Объем на бирже в чем измеряется

Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение

Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.

Что такое объем торгов?

Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.

Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.

Индикатор объемов: значение и применение

Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…

Ликвидность и объем торгов

Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.

Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.

Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.

Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов

Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.

Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов

Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:

Давайте рассмотрим небольшой пример:

Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:

Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.

Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:

Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.

И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:

Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.

Заключение

Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:

Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Источник

Объём торгов

Объём торгов показывает, насколько активно торгуется ценная бумага. В зависимости от настроек терминала, он может отображаться либо в количестве лотов, либо в количестве ценных бумаг. Учитывая тот факт, что некоторые акции могут торговаться лотами по миллиону штук (например, обыкновенные акции « ТГК-2 »), показ объёмов в количестве лотов удобнее.

Абсолютное значение объёма торгов не представляет особой ценности, т.к. у разных ценных бумаг (далее для определённости всегда будем подразумевать акции) различный среднесуточный объём. Для примера на рисунке ниже приведён недельный график обыкновенных акций «ВСМПО-АВИСМА». Как можно увидеть, их объём торгов на два порядка меньше, чем у «МТС».

Больший интерес представляет динамика объёма торгов во времени. А именно — всплески активности, причём существенные, от 25% от среднего значения для данной акции. Обычно такое сильное повышение объёма происходит на фоне корпоративных или иных событий, которые сильно влияют на бизнес компании. «Выбросы» объёмов на 100–200% и больше не настолько уникальное явление, как может показаться на первый взгляд, даже для акций первого эшелона. Взгляните, например, на недельный график «Газпрома».

В недели, отмеченные стрелками на графике, продавалось почти по 500 млн акций «Газпрома» (на графике объёмы указаны в количестве лотов, в лоте — десять акций), в то время как в среднем за неделю продаётся 100–160 млн. Как вы видите, даже для одной из самых ликвидных бумаг на нашем рынке могут встречаться кратные «выбросы» объёма, на неликвидных инструментах увеличение активности в десять раз — обычное явление. Многие опытные трейдеры говорят, что самыми ценными индикаторами для торговли являются цена и объём. Это действительно так, потому что если немного разобраться в том, как устроены индикаторы технического анализа, то будет видно, что все они в той или иной степени являются производными цены и/или объёма. Однако объём торгов сам по себе не является чем-то таким, что безошибочно покажет вам дальнейшее направление движения цены. Ошибочно считать, что аномальные всплески объёма являются, например, точками разворота или начала/завершения тренда. Вернёмся к недельному графику «МТС».

На графике отмечена неделя во второй половине июня, когда объём торгов был аномально высоким. Хотя следующая неделя и была растущей, в целом понижательный тренд сохранялся. Если вы детально изучите график, то увидите, что в большинстве случаев точки разворота не отличаются какими-то особенно высокими объёмами.

Однако если вы видите большой всплеск активности у акции, с последующим снижением в течение нескольких периодов (см. поведение цены в октябре 2019), то это может свидетельствовать, что тренд подходит к концу — скоро начнётся коррекция. Эти нюансы полезны для долгосрочного инвестора, который ищет точки входа в рынок.

Кстати, о долгосрочных инвестициях. Если вы регулярный инвестор, то наблюдение за объёмами торгов вряд ли даст какое-либо преимущество. Колебания цены акции в 10–15% являются вполне типичными на нашем фондовом рынке, а на длительном промежутке времени это вряд ли будет иметь какое-то значение. Долгосрочным инвесторам лучше принимать свои решения на основе корпоративных новостей и отчётности, а не графиков акций.

С другой стороны, колебание 10–15% — типичное явление на нашем рынке, но снижение цены на 10–15% означает, что можно на одну и ту же сумму купить больше акций. А это уже существенный довод для долгосрочного инвестора. Более того, навык анализа поведения цены и объёма поможет избежать вам откровенно неудачных покупок, например, на пике эйфории в акции или «падающего ножа».

Все упоминаемые ценные бумаги приведены в данной статье исключительно для примера и не являются инвестиционной рекомендацией.

Источник

5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.

Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.

Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.

В этой статье расскажем:

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое объемы на бирже?

Объем – это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.

Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.

Особенности биржевых объемов:

Какие бывают объемы?

Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:

Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.

Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.

Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.

Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.

Полезные статьи по теме:

Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.

Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:

Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.

Как анализировать биржевые объемы?

Виды анализа рыночных объемов:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Технический анализ

Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.

В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.

Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.

В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.

Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).

Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.

Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.

Volume Spread Analysis

VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.

В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.

Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.

Анализ кластерных графиков

Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.

Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.

Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.

Анализ потока ордеров

Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.

Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.

Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.

Анализ профиля рынка

Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.

Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.

В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.

На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.

Полезные статьи по теме:

Выводы

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Источник

Что такое объём на бирже.

