трейдера в неприятную ситуацию:
Но почти на всех графиках можно найти то, что растущей тенденции ещё не было. Скользящие средние с большим периодом (200) ещё не повернулась на вверх, поэтому говорить о полноценном росте было рано.
Смотрите также видео «Объем торгов»:
Кластерный анализ и применение объемов в трейдинге на рынке Форекс
Что такое объёмы в трейдинге и их ценность в анализе?
Объемы в трейдинге – это совокупность торговых операций за конкретный временной интервал. Именно с помощью такого показателя как объём, мы можем судить о спросе и предложении на торговый инструмент.
Для анализа торговых объемов нам не нужно видеть сколько контрактов проторговано и работать с цифрами. Мы рассматриваем визуальное изменение текущего объема с левой частью графика.
Не секрет, что рыночная цена изменяется из-за крупных денег, которые вливаются в инструмент торговли. Именно кластерный анализ и показывает когда вошёл крупный игрок. Таким образом объём – это индикатор настроения рынка.
Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами
Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика и точных входов в рынок. Давайте разбираться в разнице между различными типами объёмами.
Тиковый объем обозначает число сформированных тиков за выбранный временной интервал.
Данный показатель не показывает когда в рынок входят большие деньги, а показывает, когда цена начинает сильно меняться.
Фьючерсный объем обозначает число контрактов за выбранный промежуток времени.
Данный показатель берётся с Чикагской товарной биржи, а также используется только для мажорных валютных пар.
Фьючерс – это договоренность о покупке данного актива по текущей цене в будущем.
Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами
На рисунке выше четко видно как верхний подвальный индикатор Cluster Delta показывает реальную ситуацию на рынке, чем тиковый нижний подвальный индикатор.
Где смотреть объемы для анализа графиков?
Для анализа тиковых объемов подойдут не все стандартные индикаторы в Metatrader 4 или 5. Рассмотрим два основных:
Для анализа фьючерсных объемов используются следующие платформы:
Объемы и профиль рынка от Cluster Delta
Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге?
На мой взгляд лучшей формулой для входа в рынок является:
Точка входа = уровень Price Action + паттерн Price Action + подтверждение объемом
Также для стабильного профита в стабильных 20 пунктов используется следующая модель торговли:
Данная стратегия отрабатывает как день в день, так и на следующий день:
Стратегия VSA анализа, отработка на следующий день
Как анализировать горизонтальные объемы в трейдинге
Если вы в своей торговле используете уровни Price Action, то для подтверждения и понимания силы уровней можно использовать профиль рынка. На рисунке ниже наглядно видно что профиль рынка за контракт является хорошим инструментом для подтверждения своих входов в рынок.
Профиль рынка как подтверждение уровней Price Action
Вывод о целесообразности использования объемов в трейдинге?
VSA анализ хорошо показывает, когда в рынок заходят крупные деньги. Если Вы используете объемы и грамотно при этом выполняете построения графического анализа, то у Вас огромные шансы на успех в трейдинге.