О чем говорит свеча молот

Свеча Молот в трейдинге

Многие опытные трейдеры активно используют в работе японские свечи, и стоит отметить, что вполне удачно. Свеча Молот в трейдинге относится к наиболее простым в интерпретации графическим фигурам. Она состоит всего из одной свечи, но, невзирая на это дает достаточно сильный и точный сигнал скорого разворота. Сегодня разберем, что означает свеча молот, ее разновидности, как правильно идентифицировать и торговать по формации молот и перевернутый молот.

Что означает свеча Молот

Свеча Молот представляет собой бычье разворотное образование, которое формируется во время нисходящего тренда. Внешний вид свечи напрямую связан с ее названием и напоминает молоток. Ее нижняя тень – это рукоятка, тело – ударная часть, а верхняя тень является выступающей частью рукояти.

Англоязычные трейдеры именуют патер, соответственно, «Hammer». Кстати, на графике может образовываться как обычный молоток, так и перевернутый, рукоять которого будет направлена вверх.

Важно учитывать, что обе разновидности фигуры формируются на ценовых графиках при одинаковых условиях. Мало того, они подают идентичные сигналы, каким бы странным это не казалось. Исходя из этого, перевернутый вариант принято считать разновидностью обычного.

Свеча-молот может появляться исключительно в условиях нисходящего тренда. Если вы увидите подобный паттерн на растущем графике, то это будет, как выражаются трейдеры, Повешенный. При этом Молот может формироваться либо растущей, либо понижающейся свечами. В первом случае ударная часть молота будет светлой, а во втором – темной.

Свеча Молот в техническом анализе

Принцип образования свечи максимально прост. Когда цена падает, молоток дает понять, что дно близко и цена снова начинает расти. Удлиненная нижняя часть (тень) показывает продавцов, толкающих цены, но покупатели смогли преодолеть это давление и закрыться близко к открытию. Образование Молота в техническом анализе является подтверждением перепроданности и помогает выявить линии поддержки, а нередко и ключевой момент разворота тенденции.

Встретить Молот, свидетельствующий о развороте курса можно буквально на любом графике. Однако нередко у начинающих трейдеров возникают трудности с построением необходимых линий. Это связано с недостатком знаний, а иногда с банальной ленью. Необходимо выделить наиболее значимые области, в которых формирование паттерна наиболее вероятно. Для этого стоит акцентировать внимание на ключевых моментах:

Японские свечи молот

Обыкновенный вид свечи характеризуется небольшим по размерам телом квадратной формы. Его цвет при этом не столь важен, а верхняя тень является минимальной и составляет максимум 10% от длины тела. В то же время нижняя тень, образующая рукоять, должна, как минимум, вдвое превышать по длине тело.

Данная фигура появляется только в самом низу нисходящего тренда. То есть она представляет собой его завершение и одновременно начало движения цены вверх. Молот сигнализирует о начале исключительно бычьего тренда и никак иначе.

Таким образом, правильно сформированный молот, свидетельствующий о перемене медвежьих настроений участников рынка на бычьи (покупательские), характеризуется:

Помимо всего уже перечисленного необходимо учитывать, что диапазон на дневных экстремумах будет существеннее по сравнению формированиями рядом.

Свеча перевернутый молот

Эта формация англоязычными трейдерами называется «Inverted Hammer». Он также, как и предыдущая модель обладает основной частью квадратной формы любого окраса. Разница заключается в длине хвостов-теней. Верх будет рукоятью и, следовательно, намного длиннее ударника.

Паттерн, может формироваться только в конце медвежьего тренда и является разворотной свечой. Как и в первом случае речь идет о начале господства быков.

Важно не путать Перевернутый молот с аналогичной по виду формацией, появляющейся на растущем графике – Падающей звездой.

Основный признаки перевернутого молота:

Молот в трейдинге

Этот тип свечи наиболее важен, когда он возникает при коррекции восходящего движения. Это означает, что покупатели заканчивают отдых и снова начинают покупать активы. Ваша задача – найти эту свечу, когда она приблизится к некоторому уровню поддержки. В качестве уровня поддержки мы часто используем скользящую среднюю во время восходящего тренда. Если свеча Хаммера появляется посреди графика ниоткуда, то значение этого происшествия намного ниже.

Ниже вы можете увидеть график с примером того, где он служит индикатором для прогнозирования изменения направления.