Что такое объем? Объем это чьи-то сделки. Конечно, существуют сделки, которые не проводятся через биржу, существуют сделки, которые можно скрыть, однако большая часть сделок так или иначе проводится через биржу и выглядит следующим образом:

мы их можем видеть в виде гистограмм или в виде маркет профиля, либо кластеров

Одна единица объема это чья-то сделка. Проведем аналогию: представьте, что вы приходите на рынок и покупаете, например 1 килограмм яблок, а продавец вам продает этот 1 килограмм яблок. В итоге у нас образуется одна единица объема. Если вы пришли на рынок и купили, например, 30 килограмм яблок, то для вас это будет 1 сделка и в том и в другом случае, но единица объема теперь уже будет 30 вместо одного.

Это очень важно понять. Поскольку, например, если вы придете один и купите 30 килограмм, то у нас будет 30 единиц, а если придет например 30 человек и каждый купит по 1 килограмму, то у нас тоже объем будет 30. И в том и в другом случае будет выглядеть одинаково. Однако, поведение одного человека, купившего 30 кг яблок вы может как-то предсказать, а поведение 30 человек купивших по 1 килограмму яблок, предсказать очень сложно да и действуют они разрозненно, каждый полагаясь на свой опыт, знания, умения и т.д. Нам, как трейдерам, вовсе не обязательно подсчитывать объем и узнавать его количество. Это основная ошибка. Почему многие трейдеры обращают на это внимание я не знаю. Видимо, они не понимают как работает рынок поскольку не имеет смысла, например, нам смотреть на свечку и пытаться проанализировать данный объем относительно таких же свечек в прошлой истории поскольку в прошлой истории могло прийти на рынок 30 человек, и купить по 1 килограмму, а сейчас мог прийти 1 человек и купить 30 килограмм. Это важно понимать. Тоже самое характерно для горизонтальных объемов. Прошло у нас по цене например 3007 единиц объема

Это материал из бесплатной школы трейдинга.

Источник

Объёмы на бирже. Стоит ли применять?

Здравствуйте. Сегодня я хочу ответить на следующий вопрос – какое преимущество дают объёмы на бирже. Стоит ли их торговать, какие объёмы лучше – горизонтальные или вертикальные и в чём их фишка? Поводом послужил вопрос подписчика.

Преимущества объёмов на бирже.

Пойдём издалека. На тему, где брать объёмы в MetaTrader, у меня есть отдельная статья. Где взять объёмы на форексе

Человек спрашивает, стоит ли ему использовать объемы, дают ли они какое-то преимущество для начинающего трейдера.

Здесь необходимо определиться, о каких объёмах идёт речь: вертикальных или горизонтальных? Если говорить о горизонтальных объемах, то это даёт бесспорное преимущество, но это преимущество выражены не сильно. То есть, с помощью горизонтальных объемов лучше вы торговать не будете, если вы не понимаете поведения цены и как, в принципе, работают объёмы. Если вы во всём этом разбираетесь, преимущество вам обеспечено. С помощью объемов вы сможете отследить крупного игрока и настроение покупателей и продавцов, плотности лимитных ордеров и т.д.

В моём видеокурсе есть пара уроков, посвященных горизонтальным объемам. Сознательно глубоко эту тему я не раскрывал, потому что знаю, что начинающие трейдеры в этом будут видеть невероятное преимущества, вследствие чего утонут в этом. Здесь уместно спросить, почему же тогда это дает преимущество. Я вам отвечу. Если человек сталкивается с чем-то сложным,он автоматически приписывает этому ярлык “гениально”. То же самое и с объемами.Они выглядят невероятно “трейдерски”, какие-то диаграммы, линии. Всё это даёт повод мозгу додумать в отношений объёмов, что это нечто гениальное.

Вертикальные объёмы преимущество.

Преимущество, которое дают вертикальные объемы несоизмеримо с преимуществом горизонтальных.Я не сторонник шизофрении. Под этим я подразумеваю трейдеров, которые сидят, наблюдают за свечами, начинают что-то считать, исходя из КОНКРЕТНЫХ значений, делать статистику и т.д. Это похвально, но, на мой взгляд, это мартышкин труд.Я не понимаю людей которые выдумывают паттерны, типа светофора, трёх баров и прочих. На мой взгляд, это путь в никуда.

Тактика “паттернолизации” рынка всегда плачевна. Вам нужно связать две единицы: цена и объем. Цена всегда движется в ту или иную сторону, потому что образуется тот или иной объем. Есть покупатели и продавцы, совершающие сделки, создавая тем самым объем. Вместе с этим объёмом как-то двигается цена.

Здесь важно понимать, что если есть небольшой объём и небольшое движение цены, это уже позволяет делать какие-то выводы.

Читайте по теме: Виды объёмов на бирже.

Объёмы в японской свече.

Что бы понять этот процесс. Давайте посмотрим на обычную японскую свечу “под лупой”, т.е. как бы “развернём” её на более нижестоящем таймфрейме.

При образовании такой свечи и при маленьком объёме под ней, нужно проследить за тем, что за бар появится за ней. Если он будет красным, значит, вероятнее всего, продолжится движение вниз.

Совершенно о другом говорит ситуация точно с такой же свечой, но с повышенным объёмом.

На графике было точно так же.

