Неверно что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест
ОТветы на синергию. Эконометрика. Автокорреляционная функция это функция от Тип ответа
Модель авторегрессии первого порядка
Обобщенный метод наименьших квадратов
Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Процесс не является стационарным в широком смысле
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной
стохастической связи между переменными
Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Статистической значимости модели в целом
Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Дисперсии коэффициентов регрессии
Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
О мультиколлинеарности факторов
Значение коэффициента равно нулю
С ростом Х происходит убывание У
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Положительные и отрицательные
Эндогенных переменных минус единица
Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
Парные и множественные
Необходимым и достаточным
Системы минус единица
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Проверки статистической значимости фактора
Можно рассматривать в узком и в широком смысле
Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
Качество уровня регрессии в целом
По нормальному закону
Качество уравнения регрессии в целом
Ее математическое ожидание не равно ей
Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
Обладают свойством гетероскедастичности
Помощь в дистанционном обучении
Решение тестов, помощь в закрытии сессии студентам МОИ, Синергии, ГТЕП, Витте, Педкампус, Росдистант
Эконометрика тест МОИ
Тест Московского Открытого Института «Эконометрика» Цена 250р.
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные Тип ответа: Одиночный выбор поддельные фальшивые фиктивные
Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
Боксом и Дженкинсом был предложен … Тип ответа: Одиночный выбор систематический подход к построению АRМА-моделей стационарный временной ряд «Белый шум» косвенный метод построения квадратов
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … Тип ответа: Одиночный выбор текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … Тип ответа: Одиночный выбор связь между переменными называется прямой связь между переменными называется обратной линейная корреляционная связь отсутствует корреляционная зависимость становится функциональной
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий … Тип ответа: Одиночный выбор Фишера Дарбина-Уотсона Фостера-Стюарта Стьюдента
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Экзогенная переменная может быть … Тип ответа: Одиночный выбор положительной и отрицательной дискретной и непрерывной случайной и неслучайной
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … Тип ответа: Одиночный выбор косвенному методу наименьших квадратов двухшаговому методу наименьших квадратов трехшаговому методу наименьших квадратов
Экономическая модель имеет вид … Тип ответа: Одиночный выбор y = f(x) y = a + b1x + b2x2 y = f(x) + e y = f(a + b1x + b2x2)
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – … Тип ответа: Одиночный выбор объяснительную и случайную положительную и отрицательную простую и сложную
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной Тип ответа: Одиночный выбор математическое ожидание значение распределение
Автокорреляция бывает … Тип ответа: Одиночный выбор объяснительной и случайной простой и сложной положительной и отрицательной случайной и неслучайной
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … Тип ответа: Одиночный выбор Голдфелда-Квандта Дарбина-Уотсона Глейзера Уайта
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными … Тип ответа: Одиночный выбор сильная слабая отсутствует
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … Тип ответа: Одиночный выбор состоятельность многомерность несмещенность эффективность
Неверно, что к моделям временных рядов относятся … Тип ответа: Одиночный выбор авторегрессионные модели модели скользящего среднего регрессионные модели
«Белый шум» – это … Тип ответа: Одиночный выбор свойство коэффициентов регрессионной модели модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Тест Дарбина-Уотсона применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях оценки структурных коэффициентов проверки независимости остатков модели временного ряда определения тренда во временном ряду
Ковариация – это показатель, характеризующий … Тип ответа: Множественный выбор степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий взаимосвязь этих переменных связь между линейной стохастической и переменными тесноту линейной стохастической связи между переменными
С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Тип ответа: Одиночный выбор Уайта Льинга-Бокса Дарбина-Уотсона Бреуша-Годфри
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … Тип ответа: Одиночный выбор автокорреляции систематической ошибки остаточной депрессии гетероскедастичности характера динамики процесса
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор математическое ожидание которой равно нулю дисперсия которой равна нулю имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … Тип ответа: Одиночный выбор детерминации корреляции автокорреляции эластичности
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью … Тип ответа: Одиночный выбор уравнения регрессии
Структурный параметр называется идентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Случайные величины бывают … Тип ответа: Одиночный выбор дискретными и непрерывными строго стационарными и слабостационарными положительными и отрицательными простыми и сложными
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор косвенный двухшаговый трехшаговый классический
Неверно что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест
B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
метод максимального правдоподобия
обобщенный метод наименьших квадратов
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
неидентифицируемо
Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
состоятельными
эффективными
статистически значимыми
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
постоянство математического ожидания остатков
Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная
Стационарность – это …
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель
Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
косвенный
классический
двухшаговый
Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
Для yпpaжнeния c лeнтoй гимнacтки иcпoльзyют oбычнo шeлкoвyю, paзных яpких цвeтoв лeнтy …
+длиной 6 м и шириной 3,5 см
длиной 7 м и шириной 2 см
длиной 2 м и шириной 3 см
длиной 5 м и шириной 2,5 см
Kлaccификaциoннyю пpoгpaммy кaтeгopии «Б» пo cпopтивнoй гимнacтикe cocтaвляeт мнoгoбopьe: … пpoгpaммe 6 видoв (aкpoбaтикa, кoнь, кoльцa, oпopный пpыжoк, бpycья и пepeклaдинa)
+в мужской
как в мужской, так и в женской
в женской
Kaкиe имeннo элeмeнты дoлжны быть выпoлнeны вo втopoй пpoгpaммe пo cпopтивнoй aэpoбикe («Oбязaтeльнaя кoмпoзиция»), oпpeдeляeт …
голосование зрителей за один час до начала соревнований
+за один час до начала соревнований судейская коллегия с помощью жребия
решение специальной комиссии по программе за два часа до начала соревнований
после совещания судейская коллегия непосредственно перед выступлением спортсменов
Учacтниц пpoгpaммы cпopтивнoгo фитнeca пepeд выхoдoм нa пoдиyм пpeдвapитeльнo paздeляют нa двe кaтeгopии пo …
цвету одежды конкурсанток
+ростовому признаку
жребию
весовому признаку
Kлaccификaциoннaя пpoгpaммa кaтeгopии «Б» пo cпopтивнoй гимнacтикe былa ввeдeнa Гocyдapcтвeнным кoмитeтoм пo физичecкoй кyльтype и cпopтy в …
1960 г.