Описываемые формации – это весомый довод для совершения покупки, т.е. увидев их на графике, стоит задуматься об открытии ордеров на Buy. При этом опытные трейдеры советуют проверить подлинность сигнала для длинной позиции. Его косвенными подтверждениями могут выступать:

Типичная торговая стратегия с использованием формирования Молот основана на трендовых тенденциях. В ее основе заложена гипотеза, что цена вырастет после того, как свечная модель появится на уровне поддержки.

Давайте рассмотрим стратегию на графике выше по валютной паре USDJPY, таймфрейм Н4. Открываем сделку после закрытия 2-ой свечи по цене 106.851. Stop loss в данном случае составит 217 пунк. Помним, что по правилам трейдера прибыль должна в 2 раза превышать возможный убыток и устанавливаем Take Profit на 107.392 или 541 пунк. Как видим, в данной ситуации молот хорошо отработал и после небольшой коррекции курс продолжил расти.

Секреты торговли

Конечно же, главной характеристикой любой графической модели выступает ценность сигнала. При использовании указанных свечных паттернов точность сигнала зависит от многих факторов:

Обе фигуры очень легко идентифицировать на ценовом графике. Однако существует один очень важный момент. Дело в том, что оба молота являются парными паттернами. Как уже отмечалось выше, им соответствуют Повешенный и Падающая звезда.

Чтобы не перепутать в ходе анализа графика перечисленные выше фигуры, необходимо запомнить одно правило: интересующие нас паттерны появляются исключительно при ниспадающем тренде. Они способны сигнализировать только изменение медвежьего движения на бычье. Следовательно, речь идет о сигналах для открытия длинных позиций.

Невзирая на силу сигналов, опытные трейдеры и аналитики настоятельно рекомендуют подтверждать их. Для этого вполне подойдут простые индикаторы, в числе которых, например, Volumse, RSI, MACD и другие. Только после проверки следует принимать решение об открытии сделки. Возможна, конечно, свечная торговля, но для нее требуется соответствующий опыт.

Еще один совет бывалых касается обязательного применения ограничения потенциальных убытков. Уровень Stop Loss при этом следует располагать чуть ниже рукоятки. Фиксацию прибыли рекомендуется расположить немного выше крайнего локального максимума.

Выше упоминалось подтверждение сигнала в виде формирования после паттернов светлой свечи. Однако в такой ситуации повышается риск упустить возможность своевременного открытия ордера. Опытные игроки, использующие в своих стратегиях молоты, открывают позиции менее, чем за минуту до того, как полностью сформируется 2-ая свеча. После этого, как только появляется возможность, необходимо перенести Стоп Лосс на безубыточный уровень.

Безусловно, описанные образования на ценовых графиках представляют собой достаточно сильные разворотные паттерны. Однако их ценность будет максимальной только на “прогретом” рынке. Речь идет о явной перепроданности анализируемого актива. Также важно учитывать, что в случае формирования одного из описанных графических образований возможен несущественный скачок котировок, за которым последует откат до уровня поддержки. Если в таких ситуациях не происходит пробитие, то цена, как правило, получает импульс для движения вверх.

В заключение хотелось бы отметить: Если у вас еще нет опыта работы с обратными формациями, предпочтительно использовать их только для выхода из длинных трендовых сделок или для синхронизации входов в небольших коррекциях тренда. Если вы ищете окончательный разворот тренда с обратными свечами и хотите начать торговлю, вы пойдете против растущего рынка и будете много раз сталкиваться с неудачными сделками. Короче говоря, обратные свечи полезны для синхронизации сделок в тренде и для определения времени выхода из сделок. Поиск входных данных на самом верху с использованием обратных свечей более требователен, а потому шансов на успех мало. Кроме того, свечи, представляющие собой точки разворота тренда, являются популярным местом для получения ордеров стоп-лосс от крупных игроков.

Источник

Свечные модели – «Молот»: Ищем сигналы разворота медвежьего тренда

Рассмотрим еще одну распространенную свечную модель разворота тренда — «Молот» и попробуем построить на ее основе стратегию.

Вся модель состоит из одной лишь свечи, которая сигнализирует о резкой смене настроения основной массы участников в течение одной сессии.

Модель «молот» образуется в основании нисходящего тренда и представляет собой свечу с небольшим телом, длинной нижней и короткой верхней тенью. Глубокий минимум свечи означает, что в течение сессии продавцы «продавливали» цену вниз, но к закрытию сессии покупатели сумели восстановить свои позиции и завершить день вблизи его открытия.

Цвет свечи не играет решающей роли (в первую очередь нам важен факт длинной нижней тени — изменение настроения), однако белая свеча усиливает модель: это означает, что покупатели не только отыграли дневное падение, но и смогли своими покупками вывести цену в плюс к закрытию.