Для нас это значит, что снизу находится сопротивление, там находится плотность лимитных ордеров, поставленных толпой, крупным игроком и т.д. Так как тут у нас есть уровень, свеча и объём, скорее всего, будет и откатное движение. Если убрать объемы, оставить только цену, ориентироваться вам будет трудно.

Читайте по теме: Что искать на уровне? Механика цены.

Вам нужно будет нарабатывать глаз. Вам захочется выучить паттерны, звёзды или вороны, и на их основе начать торговать. Это работать, к сожалению, не будет, и на мой взгляд, не работало никогда.

Можно ли торговать без объёмов?

Несмотря на весь мой негатив в эту сторону, торговать без объемов всё-таки можно. Для этого нужно торговать на более высоких таймфреймах и не рассматривать одну свечку. Можно смотреть на реакцию покупателей или продавцов на подходе к какой-либо точке. Если мы в целом говорим об объёмах, они не дают существенного преимущества. Вы не заметите его, как такового. Если мы говорим оппозиционные торговли на долгий срок, объёмы большого значения не имеют. Рассмотрим такую ситуацию

Мы подошли к какому-то уровню, прострелили его, затем снова закрепились за ним. На вышестоящем таймфрейме там, куда указывает стрелка, объёмы никакого значения иметь не будут. Если такое произошло, значит трейдеры уже зависли, значит, уже есть топливо. Наобум тут делать нельзя, глядя на Звёздина, всегда нужно оценить всё, что было “до того, как…”.

Если же мы говорим о внутридневной торговле или о точных входах, о высоком математическом ожидании вашей гипотетической сделки, то тут без объёмов уже не обойтись. Я надеюсь, смог ответить на ваш вопрос, Дмитрий.

Читайте по теме: Технический анализ рынка. Лучшие точки входа

Всё таки. Использовать ли объёмы или нет?

Если у вас есть возможность смотреть объёмы, будь они вертикальными или горизонтальными, обязательно просматривайте всё. Например, мне дельта не далась и не оказалась пригодной для моего понимания, а вы, возможно, будете больше понимать дельту. Кто-то может быть лучше разберётся в ленте. Не уповайте на меня, как на истину в последней инстанции.

Смотрите всё! Будут у вас работать объёма, используйте, нет, значит, нет. Уповайте только на себя. Я озвучил вам общие принципы.

НЕМНОГО НЕ ПО ТЕМЕ

Вы пишите: смотрю блоги разных трейдеров…

Однажды я общался со своим подписчиком в скайпе. Он мне показал свой экран, а у него там половина трейдеров YouTube’а в рекомендациях и подписках. Я спрашиваю:

– Ты всё это смотришь?

– А когда ты торгуешь или начнёшь торговать?

Это та же ситуация. Пока вы смотрите многих трейдеров, у вас появляется каша в голове. Остановитесь на ком-то одном. В идеале вообще ни на ком не останавливаться, а выбрать какую-то определённую школу и действовать по её принципам. Сейчас, благо, куча бесплатных школ есть. Создайте себе фундамент на определённой школе.

У меня есть ролик на канале, где я рассказывала, какие книги нужно прочитать, чтобы создать фундамент. Не хотите бесплатное обучение, покупайте видеокурс. Знания будут качественнее и глубже. Когда вы смотрите многих трейдеров одновременно, в голове возникает каша, в которой вы тонете. Нужно остановиться на чём-то одном.

Понятное дело я могу спорить с Гусевым, а он может спорить со мной. Среди всего этого хаоса очень трудно появиться самому. Идите своим путем. Если вы знаете, что есть объем, оцените их работу на тестере и на истории, убедитесь, работает это или нет. Посмотрите ролики про дельту, если не работает вертикальные уровни. Возможно, дельта будет вам ближе.

Не ищите себе хозяина, остановитесь на свой путь развития. Только так, на мой взгляд, можно развиваться не только в трейдинге, но и в целом, в любой сфере. Нужен собственный опыт. Если бы я каждому своему учителю в рот заглядывал и думал, что он мне скажет, я бы сам не стал трейдером. Нужно понимать, что учитель передал вам знания, но он не будет за вас заключать сделки на постоянной основе. Нужно как-то до чего-то доходить самостоятельно и принять за должное, что вещи, которые вам, может быть, нравятся, не применимы к реальной жизни.

Безусловно, мне нравится внешний вид ленты. Там много цифр, создаётся трейдерская атмосфера. По факту, если вы начнете разбираться в этой ленте, вы поймете, что у вас она не работает. Она может работать у кого-то, а у тебя нет, но по каким причинам, ты не выяснишь. Возможно, вам не хватает ума или талантов. Это нормально. Мы ведь не боги, у нас у всех чего-то не хватает. Может быть, вы используете ни те инструменты или у вас не тот рынок.

Важно понять одно. Если вы нашли то что работает, будь то робот, индикатор или паттерн, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ЭТОМ как можно больше, пока есть возможность. Как только оно работать перестанет, ищите что-то другое. Это моё субъективное мнение. Я живу по этому принципу, и он меня не подводит и не подводил за всю мою жизнь. Возможно, вам это пригодится. Всем удачи, зарабатывайте!

Источник