+1984 г.
1995 г.
2001 г.
Нeвepнo, чтo в cпopтивнoй aэpoбикe oдним из пoкaзaтeлeй, пo кoтopым oцeнивaeтcя apтиcтичнocть выпoлняeмых yпpaжнeний, являeтcя …
«хореографичность»
«синхронность»
+«музыкальность»
«презентация»
Иcпoльзoвaть знaкoмыe и oтнocитeльнo пpocтыe пo фopмe yпpaжнeния, пpидepживaтьcя лoгики пepeхoдa oт oднoгo yпpaжнeния к дpyгoмy, coхpaнять oднoтипный paзмep cчeтa, пoкaзывaть yпpaжнeниe в мoмeнт выпoлнeния пpeдыдyщeгo peкoмeндyют пpи …
cпocoбe пpoвeдeния oбщepaзвивaющих yпpaжнeний
+поточном
комплексном
игровом
K copeвнoвaниям пo cпopтивнoй aкpoбaтикe дoпycкaютcя yчacтники c …
+7 лет и имеющие разрешение врача
10 лет и имеющие разрешение врача
10 лет без обязательного разрешения врача
7 лет без обязательного разрешения врача
Нa фaкyльтaтивных зaнятиях пo гимнacтикe гpyппы для кaндидaтoв в мacтepa тpeниpyютcя … в нeдeлю
6–10 ч.
12–16 ч.
8–12 ч.
+4–6 ч.
Meтoд c пpимeнeниeм изoмeтpичecких ycилий …, a тaкжe иcпoльзyeтcя пpи выпoлнeнии в мeдлeннoм тeмпe cилoвых yпpaжнeний пpeoдoлeвaющeгo или ycтyпaющeгo хapaктepa
+предполагает выполнение упражнений в статическом положении
предполагает выполнение упражнения без отягощений или с незначительными отягощениями, но с максимальной амплитудой
предполагает многократное (8–12 раз) повторение упражнений с доступным весом
способствует развитию скоростно-силовых качеств
Иcтopия paзвития «aэpoбики» кaк ocoбoй фopмы двигaтeльнoй aктивнocти бepeт cвoe нaчaлo …
+во второй половине XX в.
во второй половине XIX в.
в первой половине XX в.
Нeвepнo, чтo хapaктepнoй ocoбeннocтью cтaтичecкoй гимнacтики являeтcя …
+наличие нагрузочных и технически сложных поз индивидуальная «подгонка» позы методом коррекции до ощущения удобства и комфортности особая «внутренняя устойчивость» и сбалансированность поз
Для … дocтaтoчнo 2–3 зaнятий pитмичecкoй гимнacтикoй в нeдeлю пpи cpeднeй их пpoдoлжитeльнocти 20–30 минyт
тренирующего эффекта (в случае занятий, направленных на общефункциональное воздействие)
тренирующего эффекта (в случае занятий, направленных на развитие физических качеств)
+поддерживающего эффекта и сохранения занимающегося в «зоне здоровья»
Bce yпpaжнeния нa cнapядaх ycлoвнo paздeляют нa …
статистические и маховые
+статические, медленные перемещения и маховые
маховые, статистические, медленные и быстрые перемещения
статические, маховые, комбинированные и медленные перемещения
1. Автокорреляционная функция – это функция от …
2. Аддетивной моделью временного ряда назыв.
3. Белый шум – это …
4. В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется как
5. в модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лаг
6. В неэкономические переменные рассматривают в качестве
7. В общем виде первым этапом эконометрическом исследовании
8. В парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными является
9. В производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэфф. эластичности должен быть
10. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
11. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
12. В уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменных
13. В уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+.
14. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
15. В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводят
16. В эконометрических моделях зависимые переменные принято называть
17. Высший уровень измерения предполагает сравнение с
18. Гомоскедастичность означает …
19. График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда назыв.