Эта модель хорошо работает на наиболее ликвидных и достаточно волатильных бумагах, где максимален «эффект толпы» и сведена к минимуму вероятность внутренних «игр» крупных спекулянтов. Можно выделять эту модель на любых временных интервалах — от недельных до часовых, но более эффективно — ориентироваться на дневные графики.

Как бычья разворотная модель «молот» имеет значимость только на перепроданном рынке, после существенных и продолжительных движений. Поэтому нет смысла пытаться использовать «молот» (как и большинство разворотных моделей) внутри какого-то диапазона, ориентируясь лишь на форму свечи. Кроме того, есть ряд второстепенных факторов, которые могут усилить или ослабить эту модель.

«Молот» дает более надежный сигнал, когда нижняя тень прокалывают локальную линию поддержки. Это говорит о слабости продавцов, которые не смогли нарастить свое преимущество и будут вынуждены закрывать свои позиции с убытком, усиливая тем самым покупательный порыв.

В целом же надо помнить, что «молот» требует подтверждения. Одним из типичных сценариев развития событий является незначительный подъем рынка, а затем возврат к «молоту» и тестирование поддержки, на которой свеча образовалась. Это происходит потому, что, как правило, сильная тенденция не может быть остановлена в одной точке с первой попытки.

Поэтому стратегия торговли по такой модели заключается в открытии спекулятивных лонгов с участием минимальной части своего капитала. В случае, если поступят подтверждающие сигналы, такие, например, как последующая сильная белая свеча или резкий рост объемов торгов при каждом движении наверх, размер позиции можно будет нарастить. Тем самым мы не вкладываемся по-крупному против текущего тренда, но и претендуем поучаствовать в глобальном развороте с хорошим потенциалом.

Теперь поэтапно.

1. Как и для всех свечных разворотных моделей, сначала составим список наиболее ликвидных и достаточно волатильных инструментов. После этого выбираем те из них, где в текущий момент присутствует ярко выраженный медвежий тренд.

2. На дневных графиках ищем нужную нам формацию: открытие дня близко к локальному минимуму, дальнейшее падение в течение торговой сессии и возврат примерно к уровням открытия к концу дня.

3. Если к концу дня мы видим, что «молот» сформировался, в последние несколько минут торгов открываем длинную позицию. Для этого используем обычную рыночную заявку, покупая бумаги по текущим ценам.

4. После открытия позиции сразу выставляем защитный стоп-приказ, чтобы оградить себя от риска больших потерь. Разумный стоп-лосс в этой ситуации находится под минимумом «молота».
Но при таком выставлении защитных «стопов» есть одна тонкость: если тень очень длинная, то мы можем нарушить правила управления капиталом. С другой стороны, длинная нижняя тень говорит нам о бОльшем потенциале разворота, и отказываться от такой сделки будет неразумно. Поэтому после открытия лонга ставим ордер ниже минимума «молота», но не ниже заданного вами ограничения по убыткам на одну сделку (например, 2%).

5. Сделка открыта, защита поставлена. Дальше либо цена идет, куда нам надо, либо нет. В случае неблагоприятного расклада нам делать уже ничего не надо — защитный ордер закроет нас с небольшим убытком. Если же цена пойдет в интересном для нас направлении, накапливаемую прибыль стоит защищать плавающим стоп-лоссом (ИТС QUIK обладает всем необходимым функционалом для этого).

Как пример можно привести модель «молот» в основании зимнего ралли в бумагах Сбербанка.

По факту сейчас мы можем видеть, что почти все бумаги выросли за этот период. Однако на тот момент не было явных предпосылок к такому рывку. И сигнал «молота» в бумагах именно Сбербанка позволил нам открыть сбалансированную позицию примерно по 78,7 рублей за акцию с защитным «стопом» на 77,2 рубля, который в дальнейшем безболезненно передвигался выше, защищая нашу прибыль.

И даже если в момент открытия мы задействовали лишь малую часть своего капитала, последующий через день ГЭП и огромная белая свеча стали подтверждением силы разворота, после чего мы имели несколько дней тестирования зоны 82 рубля, где могли спокойно увеличить размер позиции.