20. Двухшаговый метод наименьших квадратов
21. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
22. Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменных
23. Для двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюдений
24. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
25. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
26. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
27. Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используется
28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
29. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
30. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
31. Для системы одновременного уравнения матрица
32. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
33. Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессии
34. Долгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как сумма
35. Допустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равен
36. Допустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?
37. Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от цены
38. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
39. Если в динамической модели фактором выступает разовое значение
40. Если в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные «х» и «у» выразить в отклонениях от средних, то
41. Если взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяют
42. Если зависимая переменная «у» одного уравнения выступая «х»-ом другим, то модель в виде системы
43. Если наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого порядка, то ряд содержит
44. Если система сверхидентифицированна применяют
45. Если структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число коэффициента
46. Если тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям, а к их
Клуб студентов «Технарь». Уникальный сайт с дипломами и курсовыми для технарей.
Все разделы / Эконометрика /
Эконометрика. Ответы Синергия. Тест 2021
Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: МФПУ «Синергия»
Описание:
1. Критерий Фишера используется при проверке …
• статистической значимости модели в целом
• независимости факторов модели
• на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
2. Эффективная оценка – это оценка, …
• математическое ожидание которой равно нулю
• дисперсия которой равна нулю
• дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
3. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
• нелинейная зависимость между переменными
• связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
• связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
4. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
• функциональной зависимости
• корреляционной связи
• исключительно линейной связи
5. Стационарность – это …
• характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
• правило отбора предикторов в регрессионную модель
• синоним автокорреляции
6. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
• методом
• косвенным методом
• двухшаговым методом
7. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• циклическая составляющая
8. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
• положительные и отрицательные
• равноускоренные и равнозамедленные
• равномерно возрастающие и равномерно убывающие
9. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
• коэффициент детерминации
• скорректированный коэффициент детерминации
• алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
10. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным
11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
• системы
• уравнения
• системы минус единица
12. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
13. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
• максимизирует сумму квадратов остатков
• минимизирует сумму абсолютных значений остатков
• минимизирует сумму квадратов остатков
14. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
• авторегрессионные модели
• модели скользящего среднего
• регрессионные модели
15. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
• обладают свойством гомокедастичности
• обладают свойством гетероскедастичности
• связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
16. Коэффициент корреляции – это …
• показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
• явление линейной стохастической связи между переменными
• показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
17. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
• проверки статистической значимости фактора
• ранжирования факторов в уравнении
• проверки экономической значимости фактора
18. Мультиколлинеарность факторов – это …
• наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
• наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
• отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
19. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
• точно идентифицируемо
• сверхидентифицируемо
• неидентифицируемо
20. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
• о гетероскедастичности остатков
• об автокорреляции остатков
• о мультиколлинеарности факторов
21. Белый шум – это …
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• модель авторегрессии первого порядка
22. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• метод моментов
• метод максимального правдоподобия
• обобщенный метод наименьших квадратов
24. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
• числа структурных коэффициентов над числом приведенных
• числа приведенных коэффициентов над числом структурных
• числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
25. Автокорреляционная функция – это функция от …
• значений уровней ряда
• времени
• времени и лага между двумя уровнями ряда
26. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
• тесноту связи между переменными
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии
27. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
• коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
• некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
• коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
28. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
• Дарбина-Уотсона
• Стьюдента
• Фишера
29. Средний коэффициент эластичности показывает …
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• аддитивная
• структурная
• парная регрессионная
31. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
• числа факторов
• объема выборки
• формы связи
32. Под спецификацией модели понимается …
• нахождение параметров уравнения
• отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
• постановка проблемы и получение данных для ее решения
33. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
• с ростом Х происходит рост У
• с ростом Х происходит убывание У
• рост Х не оказывает влияния на изменение У
34. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
35. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• случайная составляющая
36. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
• дисперсии коэффициентов регрессии
• средние значения коэффициентов регрессии
• коэффициенты корреляции
37. Стационарность …
• можно рассматривать в узком и в широком смысле
• бывает высокая и низкая
• бывает постоянная и переменная
38. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
• фальшивые
• фиктивные
• поддельные
39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
• постоянство математического ожидания остатков
• отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
• непостоянство дисперсии остатков
40. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
• по экспоненциальному закону
• по закону Пуассона
• по нормальному закону
41. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным
42. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
• уровень автокорреляции ошибок
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии
43. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
• ранговое условие
• порядковое условие
• ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
44. Мультиколлинеарность проявляется между …
• остатками
• признаком и фактором
• факторами
45. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
• классический
• косвенный
• двухшаговый
46. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• мультипликативная
• приведенная
• множественная регрессионная
47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
• Голдфелда-Квандта
• Дарбина-Уотсона
• Глейзера
48. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
• линейная
• степенная
• показательная
Комментарии: Сборник ответов на тест Синергия
Ответы выделены в документе
70 вопросов 80+баллов
Сверьте темы перед покупкой, если у Вас другие темы, то и вопросы будут другие в тесте.