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Главное за неделю. Скок-отскок

Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе

Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году

Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок

Рынок США. Технологичные бумаги провалились

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Акции, которые обеспечат будущее вашим детям

В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Тестирование свечи молот на исторических данных

Тестирование свечи молот на исторических данных

Анализ японских свечей – это один из самых популярных видов технического анализа. Не буду вдаваться в историю возникновения этого вида анализа и подробное его описание, тем более что информацию подобного рода сейчас очень легко найти в интернете. Приведу только очень краткое описание японских свечей, для того, чтобы те, кто не знаком с этим видом анализа, хотя бы получили представление о том, что это такое. Итак, японская свеча, в общем случае, представляет из себя графическую фигуру, состоящую из прямоугольника (тело свечи) и двух отрезков, верхнего и нижнего (верхняя и нижняя тень). Если цена открытия была меньше цены закрытия, то тело свечи имеет белый цвет (Рис. 1), если цена открытия выше цены закрытия, то тело свечи черное (Рис. 2). Верхняя точка верхней тени – это максимальная цена дня, соответственно нижняя точка нижней тени – минимальная цена.

Простота и логичность интерпретации японских свечей всегда привлекала множество специалистов по техническому анализу. Ведь что означает появление, например, свечи молот? Эта свеча означает, что вначале после открытия торгов цены сильно пошли вниз (длинная нижняя тень), но потом все падение было выкуплено, и цена закрытия оказалась даже выше цены открытия. Можно предположить, что если до этого цены падали несколько дней подряд, то после появления свечи молот, когда очередное сильное падение внутри дня было полностью выкуплено, на рынке присутствуют силы, которые толкают бумагу вверх. Логично? На первый взгляд, вполне. Но вот насколько это предположение согласуется с историческими данными торгов, это нам и предстоит узнать.

В данной статье нас интересует, прежде всего, возможность проверить на исторических данных эффективность использования свечи молот. К сожалению, мне нигде не встречалось четкого определения этой свечи. Вот, например, классическое определение свечи молот: молот – это свеча с белым телом, у которой длинная нижняя тень, а верхняя тень очень короткая или отсутствует вовсе. При этом, как правило, в учебниках приводится в качестве примера следующая картинка (Рис. 3):
Но дело в том, что такие идеальные свечи-молоты встречаются не так уж часто, гораздо чаще мы можем встретить что-нибудь вроде (Рис. 4 и Рис. 5):

И что значит “длинная нижняя тень” – это насколько длинная? А “очень короткая верхняя тень” — это насколько короткая? Без четкого описания этих величин анализ свечей превращается в некое шаманство, когда у каждого “гуру” есть свои интерпретации одних и тех же свечных графиков. Но и это еще не все. Дело в том, что та же свеча молот считается разворотной свечей, т.е. если было падение цен и вы встретили эту свечу, то ожидается рост, а если был рост, то после появления молота ожидается падение. Опять возникает вопрос, а что такое “был рост” и что такое “было падение”? Одни считают ростом несколько дней подряд, закрывшиеся повышением цен, другие считают ростом увеличение цены на несколько процентов за какой-то определенный срок. Например, кто-то считает, что рост – это, когда цены растут три дня подряд, а кто-то считает что рост, это когда цена выросла за месяц на 10% и т.д. и т.п. Соответственно, разные определения роста и падения вызовут разные результаты анализа одних и тех же графиков, а если нет четкого определения свечей и таких понятий как рост и падение, то нет и возможности проверить на исторических данных эффективность использования свечного анализа.

Перед тем как ввести формальное определение свечи молот, а также роста и падения, я приведу определение индикатора RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле:

RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где

Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;

Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;

U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;

D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.

При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.

Теперь можно дать формальное описание свечи молот, а также того, что мы будем считать ростом, а что падением. В своих расчетах я исходил из следующего определения свечи молот: молот – это свеча с белым телом, нижняя тень которой более чем в 2 раза длиннее тела свечи, а верхняя тень составляет менее 1/7 общей длины свечи. Рост – это когда индикатор RSI >=70, падение – это когда индикатор RSI =70), и появилась эта свеча. Ниже приведена таблица результатов тестирования свечи молот(повешенный) для разворота вниз (таблица 2).

Таблица 2. Результат тестирования свечи молот(повешенный) на дневном интервале (разворот вниз).

Итак, по результатам тестирования мы видим, что в первом случае молот был чаще прав, чем не прав (140 раз был правильно предсказан разворот вверх и 127 раз было продолжение падения), а во втором случае наоборот, молот(повешенный) чаще ошибался (159 раз был правильно предсказан разворот вниз и 183 раза было продолжение роста). Т. об. молот предсказал разворот правильно в 299 случаях, а в 310 случаях ошибся.

Какие же выводы отсюда можно сделать? Выводов на самом деле несколько. Итак:

Источник